有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/06/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,233,455,154
コール・ローン	435,841,627
株式	68,598,548,439
派生商品評価勘定	168,483
未収入金	429,606,986
未収配当金	229,051,053
流動資産合計	71,926,671,742
資産合計	71,926,671,742
負債の部
流動負債
未払金	242,121,625
未払利息	73
流動負債合計	242,121,698
負債合計	242,121,698
純資産の部
元本等
元本	15,561,189,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,123,360,740
元本等合計	71,684,550,044
純資産合計	71,684,550,044
負債純資産合計	71,926,671,742

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6066円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,066円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年10月12日
至 2023年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月10日現在
期首	2022年10月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,178,476,794円
同期中における追加設定元本額	1,221,548,558円
同期中における一部解約元本額	838,836,048円
期末元本額	15,561,189,304円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,229,942,856円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	169,237,776円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,131,400,130円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	990,810,636円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	248,880,116円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	4,790,917,790円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	67,300	3,109.00	209,235,700
		アステラス製薬	173,200	1,918.50	332,284,200
		中外製薬	75,000	3,235.00	242,625,000
		ENEOSホールディングス	609,100	463.00	282,013,300
		小松製作所	55,900	3,092.00	172,842,800
		ダイキン工業	11,500	22,060.00	253,690,000
		三菱電機	154,800	1,532.00	237,153,600
		東京エレクトロン	32,700	15,325.00	501,127,500
		トヨタ自動車	227,600	1,827.50	415,939,000
		KDDI	83,500	4,011.00	334,918,500
		伊藤忠商事	67,600	4,124.00	278,782,400
		三井物産	44,800	3,953.00	177,094,400
		三井住友フィナンシャルグループ	47,800	5,377.00	257,020,600
		東京海上ホールディングス	75,100	2,588.00	194,358,800
	小計	銘柄数:14			3,889,085,800
		組入時価比率:5.4%			5.7%
	米ドル	CHEVRON CORP	35,060	167.65	5,877,809.00
		CORTEVA INC	60,408	59.80	3,612,398.40
		DUPONT DE NEMOURS INC	87,997	69.64	6,128,111.08
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	57,020	94.35	5,379,837.00
		PPG INDUSTRIES	4,970	138.07	686,207.90
		WESTROCK CO	97,710	30.06	2,937,162.60
		LOCKHEED MARTIN	9,947	490.17	4,875,720.99
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	27,170	98.21	2,668,365.70
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	101,770	55.98	5,697,084.60
		SMITH (A.O.) CORP	22,582	64.60	1,458,797.20
		3M CORP	57,875	101.56	5,877,785.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,240	190.46	2,331,230.40
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	33,831	188.58	6,379,849.98
		UNION PAC CORP	26,630	198.64	5,289,783.20
		LEAR CORP	24,490	131.70	3,225,333.00
		MCDONALD'S CORP	18,141	282.89	5,131,907.49
		HOME DEPOT	12,835	288.61	3,704,309.35
		TJX COS INC	30,173	78.05	2,355,002.65
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,825	235.63	430,024.75
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	11,495	485.98	5,586,340.10
		COCA COLA CO	139,638	62.84	8,774,851.92
		PEPSICO INC	39,565	184.36	7,294,203.40
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	129,461	99.03	12,820,522.83
		ABBOTT LABORATORIES	38,345	104.93	4,023,540.85
		MEDTRONIC PLC	78,630	80.30	6,313,989.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	28,475	166.35	4,736,816.25
		CVS HEALTH CORP	92,687	77.54	7,186,949.98
		THE CIGNA GROUP	8,300	265.29	2,201,907.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	12,520	512.81	6,420,381.20
		ABBVIE INC	72,960	161.55	11,786,688.00
		AMGEN INC	11,340	253.32	2,872,648.80
		GILEAD SCIENCES INC	37,070	83.37	3,090,525.90
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	78,714	70.74	5,568,228.36
		JOHNSON & JOHNSON	78,384	165.15	12,945,117.60
		CITIGROUP	81,400	45.86	3,733,004.00
		JPMORGAN CHASE & CO	33,870	127.47	4,317,408.90
		US BANCORP	206,500	35.75	7,382,375.00
		WELLS FARGO CO	198,890	37.90	7,537,931.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	67,170	55.43	3,723,233.10
		MASTERCARD INC	16,305	361.47	5,893,768.35
		AMERICAN INTL GROUP	102,870	51.08	5,254,599.60
		MARSH & MCLENNAN COS	19,930	169.38	3,375,743.40
		TRAVELERS COS INC/THE	25,380	171.27	4,346,832.60
		MICROSOFT CORP	70,243	291.60	20,482,858.80
		ORACLE CORPORATION	16,640	95.92	1,596,108.80
		CISCO SYSTEMS	247,150	51.27	12,671,380.50
		APPLE INC	34,340	164.66	5,654,424.40
		TE CONNECTIVITY LTD	32,078	123.96	3,976,388.88
	BROADCOM INC	19,225	622.64	11,970,254.00
	INTEL CORP	26,930	32.81	883,573.30
	MICROCHIP TECHNOLOGY	86,300	78.70	6,791,810.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	152,250	39.48	6,010,830.00
	EVERSOURCE ENERGY	72,252	80.82	5,839,406.64
	EXELON CORPORATION	139,320	43.06	5,999,119.20
	NEXTERA ENERGY INC	118,230	78.97	9,336,623.10
	ARES CAPITAL CORP	476,446	18.04	8,595,085.84
	BLACKROCK INC	4,290	656.40	2,815,956.00
	BLACKSTONE INC	37,800	82.19	3,106,782.00
	CME GROUP INC	19,582	195.10	3,820,448.20
	S&P GLOBAL INC	5,620	340.86	1,915,633.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,313	575.35	3,632,184.55
	PAYCHEX INC	28,960	109.04	3,157,798.40
	COMCAST CORP-CL A	172,620	37.69	6,506,047.80
小計	銘柄数:63			345,997,041.04
				(45,886,127,582)
	組入時価比率:64.0%			66.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	220,340	52.57	11,583,273.80
	TORONTO DOMINION BANK	57,197	79.65	4,555,741.05
小計	銘柄数:2			16,139,014.85
				(1,584,528,477)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	13,400	109.85	1,471,990.00
	UMICORE	14,512	29.50	428,104.00
	CRH PLC	52,830	43.34	2,289,652.20
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	61,740	29.41	1,815,773.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,620	142.64	1,942,756.80
	DEUTSCHE POST AG-REG	89,990	41.70	3,752,583.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	30,475	67.82	2,066,814.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,085	829.10	1,728,673.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	28,699	61.08	1,752,934.92
	UNILEVER PLC	74,965	49.07	3,678,532.55
	ING GROEP NV	156,400	11.42	1,786,400.80
	ALLIANZ SE-REG	17,178	216.35	3,716,460.30
	AXA SA	78,937	28.70	2,265,491.90
	SAP SE	13,563	117.00	1,586,871.00
	ORANGE SA	170,360	11.46	1,952,325.60
	IBERDROLA SA	281,750	11.76	3,313,380.00
	RELX PLC	42,835	29.93	1,282,051.55
小計	銘柄数:17			36,830,796.02
				(5,327,206,336)
	組入時価比率:7.4%			7.8%
英ポンド	BP PLC	301,485	5.31	1,603,598.71
	ANGLO AMERICAN PLC	59,740	26.00	1,553,538.70
	IMI PLC	112,888	14.25	1,608,654.00
	PERSIMMON PLC	200,099	12.33	2,467,220.67
	COMPASS GROUP PLC	12,880	20.49	263,911.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	201,749	28.38	5,725,636.62
	HALEON PLC	517,752	3.50	1,815,238.51
	ASTRAZENECA PLC	106,686	117.00	12,482,262.00
	GSK PLC	215,951	15.23	3,288,933.73
	VODAFONE GROUP PLC	1,349,540	0.91	1,234,424.23
	NATIONAL GRID PLC	278,248	11.40	3,172,027.20
小計	銘柄数:11			35,215,445.57
				(5,799,631,730)
	組入時価比率:8.1%			8.4%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	103,815	113.72	11,805,841.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	32,939	274.50	9,041,755.50
	UBS GROUP AG	95,484	18.73	1,788,415.32
小計	銘柄数:3			22,636,012.62
				(3,314,817,688)
	組入時価比率:4.6%			4.8%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	242,498	108.10	26,214,033.80
小計	銘柄数:1			26,214,033.80
				(331,869,667)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	6,063	1,075.60	6,521,362.80
小計	銘柄数:1			6,521,362.80
				(126,579,651)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	45,814	116.31	5,328,626.34
小計	銘柄数:1			5,328,626.34
				(470,837,423)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	188,800	83.70	15,802,560.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	303,500	51.00	15,478,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,558,000	10.48	16,327,840.00
小計	銘柄数:3			47,608,900.00
				(804,114,321)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	82,600	33.38	2,757,188.00
小計	銘柄数:1			2,757,188.00
				(274,588,352)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	123,000	294.00	36,162,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	245,517	110.50	27,129,628.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	222,112	531.00	117,941,472.00
小計	銘柄数:3			181,233,100.50
				(789,161,412)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				68,598,548,439
					(64,709,462,639)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	24,591,310	-	24,759,793	168,483
スウェーデンクローナ	24,591,310	-	24,759,793	168,483
合計	24,591,310	-	24,759,793	168,483

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算