有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

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【提出】: 2017/08/09 9:02
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【項目】: 54項目

野村グローバル・コントラリアンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	447,225,559
コール・ローン	13,458,867
株式	6,723,527,151
投資証券	223,298,882
派生商品評価勘定	611,741
未収入金	89,188,458
未収配当金	6,694,747
流動資産合計	7,504,005,405
資産合計	7,504,005,405
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,037
未払金	107,690,840
未払解約金	177,000,000
未払利息	16
流動負債合計	284,904,893
負債合計	284,904,893
純資産の部
元本等
元本	4,536,795,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,682,305,126
元本等合計	7,219,100,512
純資産合計	7,219,100,512
負債純資産合計	7,504,005,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5912円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,912円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年11月16日
至平成29年 5月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 5月15日現在
期首	平成28年11月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,244,910,374円
同期中における追加設定元本額	86,170,872円
同期中における一部解約元本額	794,285,860円
期末元本額	4,536,795,386円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	272,034,773円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	4,264,760,613円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	東洋ゴム工業	53,000	2,102.00	111,406,000
		日野自動車	53,500	1,329.00	71,101,500
		日本電信電話	13,800	5,155.00	71,139,000
		ソフトバンクグループ	5,000	8,495.00	42,475,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,500	721.50	51,587,250
		T&Dホールディングス	21,700	1,680.50	36,466,850
		楽天	60,500	1,251.50	75,715,750
	小計	銘柄数:7			459,891,350
		組入時価比率:6.4%			6.8%
	米ドル	ANADARKO PETE	8,441	51.63	435,808.83
		DIAMONDBACK ENERGY INC	4,235	101.90	431,546.50
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,506	171.64	601,769.84
		KAPSTONE PAPER AND PACKAGING CORPORATION	23,226	21.27	494,017.02
		FASTENAL CO	8,834	44.74	395,233.16
		SWIFT TRANSPORTATION CO	13,500	22.85	308,475.00
		CROCS INC	89,006	6.84	608,801.04
		NIKE INC-B	26,227	54.20	1,421,503.40
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,824	489.33	1,381,867.92
		LAS VEGAS SANDS CORP	15,557	58.65	912,418.05
		WYNN RESORTS LTD	4,861	125.29	609,034.69
		DISH NETWORK CORP-A	5,361	61.37	329,004.57
		VIACOM INC-CLASS B	14,990	34.61	518,803.90
		ADVANCE AUTO PARTS	9,746	145.02	1,413,364.92
		US FOODS HOLDING CORP	600	28.60	17,160.00
		ALTRIA GROUP INC	6,903	70.65	487,696.95
		COTY INC-CL A	39,799	19.58	779,264.42
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,560	92.93	609,620.80
		CARDINAL HEALTH INC	13,834	72.90	1,008,498.60
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	7,728	47.08	363,834.24
		REGENERON PHARMACEUTICALS	809	442.05	357,618.45
		BRISTOL MYERS SQUIBB	13,476	55.03	741,584.28
		BANK OF AMERICA CORP	18,009	24.00	432,216.00
		CITIGROUP	13,643	61.07	833,178.01
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	18,354	36.65	672,674.10
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	39,299	9.28	364,694.72
		JPMORGAN CHASE & CO	8,094	86.92	703,530.48
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	241,948	2.93	710,540.78
		PNC FINANCIAL	2,346	120.81	283,420.26
		AMERICAN INTL GROUP	14,898	60.99	908,629.02
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,656	142.32	1,231,921.92
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,508	120.34	783,172.72
		CHINACACHE INTERNAT-SPON ADR	12,100	0.99	12,051.60
		YANDEX NV-A	85,847	28.06	2,408,866.82
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,241	243.47	1,519,496.27
		VERINT SYSTEMS INC	29,224	39.90	1,166,037.60
		WORKDAY INC-CLASS A	9,308	90.89	846,004.12
		MICRON TECHNOLOGY	26,037	28.93	753,250.41
		QUALCOMM INC	6,800	55.32	376,176.00
		KT CORP-SP ADR	37,289	15.86	591,403.54
		SPRINT CORP	49,623	7.95	394,502.85
		UGI CORP	4,879	49.12	239,656.48
		REALOGY HOLDINGS CORP	17,463	30.76	537,161.88
	小計	銘柄数:43			29,995,512.16
					(3,402,390,944)
		組入時価比率:47.1%			50.7%
	カナダドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	48,376	12.23	591,638.48
		KLONDEX MINES LTD	157,897	4.58	723,168.26
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	25,900	32.37	838,383.00
	小計	銘柄数:3			2,153,189.74
					(178,133,387)
		組入時価比率:2.5%			2.6%
	レアル	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	104,800	10.77	1,128,696.00
		KROTON EDUCACIONAL SA	238,982	15.78	3,771,135.96
		BR MALLS PARTICIPACOES SA	150,623	13.30	2,003,285.90
小計	銘柄数:3			6,903,117.86
				(250,721,240)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
ユーロ	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	16,979	25.76	437,379.04
	LEONARDO SPA	41,159	15.69	645,784.71
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	16,828	50.27	845,943.56
	LEGRAND SA	9,940	61.67	612,999.80
	RHEINMETALL AG	7,217	86.03	620,878.51
	ALSTOM	27,657	30.20	835,379.68
	OVS SPA	5,145	6.24	32,104.80
	OPAP SA	45,895	9.70	445,181.50
	BANK OF IRELAND	3,572,194	0.24	868,043.14
	BNP PARIBAS	15,804	66.56	1,051,914.24
	CAIXABANK	147,281	4.20	619,169.32
	NOKIA OYJ	139,041	5.64	784,191.24
	HELLENIC TELECOM	64,571	10.00	645,710.00
	TELECOM ITALIA SPA	231,218	0.90	208,327.41
	TELECOM ITALIA-RNC	366,468	0.73	269,170.74
小計	銘柄数:15			8,922,177.69
				(1,105,636,259)
	組入時価比率:15.3%			16.5%
英ポンド	CRH PLC	24,498	28.78	705,052.44
	GLENCORE PLC	125,117	2.85	356,583.45
	COBHAM PLC	589,569	1.33	785,305.90
	QINETIQ GROUP PLC	111,934	3.03	339,943.55
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,046	54.08	489,207.68
	ASTRAZENECA PLC	9,442	51.76	488,717.92
	BT GROUP PLC	230,794	3.05	706,114.24
小計	銘柄数:7			3,870,925.18
				(565,929,261)
	組入時価比率:7.8%			8.5%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	24,591	56.40	1,386,932.40
	UBS GROUP AG	56,969	16.82	958,218.58
小計	銘柄数:2			2,345,150.98
				(265,447,639)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
香港ドル	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	76,500	6.59	504,135.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,228	41.50	1,254,462.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	283,000	5.93	1,678,190.00
小計	銘柄数:3			3,436,787.00
				(50,005,250)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ウォン	CJ E&M CORP	8,731	82,800.00	722,926,800.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	1,720	358,000.00	615,760,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	768	2,291,000.00	1,759,488,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,196	153,000.00	1,253,988,000.00
小計	銘柄数:4			4,352,162,800.00
				(438,698,010)
	組入時価比率:6.1%			6.5%
インドルピー	NAVA BHARAT VENTURES LTD	25,654	146.15	3,749,332.10
小計	銘柄数:1			3,749,332.10
				(6,673,811)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				6,723,527,151
					(6,263,635,801)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	4,334	904,245.76
	小計	銘柄数:1	4,334	904,245.76
				(102,568,596)
		組入時価比率:1.4%		45.9%
	ユーロ	GRIVALIA PROPERTIES REIC	56,930	512,939.30
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	354,862	461,320.60
	小計	銘柄数:2	411,792	974,259.90
				(120,730,286)
		組入時価比率:1.7%		54.1%
	合計			223,298,882
				(223,298,882)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 5月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	50,646,017	-	50,442,580	△203,437
米ドル	15,655,814	-	15,665,617	9,803
カナダドル	27,585,078	-	27,408,413	△176,665
香港ドル	7,405,125	-	7,368,550	△36,575
売建	221,158,517	-	220,557,376	601,141
米ドル	205,502,703	-	204,901,787	600,916
ユーロ	3,998,521	-	3,998,521	-
英ポンド	3,293,096	-	3,292,871	225
スイスフラン	8,364,197	-	8,364,197	-
合計	-	-	-	397,704

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

開示資料

決算