有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

野村グローバル・コントラリアンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	165,825,754
コール・ローン	50,916,888
株式	4,940,160,846
投資証券	52,864,877
未収入金	3,044,266
未収配当金	3,481,538
流動資産合計	5,216,294,169
資産合計	5,216,294,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	178,923
未払金	24,835,239
未払解約金	144,400,000
未払利息	55
流動負債合計	169,414,217
負債合計	169,414,217
純資産の部
元本等
元本	2,560,270,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,486,608,999
元本等合計	5,046,879,952
純資産合計	5,046,879,952
負債純資産合計	5,216,294,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年11月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9712円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,712円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月16日
至 2020年11月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年11月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年11月16日現在
期首	2020年 5月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,826,260,997円
同期中における追加設定元本額	14,877,603円
同期中における一部解約元本額	280,867,647円
期末元本額	2,560,270,953円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	134,737,079円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	2,425,533,874円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年11月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	エーザイ	4,100	7,813.00	32,033,300
		TOYO TIRE	20,500	1,760.00	36,080,000
		ファナック	3,900	24,155.00	94,204,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,500	461.10	53,257,050
	小計	銘柄数:4			215,574,850
		組入時価比率:4.3%			4.4%
	米ドル	LINDE PLC	2,141	257.06	550,365.46
		VALE SA-SP ADR	94,423	11.68	1,102,860.64
		CATERPILLAR INC DEL	4,516	171.71	775,442.36
		INGERSOLL-RAND INC	21,915	42.76	937,085.40
		MIDDLEBY CORP	4,127	132.52	546,910.04
		FEDEX CORPORATION	2,613	271.91	710,500.83
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	4,849	129.15	626,248.35
		UBER TECHOLOGIES INC	19,169	47.61	912,636.09
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,683	14.89	69,729.87
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	46,604	13.15	612,842.60
		ARAMARK	12,548	34.19	429,016.12
		LAS VEGAS SANDS CORP	16,307	58.28	950,371.96
		MCDONALD'S CORP	4,742	213.28	1,011,373.76
		BOOKING HOLDINGS INC	339	2,052.87	695,922.93
		TJX COS INC	18,737	59.63	1,117,287.31
		WALMART INC	3,418	150.54	514,545.72
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,861	202.01	779,960.61
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,845	58.06	687,720.70
		BECTON,DICKINSON	1,603	242.81	389,224.43
		HOLOGIC INC	12,035	69.74	839,320.90
		ARGENX SE-ADR	855	262.67	224,582.85
		ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	1,528	165.68	253,159.04
		BIOGEN INC	359	248.59	89,243.81
		HERON THERAPEUTICS INC	11,351	18.13	205,793.63
		VERTEX PHARMACEUTICALS	1,079	225.52	243,336.08
		REATA PHARMACEUTICALS INC-A	1,440	175.58	252,835.20
		BANK OF AMERICA CORP	23,998	27.00	647,946.00
		JPMORGAN CHASE & CO	7,420	114.08	846,473.60
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,345	260.30	870,703.50
		GLOBAL PAYMENTS INC	7,140	188.41	1,345,247.40
		WORKDAY INC-CLASS A	5,692	222.00	1,263,624.00
		FIRST SOLAR INC	6,218	79.95	497,129.10
		MICRON TECHNOLOGY	18,755	57.93	1,086,477.15
		TEXAS INSTRUMENTS INC	7,544	156.65	1,181,767.60
		T-MOBILE US INC	8,135	128.23	1,043,151.05
		AMERICAN EXPRESS CO	8,617	114.99	990,868.83
		CERNER CORP	8,758	75.46	660,878.68
		ACTIVISION BLIZZARD INC	4,819	77.55	373,713.45
		DISNEY (WALT) CO	5,629	138.36	778,828.44
		ALPHABET INC-CL A	920	1,772.26	1,630,479.20
		FACEBOOK INC-A	5,468	276.95	1,514,362.60
		YANDEX NV-A	10,636	62.11	660,601.96
	小計	銘柄数:42			30,920,569.25
					(3,237,074,394)
		組入時価比率:64.1%			65.5%
	カナダドル	BARRICK GOLD	16,311	34.01	554,737.11
		INTACT FINANCIAL CORP	6,279	146.49	919,810.71
		TRICON RESIDENTIAL INC	55,997	11.41	638,925.77
	小計	銘柄数:3			2,113,473.59
					(168,655,192)
		組入時価比率:3.3%			3.4%
	レアル	LOCALIZA RENT A CAR	69,520	67.00	4,657,840.00
		VIA VAREJO SA	77,100	17.85	1,376,235.00
		B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	52,200	53.70	2,803,140.00
	小計	銘柄数:3			8,837,215.00
					(169,321,039)
		組入時価比率:3.4%			3.4%
	ユーロ	THALES SA	5,019	75.14	377,127.66
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	24,433	39.42	963,148.86
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,740	117.45	674,163.00
	ALSTOM	10,937	42.00	459,354.00
	BRENNTAG AG	7,619	60.44	460,492.36
	VOLKSWAGEN AG-PREF	2,582	150.18	387,764.76
	INDITEX SA	19,805	26.67	528,199.35
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	9,220	44.87	413,747.50
小計	銘柄数:8			4,263,997.49
				(528,479,848)
	組入時価比率:10.5%			10.7%
英ポンド	CRH PLC	18,462	30.00	553,860.00
	SMITH & NEPHEW PLC	34,757	14.95	519,790.93
	ASTRAZENECA PLC	4,632	86.33	399,880.56
小計	銘柄数:3			1,473,531.49
				(203,833,611)
	組入時価比率:4.0%			4.1%
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	5,681	78.40	445,390.40
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,982	313.10	620,564.20
	UBS GROUP AG	47,579	12.43	591,644.86
小計	銘柄数:3			1,657,599.46
				(190,242,690)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
香港ドル	YUM CHINA HOLDINGS INC	9,950	451.00	4,487,450.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	237,150	8.33	1,975,459.50
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	178,900	20.75	3,712,175.00
小計	銘柄数:3			10,175,084.50
				(137,363,640)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
新台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	128,000	81.40	10,419,200.00
	MEDIATEK INC	20,000	675.00	13,500,000.00
小計	銘柄数:2			23,919,200.00
				(87,783,464)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
インドルピー	NAVA BHARAT VENTURES LTD	25,654	50.65	1,299,375.10
小計	銘柄数:1			1,299,375.10
				(1,832,118)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
	合計				4,940,160,846
					(4,724,585,996)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年11月16日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST	13,707	504,965.88
	小計	銘柄数:1	13,707	504,965.88
				(52,864,877)
		組入時価比率:1.0%		100.0%
	合計			52,864,877
				(52,864,877)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年11月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	134,858,277	-	135,037,200	△178,923
米ドル	134,858,277	-	135,037,200	△178,923
合計	134,858,277	-	135,037,200	△178,923

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算