有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/07 9:02
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【項目】: 54項目

野村グローバル・コントラリアンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	274,300,356
コール・ローン	70,629,645
株式	4,990,565,786
投資証券	202,177,110
派生商品評価勘定	331,874
未収入金	73,701,780
未収配当金	6,473,124
流動資産合計	5,618,179,675
資産合計	5,618,179,675
負債の部
流動負債
未払金	58,303,319
未払解約金	126,000,000
未払利息	158
流動負債合計	184,303,477
負債合計	184,303,477
純資産の部
元本等
元本	3,383,130,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,050,746,174
元本等合計	5,433,876,198
純資産合計	5,433,876,198
負債純資産合計	5,618,179,675

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6062円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,062円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月16日
至 2018年11月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年11月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月15日現在
期首	2018年 5月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,623,350,181円
同期中における追加設定元本額	91,523,087円
同期中における一部解約元本額	331,743,244円
期末元本額	3,383,130,024円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	155,396,085円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	3,227,733,939円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	信越化学工業	6,700	9,806.00	65,700,200
		小野薬品工業	18,600	2,666.50	49,596,900
		東洋ゴム工業	1,500	1,791.00	2,686,500
		日本碍子	22,200	1,641.00	36,430,200
		SCREENホールディングス	5,500	5,750.00	31,625,000
		ネクソン	30,800	1,129.00	34,773,200
		ソフトバンクグループ	6,400	9,109.00	58,297,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,600	654.90	63,918,240
		T&Dホールディングス	27,800	1,763.00	49,011,400
	小計	銘柄数:9			392,039,240
		組入時価比率:7.2%			7.9%
	米ドル	CONCHO RESOURCES INC	5,182	128.79	667,389.78
		DIAMONDBACK ENERGY INC	4,190	108.71	455,494.90
		EOG RESOURCES INC	5,432	98.07	532,716.24
		WPX ENERGY INC	28,460	14.08	400,716.80
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,129	45.03	546,168.87
		LINDE PLC	3,944	153.36	604,851.84
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	7,608	45.59	346,848.72
		CSX CORP	8,952	70.50	631,116.00
		APTIV PLC	8,432	75.00	632,400.00
		NIKE INC-B	8,140	75.20	612,128.00
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	93	22.58	2,099.94
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	82,431	20.95	1,726,929.45
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,472	479.32	1,664,199.04
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	11,072	71.08	786,997.76
		LAS VEGAS SANDS CORP	23,670	52.48	1,242,201.60
		EXPEDIA GROUP INC	2,980	121.93	363,351.40
		CLOROX CO	8,149	160.18	1,305,306.82
		MEDTRONIC PLC	11,328	92.11	1,043,422.08
		GILEAD SCIENCES INC	5,573	70.55	393,175.15
		HERON THERAPEUTICS INC	5,490	27.51	151,029.90
		TESARO INC	4,824	25.99	125,375.76
		ALLERGAN PLC	1,933	157.72	304,872.76
		BRISTOL MYERS SQUIBB	11,994	52.59	630,764.46
		BANK OF AMERICA CORP	34,449	27.21	937,357.29
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,863	36.21	320,929.23
		HDFC BANK LTD-ADR	3,206	93.49	299,728.94
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	60,794	10.09	613,411.46
		JPMORGAN CHASE & CO	6,146	107.33	659,650.18
		KEYCORP	28,409	18.22	517,611.98
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	84,816	2.96	251,465.86
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,240	159.79	837,299.60
		VERINT SYSTEMS INC	7,178	43.51	312,314.78
		MICRON TECHNOLOGY	19,566	38.03	744,094.98
		NXP SEMICONDUCTORS NV	8,127	82.08	667,064.16
		VERIZON COMMUNICATIONS	26,630	58.94	1,569,572.20
		EQUIFAX INC	4,111	97.73	401,768.03
		ALPHABET INC-CL A	969	1,054.58	1,021,888.02
		YANDEX NV-A	51,915	28.91	1,500,862.65
	小計	銘柄数:38			25,824,576.63
					(2,935,479,625)
		組入時価比率:54.0%			58.7%
	カナダドル	BARRICK GOLD	21,820	16.85	367,667.00
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	16,055	37.81	607,039.55
	小計	銘柄数:2			974,706.55
					(83,678,557)
		組入時価比率:1.5%			1.7%
	レアル	LOCALIZA RENT A CAR	66,900	26.83	1,794,927.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	41,900	51.17	2,144,023.00
	小計	銘柄数:2			3,938,950.00
					(118,207,889)
		組入時価比率:2.2%			2.4%
	ユーロ	LEONARDO SPA	47,394	8.90	421,806.60
		COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	15,859	31.70	502,809.59
	VINCI	5,361	78.22	419,337.42
	ALSTOM	10,461	38.97	407,665.17
	VOLKSWAGEN AG-PREF	2,945	149.30	439,688.50
	NEINOR HOMES SLU	20,014	13.68	273,791.52
	OPAP SA	21,593	8.47	182,892.71
	HEINEKEN NV	3,670	80.08	293,893.60
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	70,117	6.47	454,007.57
	HELLENIC TELECOM	21,856	10.20	222,931.20
	E.ON SE	148,693	8.96	1,333,627.51
	AEDAS HOMES SAU	7,248	22.08	160,035.84
	METROVACESA SA	22,593	11.58	261,626.94
小計	銘柄数:13			5,374,114.17
				(691,272,305)
	組入時価比率:12.7%			13.9%
英ポンド	CRH PLC	17,947	22.44	402,730.68
	COBHAM PLC	309,925	0.98	306,267.88
	QINETIQ GROUP PLC	99,979	2.70	270,543.17
	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	19,941	14.25	284,159.25
	ASTRAZENECA PLC	6,561	62.73	411,571.53
小計	銘柄数:5			1,675,272.51
				(247,219,964)
	組入時価比率:4.5%			5.0%
スイスフラン	NOVARTIS-REG	9,709	87.86	853,032.74
	UBS GROUP AG	25,779	13.83	356,523.57
小計	銘柄数:2			1,209,556.31
				(136,691,958)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
ノルウェークローネ	YARA INTERNATIONAL ASA	4,987	356.50	1,777,865.50
小計	銘柄数:1			1,777,865.50
				(23,770,061)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	47,500	42.05	1,997,375.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	277,000	6.42	1,778,340.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,040,000	4.00	4,160,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	288,800	6.27	1,810,776.00
小計	銘柄数:4			9,746,491.00
				(141,519,049)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
ウォン	CJ ENM CO LTD	2,889	206,700.00	597,156,300.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	2,265	341,500.00	773,497,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	17,636	44,100.00	777,747,600.00
小計	銘柄数:3			2,148,401,400.00
				(215,914,340)
	組入時価比率:4.0%			4.3%
インドルピー	NAVA BHARAT VENTURES LTD	25,654	117.75	3,020,758.50
小計	銘柄数:1			3,020,758.50
				(4,772,798)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				4,990,565,786
					(4,598,526,546)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	4,448	726,847.68
	米ドル	PUBLIC STORAGE	2,563	535,974.56
	小計	銘柄数:2	7,011	1,262,822.24
				(143,545,004)
		組入時価比率:2.6%		71.0%
	ユーロ	GRIVALIA PROPERTIES REIC	23,861	176,094.18
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	203,289	279,725.66
	小計	銘柄数:2	227,150	455,819.84
				(58,632,106)
		組入時価比率:1.1%		29.0%
	合計			202,177,110
				(202,177,110)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年11月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	136,629,810	-	136,297,936	331,874
米ドル	136,629,810	-	136,297,936	331,874
合計	136,629,810	-	136,297,936	331,874

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算