有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/09 9:03
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【項目】: 54項目

野村グローバル・コントラリアンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	195,831,730
コール・ローン	34,509,096
株式	5,718,791,986
投資証券	210,280,875
派生商品評価勘定	5,315
未収入金	89,071,686
未収配当金	6,720,310
流動資産合計	6,255,210,998
資産合計	6,255,210,998
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	419,006
未払金	7,221,650
未払解約金	127,200,000
未払利息	40
流動負債合計	134,840,696
負債合計	134,840,696
純資産の部
元本等
元本	3,623,350,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,497,020,121
元本等合計	6,120,370,302
純資産合計	6,120,370,302
負債純資産合計	6,255,210,998

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6891円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,891円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年11月16日
至 2018年 5月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月15日現在
期首	2017年11月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,919,778,412円
同期中における追加設定元本額	82,638,798円
同期中における一部解約元本額	379,067,029円
期末元本額	3,623,350,181円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	178,384,481円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	3,444,965,700円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	信越化学工業	5,400	11,410.00	61,614,000
		小野薬品工業	12,600	2,682.50	33,799,500
		住友電気工業	18,000	1,774.50	31,941,000
		SCREENホールディングス	4,200	9,880.00	41,496,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,700	737.10	69,803,370
		T&Dホールディングス	29,600	1,860.50	55,070,800
	小計	銘柄数:6			293,724,670
		組入時価比率:4.8%			5.1%
	米ドル	CONCHO RESOURCES INC	3,724	150.55	560,648.20
		DIAMONDBACK ENERGY INC	6,258	124.24	777,493.92
		EOG RESOURCES INC	4,205	118.68	499,049.40
		PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	26,850	16.65	447,052.50
		WPX ENERGY INC	34,886	18.32	639,111.52
		PRAXAIR INC	4,427	158.45	701,458.15
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	10,077	54.21	546,274.17
		CSX CORP	14,215	62.90	894,123.50
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13,642	40.66	554,683.72
		APTIV PLC	5,378	95.72	514,782.16
		NIKE INC-B	15,554	68.84	1,070,737.36
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	18,474	18.44	340,660.56
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	101,135	16.66	1,684,909.10
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,114	425.06	1,748,696.84
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,900	82.97	406,553.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	17,829	77.49	1,381,569.21
		COTY INC-CL A	39,701	14.15	561,769.15
		AETNA INC	3,283	177.82	583,783.06
		HERON THERAPEUTICS INC	6,100	32.45	197,945.00
		TESARO INC	7,199	49.13	353,686.87
		BRISTOL MYERS SQUIBB	13,872	52.02	721,621.44
		BANK OF AMERICA CORP	41,683	31.12	1,297,174.96
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	9,194	42.34	389,273.96
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	27,715	9.17	254,146.55
		JPMORGAN CHASE & CO	6,128	113.90	697,979.20
		KEYCORP	45,394	20.16	915,143.04
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	34,899	3.84	134,319.96
		STATE BANK OF INDIA-GDR	4,822	37.35	180,101.70
		AMERICAN INTL GROUP	9,389	52.92	496,865.88
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,723	154.42	729,325.66
		ALPHABET INC-CL A	748	1,106.60	827,736.80
		FACEBOOK INC-A	5,030	186.64	938,799.20
		YANDEX NV-A	48,202	34.86	1,680,321.72
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,226	209.45	675,685.70
		VERINT SYSTEMS INC	9,025	41.80	377,245.00
		MICRON TECHNOLOGY	24,165	53.00	1,280,745.00
		QUALCOMM INC	6,580	56.74	373,349.20
		VERIZON COMMUNICATIONS	17,157	48.49	831,942.93
		SYNCHRONY FINANCIAL	13,193	33.94	447,770.42
	小計	銘柄数:39			27,714,535.71
					(3,041,393,148)
		組入時価比率:49.7%			53.2%
	カナダドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,301	20.82	1,151,366.82
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,120	38.54	775,424.80
	小計	銘柄数:2			1,926,791.62
					(165,222,381)
		組入時価比率:2.7%			2.9%
	レアル	LOCALIZA RENT A CAR	134,600	25.18	3,389,228.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	119,600	47.35	5,663,060.00
	小計	銘柄数:2			9,052,288.00
					(274,103,280)
		組入時価比率:4.5%			4.8%
	ユーロ	LEONARDO SPA	55,407	9.43	522,488.01
		COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	19,316	44.81	865,549.96
		LEGRAND SA	7,032	66.18	465,377.76
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,449	75.26	711,131.74
	ALSTOM	11,418	38.57	440,392.26
	VOLKSWAGEN AG-PREF	5,031	171.34	862,011.54
	NEINOR HOMES SLU	31,240	16.88	527,331.20
	OPAP SA	22,458	9.30	208,859.40
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	65,177	7.45	485,568.65
	BNP PARIBAS	11,426	62.88	718,466.88
	HELLENIC TELECOM	22,560	11.00	248,160.00
	E.ON SE	48,063	9.27	445,640.13
	AEDAS HOMES SAU	8,822	31.74	280,010.28
	METROVACESA SA	20,154	15.97	321,859.38
小計	銘柄数:14			7,102,847.19
				(930,472,981)
	組入時価比率:15.2%			16.3%
英ポンド	CRH PLC	29,355	26.74	784,952.70
	GLENCORE PLC	138,536	3.85	533,640.67
	COBHAM PLC	312,980	1.17	367,438.52
	QINETIQ GROUP PLC	103,718	2.35	244,670.76
	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	28,268	15.13	427,694.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,171	38.11	197,066.81
	ASTRAZENECA PLC	7,161	52.95	379,174.95
小計	銘柄数:7			2,934,639.25
				(436,967,784)
	組入時価比率:7.1%			7.6%
スイスフラン	UBS GROUP AG	34,066	16.29	554,935.14
小計	銘柄数:1			554,935.14
				(60,893,032)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
ノルウェークローネ	YARA INTERNATIONAL ASA	8,272	337.80	2,794,281.60
小計	銘柄数:1			2,794,281.60
				(38,169,886)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	96,000	48.80	4,684,800.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,390,000	3.75	5,212,500.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	532,000	7.14	3,798,480.00
小計	銘柄数:3			13,695,780.00
				(191,467,004)
	組入時価比率:3.1%			3.3%
ウォン	CJ E&M CORP	6,228	88,600.00	551,800,800.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	2,676	359,500.00	962,022,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	24,350	50,100.00	1,219,935,000.00
小計	銘柄数:3			2,733,757,800.00
				(280,756,926)
	組入時価比率:4.6%			4.9%
インドルピー	NAVA BHARAT VENTURES LTD	25,654	133.60	3,427,374.40
小計	銘柄数:1			3,427,374.40
				(5,620,894)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				5,718,791,986
					(5,425,067,316)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	2,746	379,744.34
	米ドル	PUBLIC STORAGE	4,127	864,358.88
	小計	銘柄数:2	6,873	1,244,103.22
				(136,527,887)
		組入時価比率:2.2%		64.9%
	ユーロ	GRIVALIA PROPERTIES REIC	25,435	235,273.75
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	210,892	327,726.16
	小計	銘柄数:2	236,327	562,999.91
				(73,752,988)
		組入時価比率:1.2%		35.1%
	合計			210,280,875
				(210,280,875)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 5月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,055,180	-	4,060,495	5,315
米ドル	4,055,180	-	4,060,495	5,315
売建	113,375,180	-	113,794,186	△419,006
米ドル	109,320,000	-	109,730,000	△410,000
カナダドル	4,055,180	-	4,064,186	△9,006
合計	-	-	-	△413,691

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算