有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

【提出】: 2017/03/03 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第19特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 6月 7日から平成28年12月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成28年 6月 6日現在)		第19特定期間 (平成28年12月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,311,798,578口		1,263,271,077口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	381,256,399円	元本の欠損	374,153,068円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7094円	1口当たり純資産額	0.7038円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,094円)	(1万口当たり純資産額)	(7,038円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日				第19特定期間自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日				第107期自平成28年 6月 7日至平成28年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,613,889円		費用控除後の配当等収益額	A	2,362,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,579,287円		収益調整金額	C	1,822,619円
	分配準備積立金額	D	76,140,261円		分配準備積立金額	D	81,127,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,333,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,312,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,395,972,497口		当ファンドの期末残存口数	F	1,310,941,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	575円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,395,972円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,310,941円
	第102期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日				第108期自平成28年 7月 6日至平成28年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,144,656円		費用控除後の配当等収益額	A	4,235,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,584,774円		収益調整金額	C	1,850,245円
	分配準備積立金額	D	76,246,126円		分配準備積立金額	D	81,267,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,975,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,353,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,375,632,129口		当ファンドの期末残存口数	F	1,296,745,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	673円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,375,632円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,296,745円
	第103期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日				第109期自平成28年 8月 6日至平成28年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,460,315円		費用控除後の配当等収益額	A	3,285,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,574,865円		収益調整金額	C	1,890,643円
	分配準備積立金額	D	78,237,812円		分配準備積立金額	D	84,048,102円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,272,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,224,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,344,376,387口		当ファンドの期末残存口数	F	1,294,891,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	689円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,344,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,294,891円
	第104期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日				第110期自平成28年 9月 6日至平成28年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,892,012円		費用控除後の配当等収益額	A	2,239,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,582,445円		収益調整金額	C	1,914,353円
	分配準備積立金額	D	78,317,879円		分配準備積立金額	D	85,609,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,792,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,763,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,326,745,023口		当ファンドの期末残存口数	F	1,288,725,186口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	696円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,288,725円
	第105期自平成28年 4月 6日至平成28年 5月 6日				第111期自平成28年10月 6日至平成28年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,549,013円		費用控除後の配当等収益額	A	2,330,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,598,387円		収益調整金額	C	1,929,538円
	分配準備積立金額	D	79,379,656円		分配準備積立金額	D	85,593,129円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,527,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,853,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,318,508,018口		当ファンドの期末残存口数	F	1,274,435,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	705円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,318,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,274,435円
	第106期自平成28年 5月 7日至平成28年 6月 6日				第112期自平成28年11月 8日至平成28年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,500,061円		費用控除後の配当等収益額	A	2,991,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,793,019円		収益調整金額	C	1,966,956円
	分配準備積立金額	D	80,019,838円		分配準備積立金額	D	85,856,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,312,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,815,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,311,798,578口		当ファンドの期末残存口数	F	1,263,271,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	718円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,311,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,263,271円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (平成28年12月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日	第19特定期間自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,411,148,705円	1,311,798,578円
期中追加設定元本額	5,548,871円	3,740,617円
期中一部解約元本額	104,898,998円	52,268,118円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成28年 6月 6日現在)	第19特定期間 (平成28年12月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△9,938,918	28,837,149
合計	△9,938,918	28,837,149

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

開示資料

決算