有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		816,761,609	98.49
	内 日本	816,761,609	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,481,168	1.51
純資産総額		829,242,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,202,670,390	92.15
	内 アメリカ	50,202,670,390	92.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,278,780,931	7.85
純資産総額		54,481,451,321	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		509,650,000	△0.94
	-	509,650,000	△0.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,085,439,870	53.56
	内 オーストラリア	36,004,300,568	43.74
	内 シンガポール	8,081,139,302	9.82
投資証券		34,576,695,903	42.00
	内 カナダ	13,302,447,917	16.16
	内 イギリス	6,426,257,566	7.81
	内 オランダ	5,686,663,352	6.91
	内 フランス	2,907,164,633	3.53
	内 ベルギー	2,906,174,612	3.53
	内 ニュージーランド	2,191,947,873	2.66
	内 ドイツ	1,156,039,950	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,655,483,575	4.44
純資産総額		82,317,619,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,874,518,672	96.49
	内 アメリカ	16,252,360,306	34.95
	内 イギリス	8,760,898,035	18.84
	内 フランス	4,780,141,842	10.28
	内 ドイツ	3,840,048,829	8.26
	内 カナダ	3,475,637,508	7.47
	内 スイス	2,862,574,505	6.16
	内 オーストラリア	2,075,771,797	4.46
	内 イタリア	835,054,799	1.80
	内 スペイン	391,656,914	0.84
	内 スウェーデン	350,055,281	0.75
	内 オランダ	278,729,525	0.60
	内 フィンランド	262,313,754	0.56
	内 バミューダ	249,035,025	0.54
	内 ジャージィー	246,260,908	0.53
	内 香港	213,979,644	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,632,401,773	3.51
純資産総額		46,506,920,445	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,140,315,016	2.45
	-	1,140,315,016	2.45
為替予約取引(売建)		1,141,279,965	△2.45
	-	1,141,279,965	△2.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,733,013,667	97.37
	内 メキシコ	2,467,245,357	13.55
	内 ニュージーランド	2,034,482,602	11.17
	内 マレーシア	1,938,985,192	10.65
	内 タイ	1,822,330,626	10.01
	内 ポーランド	1,797,591,862	9.87
	内 ノルウェー	1,651,666,038	9.07
	内 フランス	1,635,177,715	8.98
	内 スウェーデン	1,616,625,594	8.88
	内 オーストラリア	1,536,523,160	8.44
	内 カナダ	1,232,385,521	6.77
特殊債券		156,533,833	0.86
	内 オーストラリア	156,533,833	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		322,957,846	1.77
純資産総額		18,212,505,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。