有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		636,310,254	98.53
	内 日本	636,310,254	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,487,564	1.47
純資産総額		645,797,818	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,901,325,155	89.25
	内 アメリカ	39,901,325,155	89.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,804,677,332	10.75
純資産総額		44,706,002,487	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		605,850,000	△1.36
	-	605,850,000	△1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		29,731,912,799	43.48
	内 オーストラリア	21,363,638,973	31.24
	内 シンガポール	8,368,273,826	12.24
投資証券		34,598,889,994	50.60
	内 カナダ	11,323,043,287	16.56
	内 イギリス	8,078,685,349	11.81
	内 ベルギー	4,571,264,037	6.68
	内 オランダ	4,115,978,789	6.02
	内 フランス	2,626,406,915	3.84
	内 ニュージーランド	2,538,520,557	3.71
	内 ドイツ	1,344,991,060	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,050,566,269	5.92
純資産総額		68,381,369,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,158,351,052	97.27
	内 アメリカ	17,513,339,328	43.50
	内 イギリス	6,642,215,533	16.50
	内 フランス	2,888,106,257	7.17
	内 カナダ	2,695,851,038	6.70
	内 スイス	1,778,427,527	4.42
	内 ドイツ	1,299,016,653	3.23
	内 オーストラリア	1,216,335,210	3.02
	内 スペイン	1,206,623,341	3.00
	内 イタリア	958,011,478	2.38
	内 香港	630,638,895	1.57
	内 バミューダ	466,088,890	1.16
	内 デンマーク	313,837,394	0.78
	内 スウェーデン	304,278,707	0.76
	内 フィンランド	231,052,188	0.57
	内 アイルランド	215,892,051	0.54
	内 ジャージィー	204,073,062	0.51
	内 オランダ	202,451,679	0.50
	内 ルクセンブルグ	202,223,567	0.50
	内 ベルギー	189,888,254	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,101,078,800	2.73
純資産総額		40,259,429,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,991,365,666	98.44
	内 アメリカ	2,147,727,973	14.10
	内 イギリス	1,883,985,868	12.37
	内 カナダ	1,533,974,781	10.07
	内 タイ	1,428,883,328	9.38
	内 ポーランド	1,420,254,667	9.33
	内 メキシコ	1,416,889,766	9.30
	内 ニュージーランド	1,387,298,076	9.11
	内 オーストラリア	1,298,778,127	8.53
	内 マレーシア	1,278,979,680	8.40
	内 シンガポール	1,194,593,400	7.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,011,645	1.56
純資産総額		15,228,377,311	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		326,169,525	2.14
	-	326,169,525	2.14
為替予約取引(売建)		192,790,968	△1.27
	-	192,790,968	△1.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。