有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		472,338,040	98.58
	内 日本	472,338,040	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,822,401	1.42
純資産総額		479,160,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,287,269,780	92.60
	内 アメリカ	33,287,269,780	92.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,658,402,981	7.40
純資産総額		35,945,672,761	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,635,993,328	45.81
	内 オーストラリア	15,590,990,260	27.86
	内 シンガポール	10,045,003,068	17.95
投資証券		27,392,779,129	48.95
	内 カナダ	6,373,251,514	11.39
	内 フランス	4,626,310,610	8.27
	内 ベルギー	4,473,998,796	8.00
	内 オランダ	4,097,574,726	7.32
	内 イギリス	3,845,284,803	6.87
	内 ニュージーランド	2,643,802,308	4.72
	内 ドイツ	1,332,556,372	2.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,928,503,002	5.23
純資産総額		55,957,275,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,840,418,766	98.22
	内 アメリカ	14,357,787,091	41.67
	内 イギリス	3,943,874,049	11.45
	内 フランス	3,464,849,057	10.06
	内 カナダ	2,323,096,268	6.74
	内 スイス	1,951,217,335	5.66
	内 ドイツ	1,777,292,798	5.16
	内 スペイン	924,367,899	2.68
	内 香港	770,400,073	2.24
	内 オランダ	760,960,855	2.21
	内 スウェーデン	708,355,701	2.06
	内 イタリア	601,607,899	1.75
	内 オーストラリア	523,112,660	1.52
	内 ノルウェー	449,452,940	1.30
	内 シンガポール	427,965,640	1.24
	内 アイルランド	304,326,187	0.88
	内 フィンランド	186,518,397	0.54
	内 ベルギー	184,215,034	0.53
	内 ケイマン諸島	181,018,883	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		613,377,857	1.78
純資産総額		34,453,796,623	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		129,868,850	0.38
	-	129,868,850	0.38
為替予約取引(売建)		128,713,200	△0.37
	-	128,713,200	△0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,310,265,719	98.36
	内 ポーランド	776,164,410	12.10
	内 マレーシア	735,017,538	11.46
	内 カナダ	687,430,500	10.72
	内 アメリカ	677,109,573	10.55
	内 メキシコ	666,326,908	10.39
	内 シンガポール	651,057,039	10.15
	内 タイ	592,892,439	9.24
	内 ニュージーランド	586,782,851	9.15
	内 オーストラリア	518,223,890	8.08
	内 イギリス	419,260,571	6.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,288,912	1.64
純資産総額		6,415,554,631	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		27,336,007	△0.43
	-	27,336,007	△0.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。