有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		437,363,986	98.27
	内 日本	437,363,986	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,690,645	1.73
純資産総額		445,054,631	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,279,688,072	93.33
	内 アメリカ	28,279,688,072	93.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,019,882,129	6.67
純資産総額		30,299,570,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,398,358,372	47.50
	内 オーストラリア	13,941,083,542	28.30
	内 シンガポール	9,457,274,830	19.20
投資証券		22,694,226,970	46.07
	内 カナダ	5,941,699,959	12.06
	内 フランス	3,966,652,242	8.05
	内 オランダ	3,899,735,820	7.92
	内 イギリス	3,863,522,981	7.84
	内 ベルギー	2,296,337,603	4.66
	内 ニュージーランド	1,417,679,194	2.88
	内 ドイツ	1,308,599,171	2.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,168,888,518	6.43
純資産総額		49,261,473,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,314,267,544	97.68
	内 アメリカ	14,780,904,163	42.07
	内 イギリス	4,030,220,589	11.47
	内 フランス	3,226,156,296	9.18
	内 ドイツ	2,423,386,300	6.90
	内 カナダ	1,847,206,809	5.26
	内 スペイン	1,371,226,719	3.90
	内 スイス	1,271,765,262	3.62
	内 イタリア	1,245,321,850	3.54
	内 オランダ	794,793,510	2.26
	内 香港	771,639,107	2.20
	内 オーストラリア	535,324,696	1.52
	内 シンガポール	469,930,655	1.34
	内 アイルランド	400,781,327	1.14
	内 スウェーデン	392,602,064	1.12
	内 ケイマン諸島	274,589,912	0.78
	内 フィンランド	243,255,830	0.69
	内 ノルウェー	235,162,455	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		816,181,268	2.32
純資産総額		35,130,448,812	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		125,370,000	0.36
	-	125,370,000	0.36
為替予約取引(売建)		137,420,800	△0.39
	-	137,420,800	△0.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,728,007,110	98.14
	内 アメリカ	691,189,864	11.84
	内 イギリス	623,654,132	10.69
	内 カナダ	617,252,263	10.58
	内 タイ	609,990,620	10.45
	内 マレーシア	607,820,309	10.41
	内 ニュージーランド	575,141,379	9.85
	内 シンガポール	574,612,080	9.85
	内 ポーランド	537,901,929	9.22
	内 オーストラリア	459,943,940	7.88
	内 メキシコ	430,500,594	7.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,574,950	1.86
純資産総額		5,836,582,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。