半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第10期 平成28年12月9日現在	第11期中間計算期間末 平成29年6月9日現在
1.	※1	期首元本額	631,128,328円	672,283,455円
		期中追加設定元本額	213,098,818円	84,184,324円
		期中一部解約元本額	171,943,691円	131,947,253円
2.		受益権の総数	672,283,455口	624,520,526口
3.	※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,505,564円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,172,769円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第10期中間計算期間 自 平成27年12月10日 至 平成28年6月9日	第11期中間計算期間 自 平成28年12月10日 至 平成29年6月9日
1.	※1	当ファンドの主要投資対象であるDIAM US・リート・オープン・マザーファンド及びDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に関わる権限を委託する為に要する費用	245,461,964円	222,883,156円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第10期 平成28年12月9日現在	第11期中間計算期間末 平成29年6月9日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第10期 平成28年12月9日現在	第11期中間計算期間末 平成29年6月9日現在
1口当たり純資産額	0.9606円	0.9917円
(1万口当たり純資産額)	(9,606円)	(9,917円)

(参考)
当ファンドは、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
資産の部
流動資産
預金		206,281,317	1,743,504,435
コール・ローン		1,140,908,599	603,491,717
投資証券		37,461,590,371	33,251,593,794
未収入金		563,506,568	-
未収配当金		22,447,875	30,768,082
流動資産合計		39,394,734,730	35,629,358,028
資産合計		39,394,734,730	35,629,358,028
負債の部
流動負債
未払金		160,894,886	-
流動負債合計		160,894,886	-
負債合計		160,894,886	-
純資産の部
元本等
元本	※1	13,049,051,859	11,932,913,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,184,787,985	23,696,444,452
元本等合計		39,233,839,844	35,629,358,028
純資産合計		39,233,839,844	35,629,358,028
負債純資産合計		39,394,734,730	35,629,358,028

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,436,149,634円	13,049,051,859円
		同期中追加設定元本額	14,339,915円	2,409,434円
		同期中一部解約元本額	2,401,437,690円	1,118,547,717円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	10,858,648円	8,193,649円
		DIAM世界6資産バランスファンド	51,934,909円	42,037,596円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	67,555,383円	57,495,685円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	12,021,336,785円	11,006,858,689円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	200,545,459円	177,584,287円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	444,615,137円	410,037,096円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	141,707,798円	128,578,592円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	24,937,003円	20,691,859円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	84,134,387円	80,435,017円
		DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)	1,426,350円	1,001,106円
	計		13,049,051,859円	11,932,913,576円
2.	受益権の総数		13,049,051,859口	11,932,913,576口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1口当たり純資産額	3.0066円	2.9858円
(1万口当たり純資産額)	(30,066円)	(29,858円)

「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
資産の部
流動資産
預金		758,484,022	373,168,780
コール・ローン		1,101,647,778	816,822,375
投資信託受益証券		27,189,867,639	25,769,685,041
投資証券		28,069,936,544	28,509,559,969
未収配当金		92,831,239	47,631,529
流動資産合計		57,212,767,222	55,516,867,694
資産合計		57,212,767,222	55,516,867,694
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	26,744,928,267	24,131,254,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,467,838,955	31,385,613,064
元本等合計		57,212,767,222	55,516,867,694
純資産合計		57,212,767,222	55,516,867,694
負債純資産合計		57,212,767,222	55,516,867,694

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,010,260,137円	26,744,928,267円
		同期中追加設定元本額	29,534,442円	-円
		同期中一部解約元本額	3,294,866,312円	2,613,673,637円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	23,601,096円	16,809,765円
		DIAM世界6資産バランスファンド	98,090,157円	84,728,129円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	137,718,966円	119,982,418円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	24,663,744,216円	22,287,454,924円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	406,784,189円	353,476,414円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	911,029,507円	817,189,115円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	278,356,520円	252,469,543円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	48,998,177円	41,443,312円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	176,605,439円	157,701,010円
	計		26,744,928,267円	24,131,254,630円
2.	受益権の総数		26,744,928,267口	24,131,254,630口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年12月9日現在	平成29年6月9日現在
1口当たり純資産額	2.1392円	2.3006円
(1万口当たり純資産額)	(21,392円)	(23,006円)