有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年2月14日現在	当期 平成29年8月14日現在
1.元本状況
期首元本額	11,436,116,365円	10,583,327,211円
期中追加設定元本額	77,825,963円	78,965,634円
期中一部解約元本額	930,615,117円	694,674,840円
2.受益権の総数	10,583,327,211口	9,967,618,005口
3.元本の欠損
	5,362,423,778円	5,057,733,812円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月14日				当期 自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第101期計算期間末(平成28年9月14日)に、投資信託約款に基づき計算した90,582,220円 (1万口当たり80.05円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い22,631,972円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第107期計算期間末(平成29年3月14日)に、投資信託約款に基づき計算した91,375,106円 (1万口当たり87.55円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い20,873,053円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	20,642,690円			配当等収益 (費用控除後)	22,673,844円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	31,653,273円			収益調整金	29,537,980円
	分配準備積立金	38,286,257円			分配準備積立金	39,163,282円
	分配可能額	90,582,220円			分配可能額	91,375,106円
	(1万口当たり分配可能額)	(80.05円)			(1万口当たり分配可能額)	(87.55円)
	収益分配金	22,631,972円			収益分配金	20,873,053円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第102期計算期間末(平成28年10月14日)に、投資信託約款に基づき計算した89,790,891円 (1万口当たり80.21円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い22,388,267円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第108期計算期間末(平成29年4月14日)に、投資信託約款に基づき計算した92,182,358円 (1万口当たり88.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い20,755,111円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	22,515,361円			配当等収益 (費用控除後)	22,016,513円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	31,369,762円			収益調整金	29,464,840円
	分配準備積立金	35,905,768円			分配準備積立金	40,701,005円
	分配可能額	89,790,891円			分配可能額	92,182,358円
	(1万口当たり分配可能額)	(80.21円)			(1万口当たり分配可能額)	(88.83円)
	収益分配金	22,388,267円			収益分配金	20,755,111円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第103期計算期間末(平成28年11月14日)に、投資信託約款に基づき計算した86,750,023円 (1万口当たり78.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い22,102,984円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第109期計算期間末(平成29年5月15日)に、投資信託約款に基づき計算した97,098,802円 (1万口当たり94.23円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い20,608,271円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	20,155,286円			配当等収益 (費用控除後)	26,144,667円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	31,027,222円			収益調整金	29,317,621円
	分配準備積立金	35,567,515円			分配準備積立金	41,636,514円
	分配可能額	86,750,023円			分配可能額	97,098,802円
	(1万口当たり分配可能額)	(78.50円)			(1万口当たり分配可能額)	(94.23円)
	収益分配金	22,102,984円			収益分配金	20,608,271円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第104期計算期間末(平成28年12月14日)に、投資信託約款に基づき計算した88,729,827円 (1万口当たり81.36円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い21,810,604円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第110期計算期間末(平成29年6月14日)に、投資信託約款に基づき計算した96,826,613円 (1万口当たり94.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い20,421,014円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	24,904,543円			配当等収益 (費用控除後)	20,967,983円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	30,671,439円			収益調整金	29,121,544円
	分配準備積立金	33,153,845円			分配準備積立金	46,737,086円
	分配可能額	88,729,827円			分配可能額	96,826,613円
	(1万口当たり分配可能額)	(81.36円)			(1万口当たり分配可能額)	(94.83円)
	収益分配金	21,810,604円			収益分配金	20,421,014円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第105期計算期間末(平成29年1月16日)に、投資信託約款に基づき計算した88,314,696円 (1万口当たり82.27円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い21,469,456円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第111期計算期間末(平成29年7月14日)に、投資信託約款に基づき計算した100,764,681円 (1万口当たり99.78円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い20,196,359円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	22,353,074円			配当等収益 (費用控除後)	25,159,750円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	30,252,927円			収益調整金	28,869,392円
	分配準備積立金	35,708,695円			分配準備積立金	46,735,539円
	分配可能額	88,314,696円			分配可能額	100,764,681円
	(1万口当たり分配可能額)	(82.27円)			(1万口当たり分配可能額)	(99.78円)
	収益分配金	21,469,456円			収益分配金	20,196,359円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第106期計算期間末(平成29年2月14日)に、投資信託約款に基づき計算した90,759,140円 (1万口当たり85.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い21,166,654円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第112期計算期間末(平成29年8月14日)に、投資信託約款に基づき計算した101,747,659円 (1万口当たり102.08円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い19,935,236円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	24,794,173円			配当等収益 (費用控除後)	22,135,126円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	29,881,270円			収益調整金	28,571,726円
	分配準備積立金	36,083,697円			分配準備積立金	51,040,807円
	分配可能額	90,759,140円			分配可能額	101,747,659円
	(1万口当たり分配可能額)	(85.76円)			(1万口当たり分配可能額)	(102.08円)
	収益分配金	21,166,654円			収益分配金	19,935,236円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年8月14日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年2月14日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	115,244,446
合計	115,244,446

当期(平成29年8月14日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△134,080,535
合計	△134,080,535

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年2月14日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年8月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年2月14日現在	当期 平成29年8月14日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4933円	0.4926円
「1口=1円(10,000口=4,933円)」	「1口=1円(10,000口=4,926円)」