有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年 7月31日現在)	(平成26年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,346,618,699	4,785,531,454
株式	23,763,347,100	28,320,666,000
未収入金	59,277,704	-
信用取引預け金	1,203,612,306	-
未収配当金	5,950,500	26,987,500
未収利息	1,807	7,449
流動資産合計	26,378,808,116	33,133,192,403
資産合計	26,378,808,116	33,133,192,403
負債の部
流動負債
信用売証券	1,308,162,000	-
未払金	3,959,833	218,068,019
その他未払費用	441,459	-
流動負債合計	1,312,563,292	218,068,019
負債合計	1,312,563,292	218,068,019
純資産の部
元本等
元本	14,033,801,905	16,084,764,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,032,442,919	16,830,359,903
元本等合計	25,066,244,824	32,915,124,384
純資産合計	25,066,244,824	32,915,124,384
負債純資産合計	26,378,808,116	33,133,192,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 信用売証券 個別法に基づき、時価評価しております。時価評価に当たっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		(平成25年 7月31日現在)		(平成26年 7月31日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
		期首	平成24年 8月 1日	期首	平成25年 8月 1日
		期首元本額	12,454,943,891円	期首元本額	14,033,801,905円
		期首からの追加設定元本額	2,152,551,953円	期首からの追加設定元本額	3,068,713,068円
		期首からの解約元本額	573,693,939円	期首からの解約元本額	1,017,750,492円
		元本の内訳(注)		元本の内訳(注)
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	9,093,120,161円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	8,309,603,774円
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド 2006-03(適格機関投資家向け)	612,936,148円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド 2006-03(適格機関投資家向け)	638,839,918円
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド 2006-06(適格機関投資家転売制限付)	94,941,637円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド 2006-06(適格機関投資家転売制限付)	99,405,772円
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	4,232,803,959円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	4,206,668,914円
		SMTBシンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	-	SMTBシンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	2,779,079,504円
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	-	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	51,166,599円
		合計	14,033,801,905円	合計	16,084,764,481円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数		14,033,801,905口		16,084,764,481口
3.	差入保証金代用有価証券	信用取引に係る差入保証金代用有価証券	株式 571,150,000円		-

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 7月31日)	(自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 7月31日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは株式を主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各リスクの管理を行っております。 リスク管理統括本部は、定期的に各部署からモニタリングの結果の報告を受け、必要に応じて関係部署より意見を求め、リスク状況を取りまとめ、その結果を取締役社長に報告します。また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会に報告をします。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 7月31日現在)	(平成26年 7月31日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(平成25年 7月31日現在)	(平成26年 7月31日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,804,723,884	2,756,430,434
信用売証券	△104,549,694	-
合計	6,700,174,190	2,756,430,434

(注)「当計算期間」とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年 7月31日現在)		(平成26年 7月31日現在)
1口当たりの純資産額	1.7861円	1口当たりの純資産額	2.0464円
(1万口当たりの純資産額	17,861円)	(1万口当たりの純資産額	20,464円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
K&Oエナジーグループ	84,500	1,516.00	128,102,000
日鉄住金テックスエンジ	640,000	588.00	376,320,000
日新製糖	181,800	2,359.00	428,866,200
岩塚製菓	15,100	5,090.00	76,859,000
ユタカフーズ	1,193,800	1,840.00	2,196,592,000
小松精練	130,900	573.00	75,005,700
積水樹脂	2,631,000	1,412.00	3,714,972,000
石原ケミカル	139,300	1,546.00	215,357,800
ソフト99コーポレーション	91,900	660.00	60,654,000
互応化学工業	144,300	1,258.00	181,529,400
寺岡製作所	62,400	374.00	23,337,600
イハラケミカル工業	3,723,000	904.00	3,365,592,000
クミアイ化学工業	2,725,000	674.00	1,836,650,000
未来工業	2,663,400	1,540.00	4,101,636,000
鳥居薬品	73,200	3,095.00	226,554,000
東洋鋼鈑	450,000	600.00	270,000,000
中部鋼鈑	273,600	548.00	149,932,800
鈴木金属工業	102,000	266.00	27,132,000
シンポ	16,600	356.00	5,909,600
長府製作所	231,400	2,685.00	621,309,000
エイチワン	323,400	753.00	243,520,200
西部電機	1,107,700	703.00	778,713,100
小田原エンジニアリング	163,600	656.00	107,321,600
ニッセイ	410,300	986.00	404,555,800
ワイエイシイ	76,300	688.00	52,494,400
アイチ コーポレーション	38,600	479.00	18,489,400
大和冷機工業	358,000	720.00	257,760,000
本多通信工業	25,400	640.00	16,256,000
ニレコ	32,000	730.00	23,360,000
アルファシステムズ	154,900	1,530.00	236,997,000
東映アニメーション	867,100	2,891.00	2,506,786,100
テレビ朝日ホールディングス	1,975,300	1,833.00	3,620,724,900
高千穂交易	28,400	1,041.00	29,564,400
菱洋エレクトロ	881,100	1,152.00	1,015,027,200
東京産業	387,200	408.00	157,977,600
カナデン	373,000	764.00	284,972,000
モリト	26,000	573.00	14,898,000
ヨンキュウ	8,100	1,590.00	12,879,000
ナイスクラップ	105,800	337.00	35,654,600
だいこう証券ビジネス	95,800	652.00	62,461,600
日本上下水道設計	38,600	1,300.00	50,180,000
ウェルネット	178,000	1,729.00	307,762,000
合 計	23,227,800		28,320,666,000

該当事項はありません。


該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。