有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 7月31日現在)	(2020年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	711,950	57,781
コール・ローン	9,328,913,788	4,955,974,627
株式	23,954,246,200	30,937,708,100
未収入金	1,865,002	10,440,816
未収配当金	10,837,600	11,289,700
流動資産合計	33,296,574,540	35,915,471,024
資産合計	33,296,574,540	35,915,471,024
負債の部
流動負債
未払金	203,406,150	31,680,180
未払利息	22,284	4,096
流動負債合計	203,428,434	31,684,276
負債合計	203,428,434	31,684,276
純資産の部
元本等
元本	8,927,248,285	8,614,786,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,165,897,821	27,268,999,883
元本等合計	33,093,146,106	35,883,786,748
純資産合計	33,093,146,106	35,883,786,748
負債純資産合計	33,296,574,540	35,915,471,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		(2019年 7月31日現在)		(2020年 7月31日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
		期首	2018年 8月 1日	期首	2019年 8月 1日
		期首元本額	9,287,087,086円	期首元本額	8,927,248,285円
		期首からの追加設定元本額	82,649,183円	期首からの追加設定元本額	126,422,251円
		期首からの解約元本額	442,487,984円	期首からの解約元本額	438,883,671円
		元本の内訳(注)		元本の内訳(注)
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	4,496,888,738円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド	4,383,084,467円
		シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	1,671,389,805円	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	1,640,102,676円
		SMTBシンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	2,758,969,742円	SMTBシンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド(適格機関投資家限定/年金向け)	2,591,599,722円
		合計	8,927,248,285円	合計	8,614,786,865円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数		8,927,248,285口		8,614,786,865口

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	(自 2018年 8月 1日 至 2019年 7月31日)	(自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、株式を主要投資対象としております。 これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各リスクの管理を行っております。 リスク管理統括本部は、定期的に各部署からモニタリングの結果の報告を受け、必要に応じて関係部署より意見を求め、リスク状況を取りまとめ、その結果を取締役社長に報告します。また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会に報告をします。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	(2019年 7月31日現在)	(2020年 7月31日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(2019年 7月31日現在)	(2020年 7月31日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,542,560,424	845,837,484
合計	△1,542,560,424	845,837,484

(注)「当計算期間」とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2019年 7月31日現在)		(2020年 7月31日現在)
1口当たりの純資産額	3.7070円	1口当たりの純資産額	4.1654円
(1万口当たりの純資産額	37,070円)	(1万口当たりの純資産額	41,654円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	263,900	1,452.00	383,182,800
大本組	32,100	4,360.00	139,956,000
錢高組	31,100	3,840.00	119,424,000
鉄建建設	316,200	1,874.00	592,558,800
名工建設	100,500	1,094.00	109,947,000
日本道路	302,800	7,420.00	2,246,776,000
テクノ菱和	97,600	891.00	86,961,600
日比谷総合設備	82,000	1,769.00	145,058,000
日新製糖	581,500	1,751.00	1,018,206,500
岩塚製菓	100,700	3,605.00	363,023,500
シノブフーズ	18,400	572.00	10,524,800
堺化学工業	553,400	1,924.00	1,064,741,600
日本化学産業	457,700	990.00	453,123,000
積水樹脂	245,400	1,979.00	485,646,600
石原ケミカル	194,300	2,000.00	388,600,000
ソフト99コーポレーション	289,300	819.00	236,936,700
互応化学工業	146,300	1,051.00	153,761,300
クミアイ化学工業	4,229,500	1,017.00	4,301,401,500
未来工業	92,300	1,855.00	171,216,500
日本ヒューム	650,300	735.00	477,970,500
日立金属	1,530,200	1,372.00	2,099,434,400
日亜鋼業	206,400	270.00	55,728,000
シンポ	115,400	981.00	113,207,400
中西製作所	248,600	960.00	238,656,000
アマダ	377,300	709.00	267,505,700
西部電機	1,126,000	976.00	1,098,976,000
エーワン精密	10,600	1,250.00	13,250,000
ニッセイ	432,500	1,160.00	501,700,000
日立建機	520,900	3,020.00	1,573,118,000
アイチ コーポレーション	673,900	765.00	515,533,500
水道機工	15,000	2,259.00	33,885,000
ニレコ	78,000	727.00	56,706,000
三社電機製作所	99,800	560.00	55,888,000
新光電気工業	838,300	1,574.00	1,319,484,200
トナミホールディングス	34,700	5,640.00	195,708,000
名鉄運輸	48,900	2,160.00	105,624,000
中央倉庫	14,800	958.00	14,178,400
ティアンドエス	400	2,800.00	1,120,000
アルファシステムズ	615,500	3,940.00	2,425,070,000
東映	76,100	13,990.00	1,064,639,000
長瀬産業	504,100	1,212.00	610,969,200
東京産業	930,700	474.00	441,151,800
東陽テクニカ	191,400	898.00	171,877,200
テクノアソシエ	10,100	892.00	9,009,200
モリト	39,600	576.00	22,809,600
ヨンキュウ	150,900	1,590.00	239,931,000
東急不動産ホールディングス	239,100	403.00	96,357,300
平和不動産	1,341,800	2,565.00	3,441,717,000
ダイビル	781,300	965.00	753,954,500
NJS	295,100	1,530.00	451,503,000
合 計	20,332,700		30,937,708,100

(ロ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。