有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

【提出】: 2017/07/13 9:32
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	15,583	0
第3期	2,593,247	0
第4期	19,866,478	0
第5期	5,765,406	19,294,423
第6期	9,427,064	4,186,617
第7期	44,831,283	3,281,608
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	200,714,456,820	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,805,098,681	1.38
合計(純資産総額)		203,519,555,501	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,662,200,000	1.30
合計	買建	-	2,662,200,000	1.30

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	161,859,094,540	74.45
地方債証券	日本	17,882,529,004	8.23
特殊債券	日本	27,043,983,159	12.44
社債券	日本	8,704,738,000	4.00
	オランダ	501,762,000	0.23
	オーストラリア	200,794,000	0.09
	アメリカ	200,776,000	0.09
	小計	9,608,070,000	4.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,002,311,310	0.46
合計(純資産総額)		217,395,988,013	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	121,609,610,842	59.05
	イギリス	13,704,725,396	6.65
	スイス	7,790,207,708	3.78
	ドイツ	7,752,171,774	3.76
	フランス	7,738,476,626	3.76
	カナダ	7,707,580,871	3.74
	オーストラリア	5,183,647,082	2.52
	オランダ	3,847,550,536	1.87
	アイルランド	3,241,905,131	1.57
	スペイン	2,777,261,721	1.35
	スウェーデン	2,356,238,003	1.14
	香港	1,955,784,521	0.95
	シンガポール	1,516,029,320	0.74
	イタリア	1,491,930,587	0.72
	デンマーク	1,397,346,319	0.68
	ジャージー	1,223,688,800	0.59
	バミューダ	996,203,161	0.48
	ベルギー	950,521,148	0.46
	フィンランド	810,498,752	0.39
	キュラソー	617,299,588	0.30
	ノルウェー	500,139,396	0.24
	ケイマン諸島	488,519,943	0.24
	イスラエル	470,350,960	0.23
	ルクセンブルグ	265,018,145	0.13
	オーストリア	171,779,098	0.08
	ニュージーランド	133,206,727	0.06
	ポルトガル	123,338,397	0.06
	リベリア	107,484,438	0.05
	パプアニューギニア	47,824,035	0.02
	英ヴァージン諸島	41,197,264	0.02
	マン島	31,687,435	0.02
	モーリシャス	10,005,837	0.00
	小計	197,059,229,561	95.68
投資証券	アメリカ	3,576,763,483	1.74
	オーストラリア	757,299,913	0.37
	フランス	275,559,061	0.13
	イギリス	220,878,618	0.11
	香港	128,989,575	0.06
	シンガポール	99,146,261	0.05
	カナダ	43,113,319	0.02
	小計	5,101,750,230	2.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,798,803,281	1.84
合計(純資産総額)		205,959,783,072	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,190,779,819	1.06
	買建	ドイツ	596,565,148	0.28
	買建	イギリス	226,798,959	0.11
	買建	オーストラリア	196,746,064	0.09
合計	買建	-	3,210,889,990	1.54

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	267,208,000	0.12
為替予約取引	売建	―	868,557,300	△0.42

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	91,429,094,634	43.63
	フランス	20,099,307,580	9.59
	イタリア	19,517,232,171	9.31
	イギリス	15,130,336,167	7.22
	ドイツ	14,604,726,173	6.97
	スペイン	11,497,193,278	5.49
	ベルギー	5,148,523,123	2.46
	オランダ	4,528,794,412	2.16
	オーストラリア	4,435,637,598	2.12
	カナダ	4,245,718,744	2.03
	オーストリア	3,075,046,983	1.47
	メキシコ	1,781,757,136	0.85
	アイルランド	1,698,537,879	0.81
	ポーランド	1,374,698,749	0.66
	デンマーク	1,310,207,795	0.63
	フィンランド	1,285,267,667	0.61
	南アフリカ	1,098,830,028	0.52
	スウェーデン	982,265,144	0.47
	シンガポール	800,373,331	0.38
	マレーシア	675,317,594	0.32
	ノルウェー	567,407,097	0.27
	スイス	415,948,207	0.20
	小計	205,702,221,490	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,871,467,113	1.85
合計(純資産総額)		209,573,688,603	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,022,124,928	0.48
為替予約取引	売建	―	2,433,066,798	△1.16

マネーインカム・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,005,282,000	74.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,616,347	25.47
合計(純資産総額)		1,348,898,347	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,091,500	6,657.77	7,266,955,955	6,035.00	6,587,202,500	3.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,715,500	672.94	4,519,128,570	709.20	4,762,632,600	2.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	711,700	4,649.69	3,309,184,373	4,769.00	3,394,097,300	1.67
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	399,100	6,810.26	2,717,974,766	8,442.00	3,369,202,200	1.66
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	709,600	4,221.96	2,995,902,816	4,124.00	2,926,390,400	1.44
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	808,200	3,336.82	2,696,817,924	3,232.00	2,612,102,400	1.28
日本	株式	KDDI	情報・通信業	877,300	3,002.19	2,633,821,287	2,955.50	2,592,860,150	1.27
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,034,400	203.06	2,443,705,264	203.60	2,450,203,840	1.20
日本	株式	ソニー	電気機器	634,500	3,297.82	2,092,466,790	3,759.00	2,385,085,500	1.17
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	557,800	3,938.50	2,196,895,300	3,706.00	2,067,206,800	1.02
日本	株式	ファナック	電気機器	91,000	19,363.02	1,762,034,820	22,655.00	2,061,605,000	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	352,800	4,696.37	1,656,879,336	5,342.00	1,884,657,600	0.93
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,700	39,257.73	1,597,789,611	44,800.00	1,823,360,000	0.90
日本	株式	キヤノン	電気機器	483,400	3,262.91	1,577,290,694	3,696.00	1,786,646,400	0.88
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	653,000	2,630.15	1,717,487,950	2,688.00	1,755,264,000	0.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	371,000	4,445.09	1,649,128,390	4,710.00	1,747,410,000	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	173,700	9,802.42	1,702,680,354	9,954.00	1,729,009,800	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	356,900	4,889.20	1,744,955,480	4,692.00	1,674,574,800	0.82
日本	株式	信越化学工業	化学	168,700	8,514.34	1,436,369,158	9,684.00	1,633,690,800	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	666,000	2,474.29	1,647,877,140	2,403.50	1,600,731,000	0.79
日本	株式	任天堂	その他製品	55,300	27,540.61	1,522,995,733	28,045.00	1,550,888,500	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	957,200	1,579.37	1,511,772,964	1,554.00	1,487,488,800	0.73
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	317,300	4,353.81	1,381,463,913	4,648.00	1,474,810,400	0.72
日本	株式	花王	化学	234,800	5,276.37	1,238,891,676	6,148.00	1,443,550,400	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	960,400	1,581.18	1,518,565,272	1,468.00	1,409,867,200	0.69
日本	株式	村田製作所	電気機器	94,100	15,392.72	1,448,454,952	14,945.00	1,406,324,500	0.69
日本	株式	三菱地所	不動産業	659,200	2,305.43	1,519,739,456	2,130.00	1,404,096,000	0.69
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	74,700	18,720.25	1,398,402,675	18,685.00	1,395,769,500	0.69
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,032,000	1,164.70	1,201,970,400	1,330.50	1,373,076,000	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	122,600	10,740.85	1,316,828,210	10,825.00	1,327,145,000	0.65

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.98
		食料品	4.51
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.75
		医薬品	4.67
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.72
		機械	5.12
		電気機器	12.67
		輸送用機器	8.82
		精密機器	1.57
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	1.80
		陸運業	4.14
		海運業	0.23
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.77
		卸売業	4.40
		小売業	4.70
		銀行業	8.01
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	2.57
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.41
		サービス業	3.77
合計			98.62

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	105.31	3,243,794,400	104.02	3,203,816,000	1.000	2020/9/20	1.47
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,650,000,000	107.16	2,839,933,000	105.75	2,802,375,000	0.800	2023/6/20	1.29
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,605,000,000	101.45	2,642,948,500	101.14	2,634,827,250	0.100	2021/6/20	1.21
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,386,000,000	101.05	2,411,053,000	101.03	2,410,647,380	0.100	2026/9/20	1.11
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,340,000,000	101.27	2,369,856,000	100.91	2,361,387,600	0.100	2020/6/20	1.09
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	106.55	2,285,518,950	105.05	2,253,322,500	1.200	2020/12/20	1.04
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	107.36	2,260,117,450	105.78	2,226,795,300	1.300	2021/3/20	1.02
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,070,000,000	105.48	2,183,436,000	103.96	2,151,972,000	1.300	2019/12/20	0.99
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,118,000,000	100.39	2,126,297,640	100.96	2,138,396,340	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,030,000,000	101.26	2,055,578,000	100.85	2,047,356,500	0.100	2020/3/20	0.94
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,952,000,000	103.96	2,029,299,200	102.94	2,009,505,920	0.300	2025/12/20	0.92
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,925,000,000	102.35	1,970,237,500	101.09	1,946,136,500	0.100	2026/6/20	0.90
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,860,000,000	104.91	1,951,326,000	103.71	1,929,136,200	0.400	2025/6/20	0.89
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	107.27	1,930,860,000	105.70	1,902,672,000	1.200	2021/6/20	0.88
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,805,000,000	105.76	1,908,968,000	104.96	1,894,528,000	0.600	2024/3/20	0.87
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,810,000,000	104.94	1,899,414,000	103.78	1,878,580,900	0.400	2025/9/20	0.86
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,825,000,000	101.74	1,856,787,000	101.15	1,846,115,250	0.100	2026/3/20	0.85
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,800,000,000	101.17	1,821,060,000	101.30	1,823,544,000	0.100	2021/12/20	0.84
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,670,000,000	106.27	1,774,725,700	104.59	1,746,686,400	1.400	2020/3/20	0.80
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	101.24	1,630,006,700	101.19	1,629,207,300	0.100	2021/9/20	0.75
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	112.71	1,640,046,900	110.42	1,606,611,000	1.700	2022/12/20	0.74
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,520,000,000	101.41	1,541,432,000	100.97	1,534,759,200	0.100	2020/9/20	0.71
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,470,000,000	104.60	1,537,624,500	103.72	1,524,757,500	0.400	2025/3/20	0.70
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,370,000,000	105.94	1,451,484,900	105.10	1,439,938,500	0.600	2024/6/20	0.66
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,365,000,000	105.56	1,440,996,200	104.42	1,425,401,250	0.500	2024/9/20	0.66
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	107.27	1,432,115,950	105.95	1,414,485,900	0.800	2023/9/20	0.65
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,175,000,000	122.95	1,444,662,500	119.65	1,405,887,500	1.600	2033/12/20	0.65
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,290,000,000	106.08	1,368,523,700	105.13	1,356,177,000	0.800	2022/9/20	0.62
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	104.27	1,355,592,000	103.90	1,350,804,000	1.300	2020/3/19	0.62
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.61	1,331,091,000	101.09	1,324,331,400	0.100	2021/3/20	0.61

ロ種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.45
地方債証券	8.23
特殊債券	12.44
社債券	4.42
合計	99.54

外国株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	293,337	12,605.81	3,697,752,922	16,002.38	4,694,092,811	2.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	406,146	6,835.43	2,776,183,284	7,597.76	3,085,803,204	1.50
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	22,196	86,022.71	1,909,360,257	102,206.51	2,268,575,700	1.10
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	128,627	13,604.08	1,749,853,233	16,437.53	2,114,310,557	1.03
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	228,310	9,572.05	2,185,395,398	9,043.42	2,064,704,453	1.00
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,506	12,566.86	1,878,821,988	13,771.02	2,058,850,804	1.00
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	196,607	8,918.78	1,753,494,697	9,750.11	1,916,941,233	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	17,057	86,635.92	1,477,748,995	97,295.28	1,659,565,634	0.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	16,260	88,817.21	1,444,167,840	99,208.35	1,613,127,895	0.78
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	262,693	5,834.93	1,532,796,501	6,058.62	1,591,559,060	0.77
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	486,743	3,455.55	1,681,966,964	3,236.31	1,575,252,796	0.76
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	338,113	4,434.90	1,499,499,541	4,441.58	1,501,757,257	0.73
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	170,893	7,777.74	1,329,162,177	8,667.42	1,481,203,030	0.72
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	556,366	2,314.83	1,287,893,820	2,632.00	1,464,360,041	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	140,778	9,287.15	1,307,426,473	9,759.02	1,373,855,332	0.67
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	334,113	3,556.82	1,188,382,607	3,768.27	1,259,031,135	0.61
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	67,424	17,617.20	1,187,822,565	18,535.34	1,249,727,405	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	103,937	12,332.04	1,281,755,751	11,737.75	1,219,987,177	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	67,070	14,571.19	977,290,364	17,374.59	1,165,314,073	0.57
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	223,737	5,712.51	1,278,101,125	5,193.90	1,162,068,566	0.56
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	262,450	3,930.76	1,031,628,697	4,405.97	1,156,347,115	0.56
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,795	25,545.69	991,045,265	29,130.17	1,130,105,062	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	259,916	3,966.37	1,030,924,481	4,165.58	1,082,702,113	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	225,374	4,579.58	1,032,119,051	4,786.58	1,078,771,334	0.52
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	82,925	11,290.37	936,253,973	12,891.83	1,069,055,301	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,948	7,882.94	969,191,756	8,605.87	1,058,075,611	0.51
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,803	6,917.78	1,050,140,729	6,964.52	1,057,236,274	0.51
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	85,415	10,131.84	865,411,250	12,263.04	1,047,447,997	0.51
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	102,424	8,866.47	908,139,764	10,194.16	1,044,127,054	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	276,099	3,324.23	917,817,214	3,756.03	1,037,038,198	0.50

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.65
		素材	4.85
		資本財	7.27
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	1.78
		メディア	2.82
		小売	3.90
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	6.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	9.13
		各種金融	4.37
		保険	4.16
		不動産	0.78
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.30
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	2.17
投資証券	―	―	2.48
合計			98.16

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,060.58	884,846,414	11,308.10	904,648,588	2.375	2024/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,000,000	10,968.55	877,484,511	11,194.20	895,536,723	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,712.59	857,007,359	10,975.10	878,008,548	2.000	2025/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,658.07	852,645,905	10,928.15	874,252,511	2.000	2025/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,657.54	852,603,264	10,847.29	867,783,776	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,000,000	10,274.29	821,943,425	10,713.40	857,072,113	2.750	2042/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	10,294.76	823,580,921	10,556.03	844,482,436	1.625	2026/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	10,961.92	822,144,270	11,148.12	836,109,597	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,500,000	10,884.81	816,361,118	11,122.91	834,218,541	2.250	2025/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,135.10	810,808,097	10,395.18	831,614,525	1.500	2026/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	11,422.07	799,544,993	11,598.50	811,895,328	2.750	2024/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	11,188.57	783,200,037	11,414.18	798,992,644	2.500	2024/5/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	4,200,000	19,038.34	799,610,672	19,003.17	798,133,522	4.500	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	11,032.08	772,245,763	11,079.44	775,560,887	2.250	2027/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	10,819.13	757,339,579	11,052.48	773,674,168	2.125	2025/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	7,000,000	10,757.88	753,051,787	10,964.67	767,527,139	1.750	2023/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	15,485.47	774,273,866	15,296.58	764,829,438	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,076.70	724,602,234	12,525.34	751,520,503	3.625	2043/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	7,000,000	10,249.03	717,432,241	10,534.29	737,400,585	1.625	2026/5/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,700,000	20,003.87	740,143,408	19,851.30	734,498,263	5.750	2032/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,367.23	704,768,270	11,601.98	719,322,915	2.750	2023/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,807.17	708,430,406	11,807.17	708,430,406	3.625	2020/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,086.46	704,323,468	13,978.11	698,905,762	3.000	2022/4/25	0.33
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	17,520.53	718,342,069	16,935.79	694,367,725	6.000	2031/5/1	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	11,117.11	667,026,631	11,474.17	688,450,377	3.125	2044/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,560.24	693,614,925	11,445.48	686,728,856	3.875	2018/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	6,000,000	11,248.77	674,926,552	11,435.91	686,155,021	2.500	2023/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,000,000	11,143.20	668,592,204	11,245.50	674,730,404	2.000	2021/11/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	14,122.72	677,890,914	13,986.45	671,349,787	3.250	2021/10/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	6,000,000	10,820.63	649,238,319	11,182.90	670,974,366	3.000	2045/11/15	0.32

ロ種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合計	98.15

マネーインカム・マザーファンド

イ主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.74	201,488,000	100.66	201,326,000	1.900	2017/8/31	14.93
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	200,000,000	100.36	200,722,000	100.28	200,562,000	1.900	2017/6/20	14.87
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	200,000,000	100.18	200,372,000	100.17	200,354,000	0.200	2018/1/23	14.85
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.46	101,467,000	101.41	101,411,000	1.400	2018/4/20	7.52
日本	特殊債券	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101.40	101,401,000	101.33	101,334,000	1.600	2018/2/19	7.51
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100.20	100,202,000	100.18	100,182,000	0.400	2017/9/27	7.43
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.18	100,185,000	100.11	100,113,000	1.700	2017/5/22	7.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.53
合計	74.53

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 4月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	174	日本円	2,658,835,760	2,662,200,000	1.30

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1706	買建	165	米ドル	19,356,945	2,154,234,409	19,685,325	2,190,779,819	1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1706	買建	141	ユーロ	4,779,402	577,590,731	4,936,410	596,565,148	0.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1706	買建	16	オーストラリアドル	2,289,747	190,598,540	2,363,600	196,746,064	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1706	買建	22	英ポンド	1,593,664	228,786,404	1,579,820	226,798,959	0.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,800,000.00	200,388,600	200,286,000	0.09
	カナダドル	買建	160,000.00	13,060,640	13,059,200	0.00
	英ポンド	買建	160,000.00	22,872,000	22,968,000	0.01
	スイスフラン	買建	110,000.00	12,320,000	12,310,100	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	350,000.00	4,448,500	4,403,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	230,000.00	2,980,800	2,985,400	0.00
	デンマーククローネ	買建	160,000.00	2,609,920	2,600,000	0.00
	香港ドル	買建	370,000.00	5,291,000	5,287,300	0.00
	シンガポールドル	買建	30,000.00	2,392,200	2,391,000	0.00
	イスラエルシュケル	買建	30,000.00	917,400	918,000	0.00
	米ドル	売建	6,500,000.00	722,800,000	723,255,000	△0.35
	カナダドル	売建	350,000.00	28,563,500	28,567,000	△0.01
	ユーロ	売建	200,000.00	24,162,200	24,170,000	△0.01
	英ポンド	売建	220,000.00	31,569,340	31,581,000	△0.01
	スイスフラン	売建	230,000.00	25,731,710	25,739,300	△0.01
	スウェーデンクローナ	売建	530,000.00	6,668,990	6,667,400	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	270,000.00	3,504,870	3,504,600	△0.00
	デンマーククローネ	売建	230,000.00	3,737,500	3,737,500	△0.00
	オーストラリアドル	売建	110,000.00	9,159,260	9,154,200	△0.00
	ニュージーランドドル	売建	10,000.00	767,950	765,500	△0.00
	香港ドル	売建	520,000.00	7,436,000	7,430,800	△0.00
	シンガポールドル	売建	50,000.00	3,984,400	3,985,000	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,030,240.03	781,762,782	782,254,807	0.37
	ユーロ	買建	1,983,489.53	239,628,598	239,704,709	0.11
	英ポンド	買建	1,152.30	164,291	165,412	0.00
	米ドル	売建	11,062,781.59	1,230,257,485	1,230,955,707	△0.58
	ユーロ	売建	9,098,209.64	1,100,931,806	1,099,518,634	△0.52
	英ポンド	売建	714,681.00	102,070,311	102,592,457	△0.04

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

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決算