有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 4月11日現在	平成28年10月11日現在
資産の部
流動資産
預金	57,994,585	-
コール・ローン	14,145,018	82,648,015
株式	4,242,324,450	3,992,690,860
投資証券	205,391,200	175,435,500
未収入金	34,669,431	172,737,652
未収配当金	66,716,685	58,067,750
流動資産合計	4,621,241,369	4,481,579,777
資産合計	4,621,241,369	4,481,579,777
負債の部
流動負債
未払金	50,174,523	59,167,835
未払解約金	-	139,728,987
未払利息	-	41
流動負債合計	50,174,523	198,896,863
負債合計	50,174,523	198,896,863
純資産の部
元本等
元本	3,129,605,874	2,772,115,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,441,460,972	1,510,567,105
元本等合計	4,571,066,846	4,282,682,914
純資産合計	4,571,066,846	4,282,682,914
負債純資産合計	4,621,241,369	4,481,579,777

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 4月11日現在	平成28年10月11日現在
1.	期首	平成27年10月14日	平成28年 4月12日
	期首元本額	3,425,232,600円	3,129,605,874円
	期首からの追加設定元本額	246,218,763円	124,703,797円
	期首からの一部解約元本額	541,845,489円	482,193,862円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	3,129,605,874円	2,772,115,809円
	計	3,129,605,874円	2,772,115,809円
2.	受益権の総数	3,129,605,874口	2,772,115,809口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日	自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 4月11日現在	平成28年10月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 4月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△662,762,107
投資証券	17,271,931
合計	△645,490,176

(平成28年10月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	117,590,953
投資証券	△18,412,505
合計	99,178,448

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 4月11日現在		平成28年10月11日現在
1口当たり純資産額	1.4606円	1口当たり純資産額	1.5449円
(1万口当たり純資産額)	(14,606円)	(1万口当たり純資産額)	(15,449円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	6,500	15,685.00	101,952,500
積水ハウス	54,900	1,634.50	89,734,050
協和エクシオ	64,900	1,498.00	97,220,200
日本たばこ産業	23,800	4,185.00	99,603,000
デンカ	211,000	436.00	91,996,000
太陽ホールディングス	23,900	3,740.00	89,386,000
ポーラ・オルビスホールディングス	5,200	8,900.00	46,280,000
大塚ホールディングス	7,900	4,626.00	36,545,400
東燃ゼネラル石油	71,000	1,045.00	74,195,000
JXホールディングス	72,400	419.50	30,371,800
ブリヂストン	19,100	3,930.00	75,063,000
アサヒホールディングス	53,800	1,771.00	95,279,800
椿本チエイン	124,000	804.00	99,696,000
平和	24,500	2,335.00	57,207,500
アマノ	56,700	1,700.00	96,390,000
スター精密	60,200	1,321.00	79,524,200
セイコーエプソン	30,700	1,971.00	60,509,700
カシオ計算機	54,900	1,446.00	79,385,400
キヤノン	11,500	3,012.00	34,638,000
日産自動車	79,900	992.40	79,292,760
富士重工業	21,600	3,913.00	84,520,800
リンテック	35,800	2,130.00	76,254,000
センコー	129,200	701.00	90,569,200
NECネッツエスアイ	54,400	1,763.00	95,907,200
コーエーテクモホールディングス	19,100	1,989.00	37,989,900
ネットワンシステムズ	147,300	701.00	103,257,300
日本ユニシス	76,600	1,266.00	96,975,600
日本電信電話	18,400	4,622.00	85,044,800
NTTドコモ	40,600	2,513.00	102,027,800
伊藤忠商事	63,000	1,279.50	80,608,500
三菱商事	19,900	2,355.50	46,874,450
阪和興業	109,000	636.00	69,324,000
稲畑産業	78,000	1,071.00	83,538,000
サンゲツ	31,000	1,980.00	61,380,000
PALTAC	26,300	2,325.00	61,147,500
因幡電機産業	25,900	3,685.00	95,441,500
ローソン	12,000	7,880.00	94,560,000
DCMホールディングス	105,700	899.00	95,024,300
VTホールディングス	164,500	549.00	90,310,500
AOKIホールディングス	41,800	1,200.00	50,160,000
青山商事	30,000	3,530.00	105,900,000
ケーズホールディングス	60,600	1,696.00	102,777,600
あおぞら銀行	235,000	348.00	81,780,000
りそなホールディングス	198,100	432.70	85,717,870
三井住友フィナンシャルグループ	23,900	3,460.00	82,694,000
みずほフィナンシャルグループ	242,700	172.40	41,841,480
東京海上ホールディングス	22,900	4,103.00	93,958,700
オリックス	65,700	1,455.50	95,626,350
アコーディア・ゴルフ	45,500	1,030.00	46,865,000
テクノプロ・ホールディングス	23,500	3,670.00	86,245,000
ベルシステム24ホールディングス	63,200	856.00	54,099,200
合 計	3,288,000		3,992,690,860

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	508	89,712,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,057	85,722,700
合計		1,565	175,435,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。