有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,245,380	35,607,025
株式	2,232,561,690	2,310,103,520
投資証券	102,156,500	84,400,800
未収入金	27,184,600	2,823,112
未収配当金	32,687,330	33,483,601
流動資産合計	2,428,835,500	2,466,418,058
資産合計	2,428,835,500	2,466,418,058
負債の部
流動負債
未払金	16,574,211	4,305,784
未払解約金	8,469,075	3,943,691
未払利息	6	2
流動負債合計	25,043,292	8,249,477
負債合計	25,043,292	8,249,477
純資産の部
元本等
元本	1,086,046,797	946,003,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,317,745,411	1,512,165,487
元本等合計	2,403,792,208	2,458,168,581
純資産合計	2,403,792,208	2,458,168,581
負債純資産合計	2,428,835,500	2,466,418,058

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
1.	期首	2020年 4月11日	2020年10月13日
	期首元本額	1,443,127,888円	1,086,046,797円
	期首からの追加設定元本額	15,294,658円	5,554,395円
	期首からの一部解約元本額	372,375,749円	145,598,098円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	1,086,046,797円	946,003,094円
	計	1,086,046,797円	946,003,094円
2.	受益権の総数	1,086,046,797口	946,003,094口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 4月11日 至 2020年10月12日	自 2020年10月13日 至 2021年 4月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年10月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	136,040,990
投資証券	18,427,313
合計	154,468,303

(2021年 4月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	331,578,868
投資証券	20,771,658
合計	352,350,526

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年10月12日現在		2021年 4月12日現在
1口当たり純資産額	2.2133円	1口当たり純資産額	2.5985円
(1万口当たり純資産額)	(22,133円)	(1万口当たり純資産額)	(25,985円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	16,400	3,040.00	49,856,000
大和ハウス工業	17,600	3,273.00	57,604,800
協和エクシオ	20,000	3,015.00	60,300,000
高砂熱学工業	19,300	1,699.00	32,790,700
キリンホールディングス	18,700	2,044.00	38,222,800
レンゴー	58,800	923.00	54,272,400
旭化成	25,000	1,226.00	30,650,000
エア・ウォーター	25,400	1,930.00	49,022,000
アイカ工業	12,000	4,075.00	48,900,000
太陽ホールディングス	9,600	6,000.00	57,600,000
アステラス製薬	27,400	1,640.00	44,936,000
AGC	10,300	4,845.00	49,903,500
フジミインコーポレーテッド	5,500	4,540.00	24,970,000
ニチアス	19,200	2,811.00	53,971,200
三和ホールディングス	22,100	1,428.00	31,558,800
アマダ	23,400	1,235.00	28,899,000
サトーホールディングス	18,700	2,795.00	52,266,500
アマノ	6,000	2,694.00	16,164,000
スター精密	18,300	1,670.00	30,561,000
日立製作所	9,400	5,094.00	47,883,600
デンソー	6,700	7,106.00	47,610,200
トヨタ自動車	6,800	8,435.00	57,358,000
本田技研工業	6,400	3,229.00	20,665,600
リンテック	16,000	2,528.00	40,448,000
日本通運	3,300	8,230.00	27,159,000
センコーグループホールディングス	49,900	1,051.00	52,444,900
アルテリア・ネットワークス	34,100	1,616.00	55,105,600
トレンドマイクロ	9,000	5,430.00	48,870,000
大塚商会	11,300	5,310.00	60,003,000
日本ユニシス	15,300	3,445.00	52,708,500
日本電信電話	20,500	2,861.50	58,660,750
KDDI	16,400	3,471.00	56,924,400
DTS	12,200	2,578.00	31,451,600
マクニカ・富士エレホールディングス	14,700	2,271.00	33,383,700
コメダホールディングス	9,800	1,958.00	19,188,400
伊藤忠商事	17,000	3,487.00	59,279,000
兼松	27,700	1,471.00	40,746,700
三菱商事	14,800	3,068.00	45,406,400
因幡電機産業	20,900	2,713.00	56,701,700
エービーシー・マート	9,200	6,260.00	57,592,000
DCMホールディングス	46,400	1,158.00	53,731,200
セブン&アイ・ホールディングス	10,700	4,366.00	46,716,200
日本瓦斯	26,000	1,998.00	51,948,000
丸井グループ	11,200	2,119.00	23,732,800
ケーズホールディングス	38,200	1,532.00	58,522,400
りそなホールディングス	101,400	454.80	46,116,720
三井住友フィナンシャルグループ	12,100	3,884.00	46,996,400
東京海上ホールディングス	11,400	5,181.00	59,063,400
全国保証	10,200	5,150.00	52,530,000
オリックス	6,500	1,815.50	11,800,750
野村不動産ホールディングス	11,900	2,672.00	31,796,800
りらいあコミュニケーションズ	31,700	1,423.00	45,109,100
合 計	1,022,800		2,310,103,520

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	138	48,024,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	184	36,376,800
合計		322	84,400,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。