有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年10月11日現在	2023年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,233,392	175,837,908
株式	2,863,303,130	6,009,243,290
未収入金	9,265,554	12,195,492
未収配当金	42,795,692	99,631,166
流動資産合計	2,986,597,768	6,296,907,856
資産合計	2,986,597,768	6,296,907,856
負債の部
流動負債
未払金	13,644,672	85,524,846
未払解約金	5,060,774	-
未払利息	31	11
流動負債合計	18,705,477	85,524,857
負債合計	18,705,477	85,524,857
純資産の部
元本等
元本	1,083,187,766	2,113,634,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,884,704,525	4,097,748,827
元本等合計	2,967,892,291	6,211,382,999
純資産合計	2,967,892,291	6,211,382,999
負債純資産合計	2,986,597,768	6,296,907,856

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年10月11日現在	2023年 4月10日現在
1.	期首	2022年 4月12日	2022年10月12日
	期首元本額	805,358,958円	1,083,187,766円
	期首からの追加設定元本額	295,469,161円	1,043,640,444円
	期首からの一部解約元本額	17,640,353円	13,194,038円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	1,083,187,766円	2,113,634,172円
	計	1,083,187,766円	2,113,634,172円
2.	受益権の総数	1,083,187,766口	2,113,634,172口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	自 2022年10月12日 至 2023年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年10月11日現在	2023年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年10月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	45,214,141
合計	45,214,141

(2023年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	192,124,681
合計	192,124,681

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年10月11日現在		2023年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.7400円	1口当たり純資産額	2.9387円
(1万口当たり純資産額)	(27,400円)	(1万口当たり純資産額)	(29,387円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	44,900	2,716.00	121,948,400
大和ハウス工業	48,600	3,109.00	151,097,400
エクシオグループ	29,500	2,380.00	70,210,000
レンゴー	150,700	843.00	127,040,100
信越化学工業	22,400	3,964.00	88,793,600
エア・ウォーター	76,600	1,640.00	125,624,000
三井化学	39,400	3,270.00	128,838,000
アイカ工業	29,600	2,986.00	88,385,600
ADEKA	26,700	2,185.00	58,339,500
太陽ホールディングス	26,400	2,348.00	61,987,200
日東電工	16,000	8,380.00	134,080,000
アステラス製薬	79,500	1,918.50	152,520,750
AGC	22,200	4,860.00	107,892,000
フジミインコーポレーテッド	13,700	7,030.00	96,311,000
ニチアス	43,800	2,587.00	113,310,600
三和ホールディングス	95,000	1,390.00	132,050,000
アマダ	108,200	1,193.00	129,082,600
サトーホールディングス	26,100	2,184.00	57,002,400
荏原製作所	17,500	5,860.00	102,550,000
アマノ	34,400	2,500.00	86,000,000
スター精密	45,200	1,735.00	78,422,000
日立製作所	10,100	7,300.00	73,730,000
京セラ	21,700	6,844.00	148,514,800
デンソー	14,900	7,366.00	109,753,400
トヨタ自動車	78,200	1,827.50	142,910,500
本田技研工業	44,600	3,490.00	155,654,000
豊田合成	60,100	2,193.00	131,799,300
NISSHA	22,900	1,781.00	40,784,900
リンテック	25,100	2,157.00	54,140,700
センコーグループホールディングス	86,000	928.00	79,808,000
NECネッツエスアイ	81,000	1,596.00	129,276,000
アルテリア・ネットワークス	27,100	1,264.00	34,254,400
大塚商会	32,200	4,560.00	146,832,000
BIPROGY	26,100	3,200.00	83,520,000
日本電信電話	36,600	3,928.00	143,764,800
KDDI	33,700	4,011.00	135,170,700
マクニカホールディングス	36,400	3,520.00	128,128,000
伊藤忠商事	35,800	4,124.00	147,639,200
豊田通商	26,500	5,470.00	144,955,000
三井物産	37,600	3,953.00	148,632,800
因幡電機産業	27,400	2,825.00	77,405,000
エービーシー・マート	15,000	7,020.00	105,300,000
日本瓦斯	66,000	1,886.00	124,476,000
丸井グループ	64,500	2,039.00	131,515,500
ケーズホールディングス	110,700	1,140.00	126,198,000
サンドラッグ	31,700	3,545.00	112,376,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	168,500	851.60	143,494,600
りそなホールディングス	175,600	656.40	115,263,840
三井住友フィナンシャルグループ	28,300	5,377.00	152,169,100
東京海上ホールディングス	59,400	2,588.00	153,727,200
全国保証	27,700	4,790.00	132,683,000
オリックス	57,800	2,174.00	125,657,200
野村不動産ホールディングス	39,900	2,963.00	118,223,700
合 計	2,605,500		6,009,243,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。