有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,693,963	52,129,617
株式	2,809,746,110	2,578,149,330
投資証券	127,944,100	110,133,600
未収入金	6,113,759	20,432,685
未収配当金	40,368,470	49,443,750
流動資産合計	3,052,866,402	2,810,288,982
資産合計	3,052,866,402	2,810,288,982
負債の部
流動負債
未払金	6,997,799	17,361,189
未払解約金	7,424,116	8,409,366
未払利息	18	31
流動負債合計	14,421,933	25,770,586
負債合計	14,421,933	25,770,586
純資産の部
元本等
元本	1,444,786,187	1,443,127,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,593,658,282	1,341,390,508
元本等合計	3,038,444,469	2,784,518,396
純資産合計	3,038,444,469	2,784,518,396
負債純資産合計	3,052,866,402	2,810,288,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
1.	期首	2019年 4月11日	2019年10月11日
	期首元本額	1,629,333,575円	1,444,786,187円
	期首からの追加設定元本額	15,574,489円	181,416,348円
	期首からの一部解約元本額	200,121,877円	183,074,647円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	1,444,786,187円	1,443,127,888円
	計	1,444,786,187円	1,443,127,888円
2.	受益権の総数	1,444,786,187口	1,443,127,888口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 4月11日 至 2019年10月10日	自 2019年10月11日 至 2020年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,550,920
投資証券	9,341,926
合計	21,892,846

(2020年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△281,057,450
投資証券	△22,199,296
合計	△303,256,746

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年10月10日現在		2020年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.1030円	1口当たり純資産額	1.9295円
(1万口当たり純資産額)	(21,030円)	(1万口当たり純資産額)	(19,295円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	26,600	2,392.00	63,627,200
大和ハウス工業	25,000	2,755.50	68,887,500
協和エクシオ	28,100	2,521.00	70,840,100
高砂熱学工業	39,300	1,757.00	69,050,100
レンゴー	75,000	850.00	63,750,000
エア・ウォーター	23,500	1,369.00	32,171,500
JSR	28,800	1,945.00	56,016,000
アイカ工業	16,800	3,130.00	52,584,000
太陽ホールディングス	14,900	4,165.00	62,058,500
アステラス製薬	32,900	1,728.50	56,867,650
フジミインコーポレーテッド	18,800	2,647.00	49,763,600
ニチアス	26,700	2,096.00	55,963,200
日本軽金属ホールディングス	260,500	170.00	44,285,000
三和ホールディングス	71,900	827.00	59,461,300
アマダ	45,200	887.00	40,092,400
サトーホールディングス	27,700	2,064.00	57,172,800
アマノ	25,200	2,353.00	59,295,600
スター精密	35,900	1,072.00	38,484,800
EIZO	9,500	3,250.00	30,875,000
デンソー	16,100	3,772.00	60,729,200
武蔵精密工業	25,900	815.00	21,108,500
本田技研工業	25,000	2,412.50	60,312,500
リンテック	26,500	2,333.00	61,824,500
センコーグループホールディングス	89,100	852.00	75,913,200
NECネッツエスアイ	12,500	4,460.00	55,750,000
アルテリア・ネットワークス	25,300	2,132.00	53,939,600
トレンドマイクロ	12,200	4,865.00	59,353,000
日本電信電話	30,400	2,562.50	77,900,000
KDDI	18,100	3,128.00	56,616,800
NTTドコモ	23,000	3,285.00	75,555,000
コメダホールディングス	30,700	1,571.00	48,229,700
伊藤忠商事	33,800	2,166.50	73,227,700
三菱商事	20,500	2,234.50	45,807,250
稲畑産業	31,400	1,200.00	37,680,000
因幡電機産業	31,600	2,294.00	72,490,400
DCMホールディングス	49,200	1,008.00	49,593,600
島忠	19,300	2,703.00	52,167,900
丸井グループ	25,900	1,737.00	44,988,300
ケーズホールディングス	48,300	1,140.00	55,062,000
りそなホールディングス	48,600	339.80	16,514,280
三井住友フィナンシャルグループ	14,100	2,836.50	39,994,650
東京海上ホールディングス	14,800	5,121.00	75,790,800
オリックス	46,000	1,279.00	58,834,000
野村不動産ホールディングス	31,100	1,744.00	54,238,400
パーク24	29,600	1,488.00	44,044,800
リゾートトラスト	42,900	1,094.00	46,932,600
りらいあコミュニケーションズ	68,600	1,054.00	72,304,400
合 計	1,722,800		2,578,149,330

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	206	53,807,200
	オリックス不動産投資法人 投資証券	416	56,326,400
合計		622	110,133,600

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。