有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	11,412,946
コール・ローン	62,819,687	32,661,568
株式	3,535,242,700	3,108,156,220
投資証券	153,559,000	144,978,600
未収入金	32,170,912	25,116,509
未収配当金	44,968,990	50,033,806
流動資産合計	3,828,761,289	3,372,359,649
資産合計	3,828,761,289	3,372,359,649
負債の部
流動負債
未払金	21,345,068	20,963,758
未払解約金	9,821,006	7,147,330
未払利息	62	34
流動負債合計	31,166,136	28,111,122
負債合計	31,166,136	28,111,122
純資産の部
元本等
元本	1,703,274,647	1,629,333,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,094,320,506	1,714,914,952
元本等合計	3,797,595,153	3,344,248,527
純資産合計	3,797,595,153	3,344,248,527
負債純資産合計	3,828,761,289	3,372,359,649

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
1.	期首	2018年 4月11日	2018年10月11日
	期首元本額	1,787,053,076円	1,703,274,647円
	期首からの追加設定元本額	88,089,639円	19,984,025円
	期首からの一部解約元本額	171,868,068円	93,925,097円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	1,703,274,647円	1,629,333,575円
	計	1,703,274,647円	1,629,333,575円
2.	受益権の総数	1,703,274,647口	1,629,333,575口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月11日 至 2018年10月10日	自 2018年10月11日 至 2019年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△8,054,170
投資証券	10,079,979
合計	2,025,809

(2019年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△285,964,501
投資証券	18,728,458
合計	△267,236,043

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年10月10日現在		2019年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.2296円	1口当たり純資産額	2.0525円
(1万口当たり純資産額)	(22,296円)	(1万口当たり純資産額)	(20,525円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	26,400	3,130.00	82,632,000
積水ハウス	21,500	1,809.50	38,904,250
協和エクシオ	28,000	3,060.00	85,680,000
高砂熱学工業	33,000	1,776.00	58,608,000
帝人	17,500	1,908.00	33,390,000
デンカ	18,200	3,240.00	58,968,000
JSR	28,500	1,838.00	52,383,000
アイカ工業	17,200	3,840.00	66,048,000
太陽ホールディングス	17,300	3,815.00	65,999,500
DIC	7,700	3,435.00	26,449,500
アステラス製薬	45,600	1,616.50	73,712,400
JXTGホールディングス	120,300	541.00	65,082,300
フジミインコーポレーテッド	13,500	2,462.00	33,237,000
日本軽金属ホールディングス	263,900	248.00	65,447,200
三和ホールディングス	60,300	1,331.00	80,259,300
アマダホールディングス	34,300	1,196.00	41,022,800
サトーホールディングス	28,400	2,622.00	74,464,800
アマノ	23,800	2,589.00	61,618,200
スター精密	36,000	1,740.00	62,640,000
EIZO	5,900	4,485.00	26,461,500
キヤノン	20,900	3,237.00	67,653,300
東京エレクトロン	1,000	17,415.00	17,415,000
武蔵精密工業	39,100	1,664.00	65,062,400
本田技研工業	25,800	3,111.00	80,263,800
センコーグループホールディングス	92,500	895.00	82,787,500
NECネッツエスアイ	31,900	2,737.00	87,310,300
ヤフー	244,100	279.00	68,103,900
トレンドマイクロ	12,000	5,530.00	66,360,000
伊藤忠テクノソリューションズ	16,000	2,586.00	41,376,000
日本電信電話	18,200	4,562.00	83,028,400
NTTドコモ	32,100	2,272.50	72,947,250
コメダホールディングス	38,000	2,069.00	78,622,000
伊藤忠商事	39,900	2,004.50	79,979,550
三菱商事	26,700	3,067.00	81,888,900
阪和興業	20,100	3,210.00	64,521,000
稲畑産業	35,300	1,584.00	55,915,200
因幡電機産業	17,800	4,450.00	79,210,000
DCMホールディングス	76,200	1,036.00	78,943,200
VTホールディングス	61,400	445.00	27,323,000
島忠	26,900	2,820.00	75,858,000
ケーズホールディングス	72,100	981.00	70,730,100
りそなホールディングス	135,300	474.90	64,253,970
三井住友フィナンシャルグループ	15,800	3,955.00	62,489,000
東京海上ホールディングス	15,300	5,477.00	83,798,100
オリックス	46,100	1,606.00	74,036,600
野村不動産ホールディングス	33,600	2,087.00	70,123,200
パーク24	29,900	2,358.00	70,504,200
りらいあコミュニケーションズ	73,700	968.00	71,341,600
テクノプロ・ホールディングス	5,100	6,530.00	33,303,000
合 計	2,150,100		3,108,156,220

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	383	73,076,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	818	71,902,200
合計		1,201	144,978,600

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。