有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/12-2022/10/11)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,232,476	71,233,392
株式	2,006,500,270	2,863,303,130
投資証券	24,221,400	-
未収入金	8,951,024	9,265,554
未収配当金	32,257,275	42,795,692
流動資産合計	2,109,162,445	2,986,597,768
資産合計	2,109,162,445	2,986,597,768
負債の部
流動負債
未払金	12,521,572	13,644,672
未払解約金	2,462,391	5,060,774
未払利息	3	31
流動負債合計	14,983,966	18,705,477
負債合計	14,983,966	18,705,477
純資産の部
元本等
元本	805,358,958	1,083,187,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,288,819,521	1,884,704,525
元本等合計	2,094,178,479	2,967,892,291
純資産合計	2,094,178,479	2,967,892,291
負債純資産合計	2,109,162,445	2,986,597,768

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
1.	期首	2021年10月12日	2022年 4月12日
	期首元本額	892,165,745円	805,358,958円
	期首からの追加設定元本額	10,039,332円	295,469,161円
	期首からの一部解約元本額	96,846,119円	17,640,353円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	805,358,958円	1,083,187,766円
	計	805,358,958円	1,083,187,766円
2.	受益権の総数	805,358,958口	1,083,187,766口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年10月12日 至 2022年 4月11日	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 4月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△94,331,219
投資証券	△4,281,828
合計	△98,613,047

(2022年10月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	45,214,141
合計	45,214,141

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 4月11日現在		2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	2.6003円	1口当たり純資産額	2.7400円
(1万口当たり純資産額)	(26,003円)	(1万口当たり純資産額)	(27,400円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	22,000	2,536.00	55,792,000
大和ハウス工業	23,600	2,994.00	70,658,400
エクシオグループ	27,000	2,156.00	58,212,000
レンゴー	72,700	858.00	62,376,600
信越化学工業	3,700	15,035.00	55,629,500
エア・ウォーター	38,900	1,739.00	67,647,100
三井化学	18,600	2,834.00	52,712,400
東京応化工業	8,900	6,140.00	54,646,000
アイカ工業	14,100	3,175.00	44,767,500
ADEKA	9,000	2,193.00	19,737,000
太陽ホールディングス	14,400	2,476.00	35,654,400
日東電工	6,600	7,890.00	52,074,000
アステラス製薬	38,000	1,924.50	73,131,000
参天製薬	40,500	984.00	39,852,000
TOYO TIRE	5,900	1,646.00	9,711,400
AGC	12,200	4,615.00	56,303,000
フジミインコーポレーテッド	5,900	6,150.00	36,285,000
ニチアス	24,600	2,302.00	56,629,200
三和ホールディングス	48,000	1,262.00	60,576,000
アマダ	56,600	1,024.00	57,958,400
サトーホールディングス	17,200	1,823.00	31,355,600
アマノ	15,200	2,515.00	38,228,000
スター精密	21,700	1,634.00	35,457,800
日立製作所	8,700	6,357.00	55,305,900
京セラ	9,700	7,354.00	71,333,800
デンソー	9,000	7,021.00	63,189,000
トヨタ自動車	34,900	1,966.50	68,630,850
本田技研工業	20,800	3,222.00	67,017,600
豊田合成	10,900	2,304.00	25,113,600
大日本印刷	10,300	2,921.00	30,086,300
リンテック	12,300	2,243.00	27,588,900
センコーグループホールディングス	49,900	989.00	49,351,100
NECネッツエスアイ	36,400	1,602.00	58,312,800
アルテリア・ネットワークス	26,200	1,206.00	31,597,200
大塚商会	16,100	4,545.00	73,174,500
BIPROGY	18,200	3,200.00	58,240,000
日本電信電話	18,900	4,000.00	75,600,000
KDDI	16,800	4,213.00	70,778,400
マクニカホールディングス	20,000	2,779.00	55,580,000
伊藤忠商事	19,400	3,788.00	73,487,200
兼松	14,900	1,462.00	21,783,800
三井物産	22,100	3,264.00	72,134,400
因幡電機産業	13,700	2,777.00	38,044,900
エービーシー・マート	8,900	6,840.00	60,876,000
日本瓦斯	28,300	2,139.00	60,533,700
ケーズホールディングス	50,100	1,200.00	60,120,000
サンドラッグ	8,900	3,570.00	31,773,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,700	650.10	55,063,470
りそなホールディングス	110,600	546.60	60,453,960
三井住友フィナンシャルグループ	16,200	4,140.00	67,068,000
東京海上ホールディングス	28,900	2,595.50	75,009,950
全国保証	12,100	4,860.00	58,806,000
オリックス	27,800	2,097.50	58,310,500
野村不動産ホールディングス	18,800	3,380.00	63,544,000
合 計	1,329,800		2,863,303,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。