有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/15 9:10
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【項目】: 122項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 7月28日から平成28年 1月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月27日現在				当期平成28年 1月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,925,749,300口				17,031,054,286口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	468,872,547円			元本の欠損	2,825,902,052円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9738円			1口当たり純資産額	0.8341円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,738円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,341円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日				当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 1月27日から平成27年 2月25日まで				平成27年 7月28日から平成27年 8月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,243,896円		費用控除後の配当等収益額	A	146,109,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,807,354,835円		収益調整金額	C	4,747,722,602円
	分配準備積立金額	D	1,055,697,761円		分配準備積立金額	D	1,115,051,909円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,043,296,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,008,884,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,381,379,466口		当ファンドの期末残存口数	F	17,555,080,242口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,287円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,422円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,669,656円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,885,561円
	平成27年 2月26日から平成27年 3月25日まで				平成27年 8月26日から平成27年 9月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,220,321円		費用控除後の配当等収益額	A	143,559,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,908,345,338円		収益調整金額	C	4,673,959,643円
	分配準備積立金額	D	1,072,571,401円		分配準備積立金額	D	1,099,515,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,157,137,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,917,034,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,578,364,447口		当ファンドの期末残存口数	F	17,213,096,167口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,314円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,437円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,048,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,491,673円
	平成27年 3月26日から平成27年 4月27日まで				平成27年 9月26日から平成27年10月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	182,419,258円		費用控除後の配当等収益額	A	141,643,301円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,061,407,049円		収益調整金額	C	4,622,346,675円
	分配準備積立金額	D	1,089,351,014円		分配準備積立金額	D	1,091,395,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,333,177,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,855,385,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,951,854,948口		当ファンドの期末残存口数	F	16,960,937,999口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,341円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,452円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,662,984円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,726,565円
	平成27年 4月28日から平成27年 5月25日まで				平成27年10月27日から平成27年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	181,114,650円		費用控除後の配当等収益額	A	144,033,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,070,059,150円		収益調整金額	C	4,775,054,501円
	分配準備積立金額	D	1,122,700,209円		分配準備積立金額	D	1,097,784,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,373,874,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,016,872,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,924,242,696口		当ファンドの期末残存口数	F	17,354,609,915口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,368円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,467円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,469,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,482,269円
	平成27年 5月26日から平成27年 6月25日まで				平成27年11月26日から平成27年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,148,518円		費用控除後の配当等収益額	A	145,219,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,978,073,613円		収益調整金額	C	4,788,138,069円
	分配準備積立金額	D	1,131,070,221円		分配準備積立金額	D	1,090,451,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,284,292,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,023,809,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,512,018,129口		当ファンドの期末残存口数	F	17,299,890,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,394円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,481円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,584,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,099,234円
	平成27年 6月26日から平成27年 7月27日まで				平成27年12月26日から平成28年 1月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,086,645円		費用控除後の配当等収益額	A	144,666,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,834,791,134円		収益調整金額	C	4,723,864,160円
	分配準備積立金額	D	1,127,670,236円		分配準備積立金額	D	1,088,247,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,109,548,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,956,777,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,925,749,300口		当ファンドの期末残存口数	F	17,031,054,286口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,408円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,497円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,480,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,217,380円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 7月27日現在	当期平成28年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日		当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
期首元本額	18,385,458,632円	期首元本額	17,925,749,300円
期中追加設定元本額	3,201,488,500円	期中追加設定元本額	1,977,452,346円
期中一部解約元本額	3,661,197,832円	期中一部解約元本額	2,872,147,360円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△477,257,948	△546,252,826
親投資信託受益証券	98	98
合計	△477,257,850	△546,252,728

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

開示資料

決算