有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

【提出】: 2017/10/20 9:03
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【項目】: 122項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月26日から平成29年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月25日現在				当期平成29年 7月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			59,545,439,057口				58,281,840,936口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,057,860,618円			元本の欠損	6,245,554,828円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8983円			1口当たり純資産額	0.8928円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,983円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,928円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日				当期自平成29年 1月26日至平成29年 7月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月26日から平成28年 8月25日まで				平成29年 1月26日から平成29年 2月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	365,261,197円		費用控除後の配当等収益額	A	435,305,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,899,351,135円		収益調整金額	C	20,080,401,962円
	分配準備積立金額	D	1,209,959,970円		分配準備積立金額	D	1,640,140,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,474,572,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,155,848,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,558,954,663口		当ファンドの期末残存口数	F	59,170,973,712口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,744円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	318,912,682円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,854,868円
	平成28年 8月26日から平成28年 9月26日まで				平成29年 2月28日から平成29年 3月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	346,117,005円		費用控除後の配当等収益額	A	432,409,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,514,205,467円		収益調整金額	C	20,034,520,665円
	分配準備積立金額	D	1,243,108,080円		分配準備積立金額	D	1,728,216,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,103,430,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,195,146,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,037,858,471口		当ファンドの期末残存口数	F	58,885,101,868口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,769円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	250,189,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	294,425,509円
	平成28年 9月27日から平成28年10月25日まで				平成29年 3月28日から平成29年 4月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	389,381,029円		費用控除後の配当等収益額	A	367,071,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,451,050,496円		収益調整金額	C	20,065,131,131円
	分配準備積立金額	D	1,322,517,497円		分配準備積立金額	D	1,811,575,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,162,949,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,243,778,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,597,447,035口		当ファンドの期末残存口数	F	58,794,224,207口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,643円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,783円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,987,235円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	293,971,121円
	平成28年10月26日から平成28年11月25日まで				平成29年 4月26日から平成29年 5月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	381,575,441円		費用控除後の配当等収益額	A	360,187,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,930,751,278円		収益調整金額	C	19,874,479,385円
	分配準備積立金額	D	1,412,980,709円		分配準備積立金額	D	1,828,981,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,725,307,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,063,648,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,795,700,132口		当ファンドの期末残存口数	F	58,114,955,311口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,666円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,796円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	268,978,500円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,574,776円
	平成28年11月26日から平成28年12月26日まで				平成29年 5月26日から平成29年 6月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	422,189,529円		費用控除後の配当等収益額	A	269,273,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,017,851,720円		収益調整金額	C	19,854,181,219円
	分配準備積立金額	D	1,491,111,515円		分配準備積立金額	D	1,863,640,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,931,152,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,987,095,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,657,009,428口		当ファンドの期末残存口数	F	57,954,238,621口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,694円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,793円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	283,285,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,771,193円
	平成28年12月27日から平成29年 1月25日まで				平成29年 6月27日から平成29年 7月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	424,341,567円		費用控除後の配当等収益額	A	289,398,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,102,098,633円		収益調整金額	C	20,009,392,410円
	分配準備積立金額	D	1,613,063,466円		分配準備積立金額	D	1,814,418,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,139,503,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,113,209,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,545,439,057口		当ファンドの期末残存口数	F	58,281,840,936口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,718円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,794円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	297,727,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	291,409,204円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日	当期自平成29年 1月26日至平成29年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月25日現在	当期平成29年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日	当期自平成29年 1月26日至平成29年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日		当期自平成29年 1月26日至平成29年 7月25日
期首元本額	37,816,587,921円	期首元本額	59,545,439,057円
期中追加設定元本額	26,816,326,562円	期中追加設定元本額	10,349,266,445円
期中一部解約元本額	5,087,475,426円	期中一部解約元本額	11,612,864,566円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日	当期自平成29年 1月26日至平成29年 7月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△82,594,128	172,592,763
親投資信託受益証券	0	0
合計	△82,594,128	172,592,763

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算