有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,011,971,014
株式	16,991,273,800
未収入金	323,802,440
未収配当金	15,417,175
未収利息	1,538
流動資産合計	18,342,465,967
資産合計	18,342,465,967
負債の部
流動負債
未払金	473,546,532
流動負債合計	473,546,532
負債合計	473,546,532
純資産の部
元本等
元本	5,931,251,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,937,667,664
元本等合計	17,868,919,435
純資産合計	17,868,919,435
負債純資産合計	18,342,465,967

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,931,251,771口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0127円
		(1万口当たり純資産額)	(30,127円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月19日
期首元本額	4,207,477,485円
期中追加設定元本額	6,180,471,381円
期中一部解約元本額	4,456,697,095円
期末元本額	5,931,251,771円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,976,024,347円
中小型株式オープン(SMA専用)	260,524,479円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,408,489,105円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	286,213,840円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,471,856,708
合計	1,471,856,708

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
サカタのタネ	30,000	2,163.00	64,890,000
安藤・間	200,000	777.00	155,400,000
長谷工コーポレーション	140,000	1,623.00	227,220,000
アリアケジャパン	43,000	5,370.00	230,910,000
クミアイ化学工業	260,000	996.00	258,960,000
小野薬品工業	16,000	16,390.00	262,240,000
JCRファーマ	24,000	2,797.00	67,128,000
ペプチドリーム	64,300	3,285.00	211,225,500
日本特殊陶業	26,000	3,390.00	88,140,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	47,000	3,265.00	153,455,000
オーエスジー	80,000	2,525.00	202,000,000
アルプス電気	20,000	3,775.00	75,500,000
フォスター電機	97,000	2,621.00	254,237,000
シスメックス	43,000	8,530.00	366,790,000
日本セラミック	70,400	1,833.00	129,043,200
山一電機	65,000	1,105.00	71,825,000
カシオ計算機	215,000	2,535.00	545,025,000
スター精密	180,000	1,946.00	350,280,000
新明和工業	120,000	1,345.00	161,400,000
河西工業	136,000	1,493.00	203,048,000
マニー	35,000	8,860.00	310,100,000
朝日インテック	68,000	4,970.00	337,960,000
CYBERDYNE	92,400	1,489.00	137,583,600
サマンサタバサジャパンリミテッド	55,000	1,025.00	56,375,000
パイロットコーポレーション	59,000	6,600.00	389,400,000
ヨネックス	28,000	2,533.00	70,924,000
アシックス	101,600	3,905.00	396,748,000
ピジョン	110,000	3,620.00	398,200,000
夢の街創造委員会	104,000	1,213.00	126,152,000
ネクソン	143,000	1,935.00	276,705,000
アイスタイル	50,000	1,773.00	88,650,000
エニグモ	135,000	1,224.00	165,240,000
メディアドゥ	22,000	1,730.00	38,060,000
じげん	100,000	711.00	71,100,000
FFRI	13,000	9,220.00	119,860,000
GMOペイメントゲートウェイ	126,000	4,055.00	510,930,000
インターネットイニシアティブ	101,000	2,367.00	239,067,000
WOWOW	36,000	3,650.00	131,400,000
日本ユニシス	215,000	1,359.00	292,185,000
ソフトバンクグループ	26,000	7,507.00	195,182,000
テンポスバスターズ	74,000	2,498.00	184,852,000
第一興商	18,000	4,740.00	85,320,000
シークス	121,200	3,205.00	388,446,000
伊藤忠エネクス	155,000	1,166.00	180,730,000
MonotaRO	61,000	6,930.00	422,730,000
あさひ	90,000	1,308.00	117,720,000
日本調剤	5,800	9,830.00	57,014,000
良品計画	16,500	27,060.00	446,490,000
ピーシーデポコーポレーション	19,000	1,203.00	22,857,000
サトレストランシステムズ	150,000	942.00	141,300,000
日本瓦斯	68,000	4,235.00	287,980,000
ラオックス	490,000	524.00	256,760,000
ヤオコー	58,000	6,860.00	397,880,000
マネーパートナーズグループ	230,000	446.00	102,580,000
アニコム ホールディングス	111,000	3,230.00	358,530,000
アコム	415,000	559.00	231,985,000
ユニゾホールディングス	55,000	6,040.00	332,200,000
オープンハウス	96,000	2,248.00	215,808,000
パーク24	105,500	2,466.00	260,163,000
シノケングループ	60,000	1,738.00	104,280,000
日本M&Aセンター	57,000	5,580.00	318,060,000
UBIC	90,000	791.00	71,190,000
クックパッド	44,800	2,875.00	128,800,000
学情	73,000	1,206.00	88,038,000
ディップ	28,000	14,450.00	404,600,000
メッセージ	41,500	4,455.00	184,882,500
ベネフィット・ワン	70,000	2,560.00	179,200,000
エムスリー	122,000	3,070.00	374,540,000
ディー・エヌ・エー	81,500	2,394.00	195,111,000
ファンコミュニケーションズ	140,000	960.00	134,400,000
ヒビノ	41,000	4,080.00	167,280,000
楽天	193,000	1,851.00	357,243,000
テー・オー・ダブリュー	265,000	688.00	182,320,000
ベクトル	86,000	2,030.00	174,580,000
N・フィールド	80,400	1,650.00	132,660,000
エイチ・アイ・エス	131,000	4,460.00	584,260,000
乃村工藝社	153,000	1,882.00	287,946,000
合 計	7,592,900		16,991,273,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。