有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,591,324,971
株式	20,626,463,800
未収入金	422,880,330
未収配当金	19,706,500
流動資産合計	22,660,375,601
資産合計	22,660,375,601
負債の部
流動負債
未払金	333,615,702
未払解約金	49,353,357
未払利息	3,058
流動負債合計	382,972,117
負債合計	382,972,117
純資産の部
元本等
元本	6,511,180,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,766,222,943
元本等合計	22,277,403,484
純資産合計	22,277,403,484
負債純資産合計	22,660,375,601

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,511,180,541口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.4214円
		(1万口当たり純資産額)	(34,214円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 8月18日
期首元本額	8,547,679,956円
期中追加設定元本額	5,023,592,143円
期中一部解約元本額	7,060,091,558円
期末元本額	6,511,180,541円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	3,568,855,554円
中小型株式オープン(SMA専用)	224,408,768円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,482,269,011円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	232,005,921円
FOFs用 中小型株式ファンドS(適格機関投資家専用)	3,641,287円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	547,407,833
合計	547,407,833

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
サカタのタネ	40,000	3,360.00	134,400,000
九電工	77,000	4,320.00	332,640,000
関東電化工業	65,000	1,144.00	74,360,000
保土谷化学工業	20,000	7,230.00	144,600,000
大倉工業	261,000	660.00	172,260,000
トリケミカル研究所	152,000	2,880.00	437,760,000
日本ペイントホールディングス	50,000	4,095.00	204,750,000
太陽ホールディングス	93,000	5,350.00	497,550,000
JCRファーマ	40,000	2,979.00	119,160,000
そーせいグループ	18,000	9,990.00	179,820,000
ペプチドリーム	159,600	3,505.00	559,398,000
日本電気硝子	60,000	4,060.00	243,600,000
MARUWA	49,000	5,820.00	285,180,000
フジミインコーポレーテッド	165,000	2,361.00	389,565,000
ニチハ	54,000	3,860.00	208,440,000
日立金属	150,000	1,510.00	226,500,000
RS Technologies	55,000	4,300.00	236,500,000
日特エンジニアリング	74,000	3,685.00	272,690,000
ヤマシンフィルタ	180,000	2,795.00	503,100,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	39,000	4,810.00	187,590,000
スター精密	260,000	1,778.00	462,280,000
ミネベアミツミ	265,000	1,782.00	472,230,000
第一精工	40,000	2,409.00	96,360,000
富士通ゼネラル	45,000	2,283.00	102,735,000
精工技研	3,100	1,718.00	5,325,800
イリソ電子工業	62,000	10,350.00	641,700,000
レーザーテック	57,000	2,061.00	117,477,000
日本セラミック	55,000	2,842.00	156,310,000
山一電機	140,000	2,088.00	292,320,000
SUBARU	55,000	3,936.00	216,480,000
日本精機	75,000	2,203.00	165,225,000
ナカニシ	16,000	4,575.00	73,200,000
トプコン	202,000	1,997.00	403,394,000
前田工繊	110,000	1,611.00	177,210,000
SHOEI	117,000	3,350.00	391,950,000
パイロットコーポレーション	32,000	4,940.00	158,080,000
タカラトミー	25,000	1,491.00	37,275,000
ヤマハ	90,000	3,820.00	343,800,000
夢の街創造委員会	125,000	1,538.00	192,250,000
コーエーテクモホールディングス	115,000	2,392.00	275,080,000
アイスタイル	184,000	711.00	130,824,000
エニグモ	110,000	1,675.00	184,250,000
SHIFT	133,000	1,360.00	180,880,000
GMOペイメントゲートウェイ	55,000	7,170.00	394,350,000
アズジェント	72,000	3,350.00	241,200,000
あい ホールディングス	155,000	3,125.00	484,375,000
日本ライフライン	75,000	4,930.00	369,750,000
シークス	120,000	4,375.00	525,000,000
阪和興業	260,000	739.00	192,140,000
PALTAC	77,000	4,125.00	317,625,000
スタートトゥデイ	147,000	3,385.00	497,595,000
シュッピン	255,000	2,050.00	522,750,000
クスリのアオキホールディングス	94,000	6,480.00	609,120,000
ほぼ日	21,500	5,380.00	115,670,000
ドンキホーテホールディングス	42,000	4,035.00	169,470,000
日本瓦斯	52,000	3,760.00	195,520,000
セブン銀行	680,000	419.00	284,920,000
アニコム ホールディングス	190,000	2,926.00	555,940,000
日本M&Aセンター	42,000	4,925.00	206,850,000
ディー・エヌ・エー	80,000	2,415.00	193,200,000
サイバーエージェント	150,000	3,550.00	532,500,000
エン・ジャパン	60,000	3,615.00	216,900,000
ジャパンマテリアル	223,000	2,475.00	551,925,000
ベクトル	405,000	1,468.00	594,540,000
エラン	63,000	2,380.00	149,940,000
LITALICO	145,000	1,579.00	228,955,000
エボラブルアジア	140,000	2,668.00	373,520,000
東祥	61,500	5,240.00	322,260,000
東京都競馬	54,000	3,240.00	174,960,000
カナモト	138,000	3,830.00	528,540,000
ダイセキ	150,000	2,603.00	390,450,000
合 計	8,124,700		20,626,463,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。