有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2020年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,833,310,291
株式	36,390,899,000
未収入金	258,037,006
未収配当金	27,566,000
流動資産合計	38,509,812,297
資産合計	38,509,812,297
負債の部
流動負債
未払金	7,815,495
未払解約金	33,916,921
未払利息	3,669
流動負債合計	41,736,085
負債合計	41,736,085
純資産の部
元本等
元本	8,590,336,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,877,739,277
元本等合計	38,468,076,212
純資産合計	38,468,076,212
負債純資産合計	38,509,812,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,590,336,935口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.4781円
		(1万口当たり純資産額)	(44,781円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 8月20日
期首元本額	10,859,671,170円
期中追加設定元本額	494,541,269円
期中一部解約元本額	2,763,875,504円
期末元本額	8,590,336,935円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	5,082,692,016円
中小型株式オープン(SMA専用)	245,858,462円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,142,037,830円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	119,748,627円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,819,529,431
合計	1,819,529,431

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	70,000	4,125.00	288,750,000
トリケミカル研究所	15,000	10,310.00	154,650,000
レック	320,000	1,696.00	542,720,000
日本新薬	40,000	8,870.00	354,800,000
ペプチドリーム	120,000	4,500.00	540,000,000
ステムリム	270,000	896.00	241,920,000
MARUWA	130,000	9,000.00	1,170,000,000
RS Technologies	107,000	3,750.00	401,250,000
三益半導体工業	165,000	2,166.00	357,390,000
NITTOKU	90,000	3,260.00	293,400,000
技研製作所	80,000	3,960.00	316,800,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	80,000	5,790.00	463,200,000
スター精密	165,000	1,333.00	219,945,000
イビデン	300,000	3,645.00	1,093,500,000
富士電機	250,000	3,175.00	793,750,000
I-PEX	155,000	2,076.00	321,780,000
ワコム	900,000	675.00	607,500,000
アンリツ	300,000	2,383.00	714,900,000
santec	90,000	1,930.00	173,700,000
レーザーテック	20,000	8,690.00	173,800,000
日本セラミック	150,000	2,294.00	344,100,000
インターアクション	160,000	1,800.00	288,000,000
メニコン	127,000	5,940.00	754,380,000
スノーピーク	200,000	1,369.00	273,800,000
フルヤ金属	68,000	8,100.00	550,800,000
SHOEI	190,000	3,015.00	572,850,000
メタウォーター	67,000	4,465.00	299,155,000
トランコム	48,000	7,430.00	356,640,000
システナ	60,000	1,765.00	105,900,000
ネクソン	250,000	2,589.00	647,250,000
SHIFT	64,000	11,670.00	746,880,000
GMOペイメントゲートウェイ	80,000	11,430.00	914,400,000
インターネットイニシアティブ	130,000	4,245.00	551,850,000
カナミックネットワーク	360,000	780.00	280,800,000
インフォコム	240,000	3,385.00	812,400,000
チームスピリット	210,000	2,015.00	423,150,000
サーバーワークス	25,000	14,350.00	358,750,000
Link-U	170,000	2,481.00	421,770,000
BASE	90,000	8,670.00	780,300,000
フリー	80,000	5,280.00	422,400,000
マクアケ	35,000	8,120.00	284,200,000
Zホールディングス	750,000	654.00	490,500,000
ネットワンシステムズ	150,000	4,260.00	639,000,000
光通信	34,000	24,600.00	836,400,000
ゼンリン	145,000	1,156.00	167,620,000
アズワン	37,000	12,520.00	463,240,000
阪和興業	170,000	2,065.00	351,050,000
PALTAC	145,000	5,900.00	855,500,000
サンエー	30,000	4,150.00	124,500,000
シュッピン	440,000	748.00	329,120,000
オイシックス・ラ・大地	300,000	3,065.00	919,500,000
クスリのアオキホールディングス	65,000	9,430.00	612,950,000
ほぼ日	23,500	4,040.00	94,940,000
ワークマン	95,000	9,440.00	896,800,000
アニコム ホールディングス	180,000	4,580.00	824,400,000
アルヒ	365,000	1,627.00	593,855,000
イー・ギャランティ	80,000	2,356.00	188,480,000
スター・マイカ・ホールディングス	220,000	1,278.00	281,160,000
SREホールディングス	36,000	2,899.00	104,364,000
日本M&Aセンター	200,000	5,340.00	1,068,000,000
エムスリー	180,000	5,930.00	1,067,400,000
エスプール	570,000	703.00	400,710,000
手間いらず	85,000	4,475.00	380,375,000
サイバーエージェント	200,000	5,830.00	1,166,000,000
弁護士ドットコム	12,000	10,110.00	121,320,000
ジャパンマテリアル	360,000	1,555.00	559,800,000
ロゼッタ	100,000	3,690.00	369,000,000
ベルシステム24ホールディングス	200,000	1,789.00	357,800,000
LITALICO	209,000	2,365.00	494,285,000
グレイステクノロジー	90,000	5,140.00	462,600,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	250,000	3,650.00	912,500,000
ダイセキ	360,000	2,345.00	844,200,000
合 計	12,552,500		36,390,899,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。