有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2023年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	963,024,880
株式	22,573,044,500
未収入金	186,299,809
未収配当金	26,491,400
流動資産合計	23,748,860,589
資産合計	23,748,860,589
負債の部
流動負債
未払金	19,246,967
未払利息	2,133
流動負債合計	19,249,100
負債合計	19,249,100
純資産の部
元本等
元本	4,469,774,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,259,836,982
元本等合計	23,729,611,489
純資産合計	23,729,611,489
負債純資産合計	23,748,860,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,469,774,507口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.3089円
		(1万口当たり純資産額)	(53,089円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月18日
期首元本額	6,238,470,795円
期中追加設定元本額	332,062,228円
期中一部解約元本額	2,100,758,516円
期末元本額	4,469,774,507円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,759,057,083円
中小型株式オープン(SMA専用)	50,222,216円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,636,030,413円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,464,795円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	92,289,356
合計	92,289,356

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	45,000	11,900.00	535,500,000
わらべや日洋ホールディングス	40,000	2,722.00	108,880,000
セーレン	119,000	2,310.00	274,890,000
クラレ	245,000	1,487.00	364,315,000
トリケミカル研究所	140,000	2,658.00	372,120,000
ニフコ	126,000	4,166.00	524,916,000
ロート製薬	146,000	3,700.00	540,200,000
ペプチドリーム	170,000	1,768.00	300,560,000
MARUWA	29,000	25,960.00	752,840,000
横河ブリッジホールディングス	160,000	2,688.00	430,080,000
三益半導体工業	140,000	2,718.00	380,520,000
芝浦機械	60,000	4,115.00	246,900,000
ローツェ	8,000	10,900.00	87,200,000
竹内製作所	122,000	4,350.00	530,700,000
ホシザキ	25,000	5,455.00	136,375,000
イビデン	62,000	8,081.00	501,022,000
富士電機	100,000	6,510.00	651,000,000
オキサイド	57,000	3,170.00	180,690,000
日本セラミック	125,000	2,470.00	308,750,000
エンプラス	40,000	9,710.00	388,400,000
大真空	250,000	724.00	181,000,000
AeroEdge	25,000	4,835.00	120,875,000
ナカニシ	159,000	3,460.00	550,140,000
壽屋	51,000	2,216.00	113,016,000
前田工繊	84,900	3,110.00	264,039,000
SHOEI	93,000	2,317.00	215,481,000
アシックス	94,000	5,202.00	488,988,000
メタウォーター	130,000	1,860.00	241,800,000
AZ-COM丸和ホールディングス	130,000	2,185.00	284,050,000
ネクソン	45,000	2,716.50	122,242,500
SHIFT	16,500	30,060.00	495,990,000
GMOペイメントゲートウェイ	10,000	9,440.00	94,400,000
インターネットイニシアティブ	130,000	2,594.00	337,220,000
カナミックネットワーク	205,000	498.00	102,090,000
チェンジホールディングス	70,000	1,949.00	136,430,000
ビジョナル	20,000	6,720.00	134,400,000
サスメド	78,000	1,425.00	111,150,000
シンプレクス・ホールディングス	160,000	2,633.00	421,280,000
Sansan	100,000	1,332.50	133,250,000
ギフティ	105,000	1,750.00	183,750,000
JMDC	55,000	4,089.00	224,895,000
JTOWER	50,000	6,710.00	335,500,000
AnyMind Group	75,000	1,191.00	89,325,000
ANYCOLOR	127,000	3,080.00	391,160,000
ネットワンシステムズ	80,000	2,663.50	213,080,000
ビジョン	240,000	1,755.00	421,200,000
東宝	115,000	5,409.00	622,035,000
カプコン	100,000	5,957.00	595,700,000
神戸物産	100,000	3,650.00	365,000,000
アズワン	50,000	5,520.00	276,000,000
パルグループホールディングス	120,000	4,305.00	516,600,000
物語コーポレーション	145,000	3,960.00	574,200,000
ネクステージ	85,000	3,310.00	281,350,000
薬王堂ホールディングス	90,000	2,517.00	226,530,000
京都銀行	60,000	7,800.00	468,000,000
FPパートナー	25,000	3,725.00	93,125,000
アニコム ホールディングス	390,000	669.00	260,910,000
イー・ギャランティ	130,000	1,948.00	253,240,000
SREホールディングス	70,000	3,110.00	217,700,000
ティーケーピー	140,000	2,631.00	368,340,000
エス・エム・エス	110,000	2,796.00	307,560,000
エスプール	340,000	456.00	155,040,000
イオンファンタジー	75,000	3,210.00	240,750,000
弁護士ドットコム	105,000	4,545.00	477,225,000
KeePer技研	45,000	6,180.00	278,100,000
ジャパンマテリアル	260,000	2,313.00	601,380,000
ERIホールディングス	100,000	2,028.00	202,800,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	180,000	2,203.00	396,540,000
マネジメントソリューションズ	70,000	3,585.00	250,950,000
LITALICO	90,000	2,024.00	182,160,000
ダイセキ	80,000	4,240.00	339,200,000
合 計	7,617,400		22,573,044,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。