有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2022年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,538,763,735
株式	30,589,359,000
未収入金	112,598,138
未収配当金	36,227,500
流動資産合計	32,276,948,373
資産合計	32,276,948,373
負債の部
流動負債
未払金	121,695,003
未払解約金	18,907,730
未払利息	983
流動負債合計	140,603,716
負債合計	140,603,716
純資産の部
元本等
元本	6,238,470,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,897,873,862
元本等合計	32,136,344,657
純資産合計	32,136,344,657
負債純資産合計	32,276,948,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,238,470,795口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1513円
		(1万口当たり純資産額)	(51,513円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月18日
期首元本額	6,202,518,395円
期中追加設定元本額	1,036,351,580円
期中一部解約元本額	1,000,399,180円
期末元本額	6,238,470,795円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,931,608,038円
中小型株式オープン(SMA専用)	152,581,336円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,101,132,044円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	53,149,377円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,837,020,174
合計	2,837,020,174

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日揮ホールディングス	270,000	1,741.00	470,070,000
寿スピリッツ	68,000	8,110.00	551,480,000
セーレン	220,000	2,138.00	470,360,000
KHネオケム	119,000	2,574.00	306,306,000
トリケミカル研究所	200,000	2,475.00	495,000,000
ミルボン	80,000	6,000.00	480,000,000
OATアグリオ	110,000	1,521.00	167,310,000
デクセリアルズ	150,000	4,295.00	644,250,000
ニフコ	150,000	3,330.00	499,500,000
ロート製薬	120,000	4,275.00	513,000,000
JCRファーマ	190,000	2,456.00	466,640,000
ペプチドリーム	70,000	1,745.00	122,150,000
MARUWA	60,000	17,730.00	1,063,800,000
横河ブリッジホールディングス	160,000	1,948.00	311,680,000
三益半導体工業	155,000	2,255.00	349,525,000
技研製作所	85,000	3,450.00	293,250,000
イビデン	50,000	4,690.00	234,500,000
富士電機	110,000	6,080.00	668,800,000
ローランド ディー.ジー.	95,000	3,520.00	334,400,000
マクセル	210,000	1,458.00	306,180,000
日本セラミック	178,000	2,635.00	469,030,000
大真空	250,000	990.00	247,500,000
ナカニシ	110,000	2,488.00	273,680,000
インターアクション	25,000	1,793.00	44,825,000
メニコン	130,000	3,555.00	462,150,000
ブシロード	105,000	1,755.00	184,275,000
スノーピーク	40,000	2,350.00	94,000,000
前田工繊	110,000	3,215.00	353,650,000
SHOEI	95,000	5,770.00	548,150,000
イーレックス	170,000	2,765.00	470,050,000
トランコム	42,000	7,690.00	322,980,000
手間いらず	85,000	4,925.00	418,625,000
ネクソン	190,000	2,901.00	551,190,000
SHIFT	23,000	21,740.00	500,020,000
GMOペイメントゲートウェイ	24,000	11,600.00	278,400,000
インターネットイニシアティブ	190,000	5,140.00	976,600,000
カナミックネットワーク	205,000	583.00	119,515,000
ヤプリ	130,000	1,825.00	237,250,000
ビジョナル	60,000	8,000.00	480,000,000
シンプレクス・ホールディングス	130,000	2,202.00	286,260,000
Sansan	160,000	1,548.00	247,680,000
JTOWER	10,000	8,620.00	86,200,000
ビザスク	82,000	2,555.00	209,510,000
ウェザーニューズ	45,000	8,220.00	369,900,000
ANYCOLOR	35,000	6,480.00	226,800,000
ビジョン	210,000	1,285.00	269,850,000
KADOKAWA	165,000	3,085.00	509,025,000
東宝	160,000	5,450.00	872,000,000
カプコン	120,000	3,710.00	445,200,000
神戸物産	185,000	4,025.00	744,625,000
アズワン	50,000	6,580.00	329,000,000
サンエー	95,000	4,245.00	403,275,000
物語コーポレーション	130,000	6,720.00	873,600,000
シュッピン	140,000	1,282.00	179,480,000
ネクステージ	220,000	3,140.00	690,800,000
ウェルスナビ	100,000	2,106.00	210,600,000
アニコム ホールディングス	450,000	690.00	310,500,000
イー・ギャランティ	240,000	2,359.00	566,160,000
スター・マイカ・ホールディングス	150,000	1,574.00	236,100,000
SREホールディングス	100,000	3,170.00	317,000,000
日本M&Aセンターホールディングス	165,000	1,919.00	316,635,000
エス・エム・エス	160,000	3,455.00	552,800,000
エスプール	590,000	1,125.00	663,750,000
サイバーエージェント	380,000	1,482.00	563,160,000
弁護士ドットコム	67,000	4,350.00	291,450,000
KeePer技研	170,000	4,290.00	729,300,000
ジャパンマテリアル	345,000	2,001.00	690,345,000
エラン	235,000	1,108.00	260,380,000
アトラエ	67,000	1,744.00	116,848,000
インソース	220,000	2,896.00	637,120,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	240,000	1,911.00	458,640,000
LITALICO	125,000	3,215.00	401,875,000
ダイセキ	180,000	4,130.00	743,400,000
合 計	10,755,000		30,589,359,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。