有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成27年 2月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年 2月27日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	616,065,603	1,634,730,077
	小計	銘柄数:1	616,065,603	1,634,730,077
		組入時価比率:102.0%		100.0%
	合計			1,634,730,077

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成27年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	203,497
コール・ローン	184,492,395
株式	33,407,669,170
未収入金	627,782,895
未収配当金	41,644,950
未収利息	151
流動資産合計	34,261,793,058
資産合計	34,261,793,058
負債の部
流動負債
未払金	34,729,686
未払解約金	380,835,000
流動負債合計	415,564,686
負債合計	415,564,686
純資産の部
元本等
元本	12,755,334,986
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,090,893,386
元本等合計	33,846,228,372
純資産合計	33,846,228,372
負債純資産合計	34,261,793,058

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成27年 2月27日現在)
1.	元本の移動
	期首	平成26年 8月28日
	期首元本額	13,389,487,803円
	平成26年8月28日より平成27年2月27日までの期中追加設定元本額	581,660,274円
	平成26年8月28日より平成27年2月27日までの期中一部解約元本額	1,215,813,091円
	期末元本額	12,755,334,986円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F (適格機関投資家専用)	12,139,269,383円
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	616,065,603円
2.	平成27年2月27日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.6535円
	(10,000口当たり純資産額)	(26,535円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成27年 2月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	101,500	1,418.50	143,977,750
	大林組	187,000	817.00	152,779,000
	アサヒグループホールディングス	37,200	3,696.50	137,509,800
	キリンホールディングス	65,000	1,564.50	101,692,500
	味の素	128,000	2,297.00	294,016,000
	帝人	671,000	405.00	271,755,000
	東レ	436,000	993.10	432,991,600
	王子ホールディングス	194,000	505.00	97,970,000
	日本製紙	84,100	2,083.00	175,180,300
	電気化学工業	777,000	466.00	362,082,000
	信越化学工業	27,700	8,203.00	227,223,100
	日本触媒	184,000	1,713.00	315,192,000
	三菱瓦斯化学	358,000	619.00	221,602,000
	JSR	144,700	2,189.00	316,748,300
	花王	34,200	5,350.00	182,970,000
	武田薬品工業	54,200	6,123.00	331,866,600
	アステラス製薬	313,700	1,901.00	596,343,700
	塩野義製薬	63,100	3,515.00	221,796,500
	第一三共	146,900	1,872.00	274,996,800
	JXホールディングス	1,275,400	484.90	618,441,460
	ブリヂストン	142,500	4,584.00	653,220,000
	旭硝子	459,000	754.00	346,086,000
	新日鐵住金	705,000	317.80	224,049,000
	三菱マテリアル	369,000	412.00	152,028,000
	DOWAホールディングス	73,000	987.00	72,051,000
	住友電気工業	454,200	1,551.00	704,464,200
	SUMCO	506,300	2,404.00	1,217,145,200
	SMC	7,400	33,275.00	246,235,000
	小松製作所	80,200	2,489.50	199,657,900
	クボタ	83,000	1,944.50	161,393,500
	ジェイテクト	249,500	1,875.00	467,812,500
	日立製作所	799,000	818.00	653,582,000
	東芝	925,000	494.40	457,320,000
	三菱電機	349,000	1,401.00	488,949,000
	富士通	594,000	720.90	428,214,600
	パナソニック	186,000	1,495.00	278,070,000
	ソニー	227,000	3,414.50	775,091,500
	京セラ	30,700	6,041.00	185,458,700
	SCREENホールディングス	325,000	819.00	266,175,000
	キヤノン	150,200	3,889.00	584,127,800
	東京エレクトロン	52,200	8,990.00	469,278,000
	デンソー	37,500	5,618.00	210,675,000
	日産自動車	669,200	1,264.00	845,868,800
	いすゞ自動車	175,900	1,737.00	305,538,300
	トヨタ自動車	147,700	8,063.00	1,190,905,100
	アイシン精機	102,100	4,405.00	449,750,500
	マツダ	230,900	2,556.00	590,180,400
	本田技研工業	270,800	3,949.50	1,069,524,600
	スズキ	52,700	3,780.00	199,206,000
	HOYA	36,400	4,827.50	175,721,000
	任天堂	30,900	12,780.00	394,902,000
	関西電力	59,900	1,073.50	64,302,650
	中国電力	71,000	1,575.00	111,825,000
	電源開発	63,600	3,995.00	254,082,000
	東京瓦斯	212,000	728.20	154,378,400
	東京急行電鉄	202,000	811.00	163,822,000
	東日本旅客鉄道	51,400	10,035.00	515,799,000
	東海旅客鉄道	28,300	22,250.00	629,675,000
	日本郵船	961,000	359.00	344,999,000
	日本航空	29,700	3,680.00	109,296,000
	日本ユニシス	104,400	1,172.00	122,356,800
	テレビ朝日ホールディングス	123,100	1,847.00	227,365,700
	日本電信電話	124,400	7,420.00	923,048,000
	KDDI	22,600	8,290.00	187,354,000
	NTTドコモ	249,100	2,124.50	529,212,950
	カプコン	185,000	2,114.00	391,090,000
	ソフトバンク	77,100	7,367.00	567,995,700
	伊藤忠商事	114,400	1,340.00	153,296,000
	三菱商事	303,800	2,390.50	726,233,900
	セブン&アイ・ホールディングス	62,100	4,573.50	284,014,350
	しまむら	37,200	11,590.00	431,148,000
	イオン	43,800	1,279.50	56,042,100
	ヤマダ電機	1,268,500	519.00	658,351,500
	ファーストリテイリング	3,700	46,330.00	171,421,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,945,300	777.70	1,512,859,810
	三井住友トラスト・ホールディングス	318,000	495.50	157,569,000
	三井住友フィナンシャルグループ	141,900	4,759.50	675,373,050
	千葉銀行	172,000	901.00	154,972,000
	横浜銀行	206,000	741.40	152,728,400
	みずほフィナンシャルグループ	1,677,400	220.50	369,866,700
	大和証券グループ本社	181,000	964.90	174,646,900
	第一生命保険	200,700	1,808.50	362,965,950
	東京海上ホールディングス	56,500	4,350.50	245,803,250
	オリックス	432,900	1,696.50	734,414,850
	三井不動産	81,000	3,286.50	266,206,500
	三菱地所	101,000	2,793.50	282,143,500
	住友不動産	39,000	4,111.00	160,329,000
	イオンモール	119,900	2,313.00	277,328,700
	エヌ・ティ・ティ都市開発	133,500	1,225.00	163,537,500
小計	銘柄数:89			33,407,669,170
	組入時価比率:98.7%			100.0%
合 計				33,407,669,170

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年 2月27日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。