有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月29日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	419,434,069	929,465,896
	小計	銘柄数:1	419,434,069	929,465,896
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			929,465,896

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成28年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	154,641,804
金銭信託	569,760
株式	7,728,489,810
未収入金	5,993,492
未収配当金	15,495,500
流動資産合計	7,905,190,366
資産合計	7,905,190,366
負債の部
流動負債
未払金	22,646,740
未払解約金	43,790,000
流動負債合計	66,436,740
負債合計	66,436,740
純資産の部
元本等
元本	3,537,271,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,301,481,679
元本等合計	7,838,753,626
純資産合計	7,838,753,626
負債純資産合計	7,905,190,366

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 8月28日 至 平成28年 2月29日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成28年 2月29日現在)
1.	元本の移動
	期首	平成27年 8月28日
	期首元本額	7,182,345,534円
	平成27年8月28日より平成28年2月29日までの期中追加設定元本額	226,854,543円
	平成27年8月28日より平成28年2月29日までの期中一部解約元本額	3,871,928,130円
	期末元本額	3,537,271,947円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F (適格機関投資家専用)	3,117,837,878円
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	419,434,069円
2.	平成28年2月29日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.2160円
	(10,000口当たり純資産額)	(22,160円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	41,700	816.50	34,048,050
	大林組	58,000	1,029.00	59,682,000
	アサヒグループホールディングス	17,500	3,316.00	58,030,000
	キリンホールディングス	39,900	1,487.00	59,331,300
	日本たばこ産業	39,100	4,490.00	175,559,000
	東レ	108,000	902.80	97,502,400
	王子ホールディングス	66,000	427.00	28,182,000
	旭化成	98,000	638.30	62,553,400
	信越化学工業	11,600	5,666.00	65,725,600
	日本触媒	12,600	5,640.00	71,064,000
	JSR	59,600	1,583.00	94,346,800
	花王	14,300	5,699.00	81,495,700
	武田薬品工業	15,700	5,371.00	84,324,700
	アステラス製薬	92,600	1,624.00	150,382,400
	塩野義製薬	14,400	4,835.00	69,624,000
	科研製薬	6,800	7,490.00	50,932,000
	大塚ホールディングス	22,600	3,987.00	90,106,200
	JXホールディングス	400,500	439.10	175,859,550
	ブリヂストン	37,900	3,953.00	149,818,700
	新日鐵住金	34,600	1,950.00	67,470,000
	三菱マテリアル	179,000	318.00	56,922,000
	住友電気工業	124,400	1,354.00	168,437,600
	SUMCO	243,700	718.00	174,976,600
	SMC	3,300	26,130.00	86,229,000
	クボタ	39,000	1,446.50	56,413,500
	ジェイテクト	86,900	1,543.00	134,086,700
	IHI	343,000	201.00	68,943,000
	日立製作所	250,000	477.90	119,475,000
	富士通	312,000	413.10	128,887,200
	パナソニック	78,900	954.30	75,294,270
	京セラ	15,800	4,972.00	78,557,600
	SCREENホールディングス	177,000	839.00	148,503,000
	キヤノン	19,400	3,163.00	61,362,200
	東京エレクトロン	21,700	6,814.00	147,863,800
	デンソー	16,500	4,187.00	69,085,500
	日産自動車	133,000	1,024.50	136,258,500
	いすゞ自動車	60,600	1,130.00	68,478,000
	トヨタ自動車	26,500	5,897.00	156,270,500
	アイシン精機	20,500	4,520.00	92,660,000
	マツダ	76,500	1,573.00	120,334,500
	本田技研工業	83,900	2,887.00	242,219,300
	HOYA	15,700	4,080.00	64,056,000
	バンダイナムコホールディングス	24,900	2,249.00	56,000,100
	任天堂	9,800	15,815.00	154,987,000
	関西電力	19,700	1,240.00	24,428,000
	中国電力	26,800	1,508.00	40,414,400
	電源開発	26,600	3,485.00	92,701,000
	東京瓦斯	84,000	521.10	43,772,400
	東京急行電鉄	41,000	945.00	38,745,000
	東日本旅客鉄道	10,900	9,916.00	108,084,400
	東海旅客鉄道	6,800	20,215.00	137,462,000
	日本航空	23,900	4,040.00	96,556,000
	日本オラクル	11,000	5,520.00	60,720,000
	日本ユニシス	50,100	1,433.00	71,793,300
	テレビ朝日ホールディングス	29,200	2,016.00	58,867,200
	日本電信電話	59,000	4,806.00	283,554,000
	KDDI	22,100	2,878.00	63,603,800
	カプコン	27,200	2,352.00	63,974,400
	ソフトバンクグループ	22,900	5,574.00	127,644,600
	伊藤忠商事	49,900	1,330.50	66,391,950
	三菱商事	85,600	1,807.00	154,679,200
	セブン&アイ・ホールディングス	16,600	4,495.00	74,617,000
	しまむら	7,800	12,480.00	97,344,000
	イオン	26,000	1,480.00	38,480,000
	ヤマダ電機	306,800	554.00	169,967,200
	ファーストリテイリング	1,400	31,340.00	43,876,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	628,300	486.60	305,730,780
	三井住友トラスト・ホールディングス	173,000	328.70	56,865,100
	三井住友フィナンシャルグループ	48,300	3,164.00	152,821,200
	千葉銀行	99,000	529.00	52,371,000
	横浜銀行	109,000	511.50	55,753,500
	みずほフィナンシャルグループ	454,100	166.10	75,426,010
	大和証券グループ本社	90,000	666.70	60,003,000
	第一生命保険	42,800	1,368.00	58,550,400
	東京海上ホールディングス	15,600	3,936.00	61,401,600
	オリックス	116,000	1,477.00	171,332,000
	三井不動産	34,000	2,623.00	89,182,000
	三菱地所	29,000	2,093.50	60,711,500
	住友不動産	22,000	3,104.00	68,288,000
	イオンモール	41,500	1,600.00	66,400,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	39,600	1,102.00	43,639,200
小計	銘柄数:81			7,728,489,810
	組入時価比率:98.6%			100.0%
合 計				7,728,489,810

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月29日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。