有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 3月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 3月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	112,661,701	381,179,599
	小計	銘柄数:1	112,661,701	381,179,599
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			381,179,599

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2021年 3月 1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	769,731
コール・ローン	15,407,446
株式	374,703,455
未収入金	1,548,285
未収配当金	789,710
流動資産合計	393,218,627
資産合計	393,218,627
負債の部
流動負債
未払金	5,039,282
未払解約金	7,000,000
未払利息	41
流動負債合計	12,039,323
負債合計	12,039,323
純資産の部
元本等
元本	112,661,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	268,517,603
元本等合計	381,179,304
純資産合計	381,179,304
負債純資産合計	393,218,627

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2020年 8月28日 至 2021年 3月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

(2021年 3月 1日現在)
1.	元本の移動
	期首	2020年 8月28日
	期首元本額	126,469,256円
	2020年8月28日より2021年3月1日までの期中追加設定元本額	2,988,979円
	2020年8月28日より2021年3月1日までの期中一部解約元本額	16,796,534円
	期末元本額	112,661,701円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	112,661,701円
2.	2021年3月1日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.3834円
	(10,000口当たり純資産額)	(33,834円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 3月 1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	森永製菓	700	3,935.00	2,754,500
	アサヒグループホールディングス	1,600	4,605.00	7,368,000
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	2,000	1,888.00	3,776,000
	ニチレイ	2,970	2,848.00	8,458,560
	日本たばこ産業	3,030	1,929.50	5,846,385
	レンゴー	3,500	874.00	3,059,000
	東ソー	5,650	2,028.00	11,458,200
	エア・ウォーター	3,850	1,792.00	6,899,200
	日本ゼオン	2,900	1,581.00	4,584,900
	アステラス製薬	3,200	1,710.50	5,473,600
	日本新薬	1,470	7,330.00	10,775,100
	参天製薬	2,300	1,486.00	3,417,800
	ENEOSホールディングス	28,600	478.80	13,693,680
	TOYO TIRE	5,300	1,933.00	10,244,900
	日本特殊陶業	3,600	1,861.00	6,699,600
	大和工業	1,060	2,704.00	2,866,240
	住友金属鉱山	1,200	5,198.00	6,237,600
	住友電気工業	2,500	1,604.00	4,010,000
	IHI	3,500	2,010.00	7,035,000
	日立製作所	1,550	5,089.00	7,887,950
	富士電機	1,550	4,595.00	7,122,250
	富士通	910	15,615.00	14,209,650
	沖電気工業	7,100	1,065.00	7,561,500
	パナソニック	4,200	1,379.00	5,791,800
	ソニー	1,050	11,405.00	11,975,250
	マクセルホールディングス	2,200	1,417.00	3,117,400
	SCREENホールディングス	1,295	8,590.00	11,124,050
	本田技研工業	3,200	3,018.00	9,657,600
	スズキ	1,400	4,786.00	6,700,400
	SUBARU	3,900	1,995.50	7,782,450
	テイ・エス テック	950	3,080.00	2,926,000
	アシックス	2,100	1,811.00	3,803,100
	任天堂	56	65,270.00	3,655,120
	東京瓦斯	1,850	2,243.00	4,149,550
	東日本旅客鉄道	1,080	7,834.00	8,460,720
	山九	1,550	4,550.00	7,052,500
	Zホールディングス	5,500	668.50	3,676,750
	日本オラクル	400	11,250.00	4,500,000
	日本電信電話	6,650	2,812.00	18,699,800
	コナミホールディングス	1,025	6,950.00	7,123,750
	三菱商事	3,700	3,017.00	11,162,900
	セブン&アイ・ホールディングス	2,100	4,213.00	8,847,300
	スシローグローバルホールディングス	625	4,250.00	2,656,250
	良品計画	2,500	2,496.00	6,240,000
	サンドラッグ	1,150	4,150.00	4,772,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,800	562.00	12,251,600
	三井住友フィナンシャルグループ	2,550	3,790.00	9,664,500
	オリックス	4,000	1,802.00	7,208,000
	パーク24	1,800	2,363.00	4,253,400
	三井不動産	5,000	2,459.00	12,295,000
	UTグループ	1,070	3,520.00	3,766,400
	カカクコム	850	3,385.00	2,877,250
	アウトソーシング	4,100	1,725.00	7,072,500
小計	銘柄数:53			374,703,455
	組入時価比率:98.3%			100.0%
合 計				374,703,455

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 3月 1日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。