有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 8月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 8月29日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	82,987,599	308,066,565
	小計	銘柄数:1	82,987,599	308,066,565
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			308,066,565

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	337,386
コール・ローン	21,780,601
株式	298,707,272
未収配当金	248,190
流動資産合計	321,073,449
資産合計	321,073,449
負債の部
流動負債
未払金	6,105,826
未払解約金	6,900,000
未払利息	54
流動負債合計	13,005,880
負債合計	13,005,880
純資産の部
元本等
元本	82,987,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	225,079,970
元本等合計	308,067,569
純資産合計	308,067,569
負債純資産合計	321,073,449

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月29日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月29日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2022年 8月29日現在)
1.	元本の移動
	期首	2022年 3月 1日
	期首元本額	83,546,920円
	2022年3月1日より2022年8月29日までの期中追加設定元本額	3,520,578円
	2022年3月1日より2022年8月29日までの期中一部解約元本額	4,079,899円
	期末元本額	82,987,599円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	82,987,599円
2.	2022年8月29日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.7122円
	(10,000口当たり純資産額)	(37,122円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 8月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大東建託	290	13,590.00	3,941,100
	森永製菓	530	4,020.00	2,130,600
	アサヒグループホールディングス	950	4,680.00	4,446,000
	キリンホールディングス	2,040	2,250.00	4,590,000
	ニチレイ	2,230	2,469.00	5,505,870
	レンゴー	8,020	817.00	6,552,340
	東ソー	3,180	1,800.00	5,724,000
	エア・ウォーター	2,940	1,740.00	5,115,600
	日本ゼオン	4,350	1,337.00	5,815,950
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,210	1,557.00	3,440,970
	日本新薬	1,130	7,460.00	8,429,800
	参天製薬	3,200	1,002.00	3,206,400
	ENEOSホールディングス	17,400	525.90	9,150,660
	TOYO TIRE	2,170	1,670.00	3,623,900
	日本特殊陶業	1,840	2,855.00	5,253,200
	住友金属鉱山	700	4,387.00	3,070,900
	住友電気工業	4,000	1,604.00	6,416,000
	アマダ	2,800	1,071.00	2,998,800
	ローツェ	300	8,460.00	2,538,000
	IHI	915	3,565.00	3,261,975
	日立製作所	1,370	6,881.00	9,426,970
	富士電機	745	5,910.00	4,402,950
	富士通	105	16,260.00	1,707,300
	沖電気工業	6,120	749.00	4,583,880
	ソニーグループ	780	11,295.00	8,810,100
	SCREENホールディングス	560	9,410.00	5,269,600
	豊田自動織機	720	7,690.00	5,536,800
	トヨタ自動車	2,730	2,090.00	5,705,700
	本田技研工業	2,210	3,669.00	8,108,490
	スズキ	1,840	4,771.00	8,778,640
	テイ・エス テック	1,900	1,560.00	2,964,000
	アシックス	1,230	2,490.00	3,062,700
	東日本旅客鉄道	800	6,940.00	5,552,000
	山九	1,000	4,235.00	4,235,000
	NECネッツエスアイ	2,840	1,670.00	4,742,800
	大塚商会	1,470	4,510.00	6,629,700
	BIPROGY	2,340	3,045.00	7,125,300
	日本電信電話	4,070	3,753.00	15,274,710
	KADOKAWA	1,400	2,944.00	4,121,600
	コナミグループ	835	7,090.00	5,920,150
	三菱商事	1,655	4,528.00	7,493,840
	エービーシー・マート	530	5,590.00	2,962,700
	アスクル	3,230	1,780.00	5,749,400
	セブン&アイ・ホールディングス	1,075	5,621.00	6,042,575
	しまむら	135	12,590.00	1,699,650
	サンドラッグ	1,100	3,440.00	3,784,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,350	725.10	8,954,985
	三井住友フィナンシャルグループ	2,380	4,189.00	9,969,820
	オリックス	2,560	2,260.00	5,785,600
	パーク24	3,180	1,922.00	6,111,960
	三井不動産	3,075	2,798.50	8,605,387
	UTグループ	1,880	2,766.00	5,200,080
	ディップ	1,390	3,610.00	5,017,900
	アウトソーシング	3,460	1,202.00	4,158,920
小計	銘柄数:54			298,707,272
	組入時価比率:97.0%			100.0%
合 計				298,707,272

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 8月29日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。