有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年 2月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年 2月27日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	123,558,530	349,794,198
	小計	銘柄数:1	123,558,530	349,794,198
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			349,794,198

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2020年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	882,095
コール・ローン	20,930,530
株式	338,878,140
未収配当金	877,450
流動資産合計	361,568,215
資産合計	361,568,215
負債の部
流動負債
未払解約金	11,780,000
未払利息	51
流動負債合計	11,780,051
負債合計	11,780,051
純資産の部
元本等
元本	123,558,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	226,229,634
元本等合計	349,788,164
純資産合計	349,788,164
負債純資産合計	361,568,215

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2019年 8月28日 至 2020年 2月27日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

(2020年 2月27日現在)
1.	元本の移動
	期首	2019年 8月28日
	期首元本額	141,322,533円
	2019年8月28日より2020年2月27日までの期中追加設定元本額	3,244,306円
	2019年8月28日より2020年2月27日までの期中一部解約元本額	21,008,309円
	期末元本額	123,558,530円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	123,558,530円
2.	2020年2月27日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.8310円
	(10,000口当たり純資産額)	(28,310円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年 2月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	森永製菓	800	4,395.00	3,516,000
	サッポロホールディングス	1,900	2,231.00	4,238,900
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	2,100	2,597.00	5,453,700
	ニチレイ	2,000	2,787.00	5,574,000
	日本たばこ産業	4,900	2,192.50	10,743,250
	東レ	5,100	651.20	3,321,120
	レンゴー	6,200	763.00	4,730,600
	東ソー	6,900	1,542.00	10,639,800
	エア・ウォーター	3,800	1,456.00	5,532,800
	日本触媒	1,050	5,660.00	5,943,000
	アステラス製薬	4,500	1,750.50	7,877,250
	日本新薬	900	8,110.00	7,299,000
	小野薬品工業	2,500	2,308.00	5,770,000
	JXTGホールディングス	32,100	444.60	14,271,660
	TOYO TIRE	5,200	1,540.00	8,008,000
	日本特殊陶業	4,600	1,816.00	8,353,600
	大和工業	1,200	2,383.00	2,859,600
	住友金属鉱山	2,500	2,771.50	6,928,750
	IHI	4,200	2,362.00	9,920,400
	日立製作所	1,700	3,862.00	6,565,400
	富士通	1,300	11,860.00	15,418,000
	沖電気工業	3,300	1,226.00	4,045,800
	パナソニック	5,600	1,083.00	6,064,800
	マクセルホールディングス	2,400	1,330.00	3,192,000
	SCREENホールディングス	1,800	5,760.00	10,368,000
	いすゞ自動車	2,900	1,042.50	3,023,250
	本田技研工業	1,200	2,924.00	3,508,800
	SUBARU	3,400	2,719.50	9,246,300
	テイ・エス テック	1,100	2,857.00	3,142,700
	HOYA	600	9,830.00	5,898,000
	任天堂	357	38,190.00	13,633,830
	電源開発	900	2,356.00	2,120,400
	東京瓦斯	2,000	2,258.00	4,516,000
	東日本旅客鉄道	1,150	8,528.00	9,807,200
	山九	1,500	4,715.00	7,072,500
	日本航空	1,100	2,695.50	2,965,050
	Zホールディングス	12,800	411.00	5,260,800
	日本オラクル	500	8,860.00	4,430,000
	テレビ朝日ホールディングス	900	1,891.00	1,701,900
	日本電信電話	7,400	2,685.50	19,872,700
	三菱商事	4,100	2,744.00	11,250,400
	セブン&アイ・ホールディングス	1,900	3,723.00	7,073,700
	スシローグローバルホールディングス	400	7,980.00	3,192,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,300	544.60	13,233,780
	三井住友フィナンシャルグループ	2,800	3,531.00	9,886,800
	オリックス	4,400	1,801.00	7,924,400
	三井不動産	3,100	2,637.00	8,174,700
	UTグループ	1,100	2,284.00	2,512,400
	アウトソーシング	3,300	847.00	2,795,100
小計	銘柄数:49			338,878,140
	組入時価比率:96.9%			100.0%
合 計				338,878,140

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2020年 2月27日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。