有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 8月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 8月27日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	89,473,445	311,206,536
	小計	銘柄数:1	89,473,445	311,206,536
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			311,206,536

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2021年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	375,179
コール・ローン	5,233,548
株式	303,896,990
未収入金	8,264,488
未収配当金	432,570
流動資産合計	318,202,775
資産合計	318,202,775
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000
未払利息	13
その他未払費用	15
流動負債合計	7,000,028
負債合計	7,000,028
純資産の部
元本等
元本	89,473,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	221,729,302
元本等合計	311,202,747
純資産合計	311,202,747
負債純資産合計	318,202,775

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2021年 3月 2日 至 2021年 8月27日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2021年 3月 2日 至 2021年 8月27日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2021年 8月27日現在)
1.	元本の移動
	期首	2021年 3月 2日
	期首元本額	112,661,701円
	2021年3月2日より2021年8月27日までの期中追加設定元本額	4,460,142円
	2021年3月2日より2021年8月27日までの期中一部解約元本額	27,648,398円
	期末元本額	89,473,445円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	89,473,445円
2.	2021年8月27日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.4782円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,782円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 8月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大東建託	250	12,410.00	3,102,500
	森永製菓	550	3,895.00	2,142,250
	アサヒグループホールディングス	830	5,050.00	4,191,500
	キリンホールディングス	1,450	1,974.50	2,863,025
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,600	1,507.00	2,411,200
	ニチレイ	2,400	2,714.00	6,513,600
	日本たばこ産業	2,380	2,111.00	5,024,180
	レンゴー	2,850	908.00	2,587,800
	東ソー	3,400	1,944.00	6,609,600
	エア・ウォーター	3,370	1,762.00	5,937,940
	日本ゼオン	3,200	1,415.00	4,528,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,700	2,370.00	4,029,000
	日本新薬	1,230	8,720.00	10,725,600
	参天製薬	3,400	1,608.00	5,467,200
	ENEOSホールディングス	20,300	418.90	8,503,670
	TOYO TIRE	4,200	1,909.00	8,017,800
	日本特殊陶業	2,800	1,636.00	4,580,800
	住友金属鉱山	750	4,021.00	3,015,750
	住友電気工業	4,450	1,438.00	6,399,100
	IHI	1,595	2,424.00	3,866,280
	日立製作所	1,260	6,047.00	7,619,220
	富士電機	1,240	4,670.00	5,790,800
	富士通	350	19,730.00	6,905,500
	沖電気工業	5,600	955.00	5,348,000
	パナソニック	3,300	1,273.50	4,202,550
	ソニーグループ	860	11,230.00	9,657,800
	SCREENホールディングス	940	9,210.00	8,657,400
	豊田自動織機	500	9,260.00	4,630,000
	本田技研工業	2,950	3,247.00	9,578,650
	スズキ	1,750	4,653.00	8,142,750
	テイ・エス テック	1,600	1,440.00	2,304,000
	アシックス	500	2,386.00	1,193,000
	東京瓦斯	1,450	2,125.50	3,081,975
	東日本旅客鉄道	880	7,494.00	6,594,720
	山九	1,230	4,970.00	6,113,100
	NECネッツエスアイ	1,600	2,037.00	3,259,200
	Zホールディングス	2,300	684.00	1,573,200
	日本オラクル	320	8,870.00	2,838,400
	大塚商会	850	5,610.00	4,768,500
	日本電信電話	5,320	2,932.50	15,600,900
	コナミホールディングス	1,135	6,890.00	7,820,150
	三菱商事	2,950	3,241.00	9,560,950
	アスクル	1,900	1,651.00	3,136,900
	セブン&アイ・ホールディングス	1,670	4,764.00	7,955,880
	サンドラッグ	1,190	3,655.00	4,349,450
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,400	591.80	10,297,320
	三井住友フィナンシャルグループ	2,040	3,779.00	7,709,160
	オリックス	3,150	2,026.00	6,381,900
	パーク24	2,290	2,114.00	4,841,060
	三井不動産	3,450	2,473.00	8,531,850
	UTグループ	1,620	2,843.00	4,605,660
	アウトソーシング	3,250	1,725.00	5,606,250
	ベネッセホールディングス	2,000	2,362.00	4,724,000
小計	銘柄数:53			303,896,990
	組入時価比率:97.7%			100.0%
合 計				303,896,990

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 8月27日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。