有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/30-2023/02/27)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 2月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 2月27日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	77,325,882	298,153,135
	小計	銘柄数:1	77,325,882	298,153,135
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			298,153,135

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2023年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	426,981
コール・ローン	9,490,458
株式	293,818,921
未収配当金	625,890
流動資産合計	304,362,250
資産合計	304,362,250
負債の部
流動負債
未払解約金	6,210,000
未払利息	22
流動負債合計	6,210,022
負債合計	6,210,022
純資産の部
元本等
元本	77,325,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,826,346
元本等合計	298,152,228
純資産合計	298,152,228
負債純資産合計	304,362,250

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2022年 8月30日 至 2023年 2月27日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2022年 8月30日 至 2023年 2月27日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2023年 2月27日現在)
1.	元本の移動
	期首	2022年 8月30日
	期首元本額	82,987,599円
	2022年8月30日より2023年2月27日までの期中追加設定元本額	2,024,089円
	2022年8月30日より2023年2月27日までの期中一部解約元本額	7,685,806円
	期末元本額	77,325,882円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信	77,325,882円
2.	2023年2月27日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.8558円
	(10,000口当たり純資産額)	(38,558円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 2月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アサヒグループホールディングス	920	4,812.00	4,427,040
	キリンホールディングス	1,870	2,030.00	3,796,100
	ニチレイ	2,100	2,716.00	5,703,600
	レンゴー	9,280	894.00	8,296,320
	東ソー	4,650	1,877.00	8,728,050
	エア・ウォーター	2,730	1,639.00	4,474,470
	日本ゼオン	5,390	1,299.00	7,001,610
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,920	1,725.00	5,037,000
	日本新薬	1,040	6,080.00	6,323,200
	参天製薬	2,970	1,054.00	3,130,380
	ENEOSホールディングス	18,390	468.80	8,621,232
	住友金属鉱山	660	5,127.00	3,383,820
	住友電気工業	3,720	1,688.00	6,279,360
	アマダ	3,880	1,245.00	4,830,600
	オプトラン	1,190	2,213.00	2,633,470
	ローツェ	280	10,430.00	2,920,400
	グローリー	600	2,775.00	1,665,000
	IHI	865	3,580.00	3,096,700
	日立製作所	1,255	6,884.00	8,639,420
	沖電気工業	5,680	720.00	4,089,600
	ソニーグループ	995	11,400.00	11,343,000
	SCREENホールディングス	535	10,780.00	5,767,300
	豊田自動織機	685	7,890.00	5,404,650
	トヨタ自動車	2,630	1,857.00	4,883,910
	本田技研工業	2,080	3,539.00	7,361,120
	スズキ	1,745	4,753.00	8,293,985
	テイ・エス テック	1,900	1,740.00	3,306,000
	東日本旅客鉄道	740	6,900.00	5,106,000
	山九	370	5,040.00	1,864,800
	NECネッツエスアイ	3,720	1,645.00	6,119,400
	大塚商会	1,365	4,595.00	6,272,175
	BIPROGY	2,195	2,952.00	6,479,640
	日本電信電話	3,770	3,966.00	14,951,820
	KADOKAWA	1,310	2,676.00	3,505,560
	コナミグループ	1,250	6,000.00	7,500,000
	三菱商事	1,550	4,689.00	7,267,950
	エービーシー・マート	510	6,700.00	3,417,000
	アスクル	3,630	1,726.00	6,265,380
	FOOD & LIFE COMPANIE	1,000	3,435.00	3,435,000
	しまむら	125	12,900.00	1,612,500
	サンドラッグ	1,100	3,680.00	4,048,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,880	965.80	3,747,304
	りそなホールディングス	11,750	747.90	8,787,825
	三井住友フィナンシャルグループ	2,210	5,918.00	13,078,780
	オリックス	2,360	2,428.00	5,730,080
	大東建託	270	12,860.00	3,472,200
	パーク24	3,390	1,958.00	6,637,620
	三井不動産	3,185	2,554.00	8,134,490
	UTグループ	2,320	2,339.00	5,426,480
	カカクコム	1,400	1,963.00	2,748,200
	ディップ	1,320	3,490.00	4,606,800
	アウトソーシング	3,210	1,298.00	4,166,580
小計	銘柄数:52			293,818,921
	組入時価比率:98.5%			100.0%
合 計				293,818,921

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 2月27日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。