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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:21
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第15特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 7月16日から平成29年 1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成28年 7月15日現在)		第15特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,958,133,085口		7,046,635,439口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,952,103,895円	元本の欠損	2,806,565,463円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6290円	1口当たり純資産額	0.6017円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,290円)	(1万口当たり純資産額)	(6,017円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日				第15特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第79期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日				第85期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,468,860円		費用控除後の配当等収益額	A	20,881,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,612,847円		収益調整金額	C	160,812,068円
	分配準備積立金額	D	533,135,835円		分配準備積立金額	D	374,953,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,217,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,647,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,895,353,579口		当ファンドの期末残存口数	F	7,819,595,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	711円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,476,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,097,976円
	第80期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日				第86期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,860,014円		費用控除後の配当等収益額	A	20,935,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,595,844円		収益調整金額	C	158,898,787円
	分配準備積立金額	D	500,985,410円		分配準備積立金額	D	351,180,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,441,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,014,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,661,000,986口		当ファンドの期末残存口数	F	7,705,484,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	689円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,305,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,527,421円
	第81期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日				第87期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,371,943円		費用控除後の配当等収益額	A	26,024,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	171,668,669円		収益調整金額	C	156,889,520円
	分配準備積立金額	D	472,827,137円		分配準備積立金額	D	328,359,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	669,867,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,273,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,428,038,475口		当ファンドの期末残存口数	F	7,591,155,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	673円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,140,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,955,775円
	第82期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日				第88期自平成28年10月18日至平成28年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,893,783円		費用控除後の配当等収益額	A	19,915,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	169,515,868円		収益調整金額	C	153,544,205円
	分配準備積立金額	D	448,854,087円		分配準備積立金額	D	308,708,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,263,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,168,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,301,218,216口		当ファンドの期末残存口数	F	7,411,878,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,506,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,059,394円
	第83期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日				第89期自平成28年11月16日至平成28年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,104,452円		費用控除後の配当等収益額	A	25,469,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,984,283円		収益調整金額	C	149,718,450円
	分配準備積立金額	D	422,184,077円		分配準備積立金額	D	283,585,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,272,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,773,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,112,044,694口		当ファンドの期末残存口数	F	7,213,942,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	635円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,560,223円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,069,711円
	第84期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日				第90期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,946,896円		費用控除後の配当等収益額	A	60,075,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,349,714円		収益調整金額	C	147,298,836円
	分配準備積立金額	D	395,658,534円		分配準備積立金額	D	265,859,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,955,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,233,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,958,133,085口		当ファンドの期末残存口数	F	7,046,635,439口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	735円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	671円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,790,665円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,233,177円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日	第15特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,190,147,184円	7,958,133,085円
期中追加設定元本額	58,372,691円	63,002,852円
期中一部解約元本額	1,290,386,790円	974,500,498円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成28年 7月15日現在)	第15特定期間 (平成29年 1月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	197,096,242	△125,821,884
合計	197,096,242	△125,821,884

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算