有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	207,664,659	391,510,181
合計		207,664,659	391,510,181

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成27年11月26日現在]	[平成28年5月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	13,183,527	4,445,765
コール・ローン	1,122,941	297,742
株式	614,755,453	534,900,752
投資証券	19,676,080	23,250,507
未収入金	-	2,004,833
未収配当金	295,491	457,506
流動資産合計	649,033,492	565,357,105
資産合計	649,033,492	565,357,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,590	-
未払解約金	3,572,117	-
その他未払費用	-	306
流動負債合計	3,593,707	306
負債合計	3,593,707	306
純資産の部
元本等
元本	313,465,129	299,880,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,974,656	265,476,770
元本等合計	645,439,785	565,356,799
純資産合計	645,439,785	565,356,799
負債純資産合計	649,033,492	565,357,105

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成27年11月26日現在	平成28年5月26日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	257,180,535円	313,465,129円
期中追加設定元本額	88,289,546円	11,002,598円
期中一部解約元本額	32,004,952円	24,587,698円
期末元本額	313,465,129円	299,880,029円
元本の内訳
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)	223,378,066円	207,664,659円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)	90,087,063円	92,215,370円
2.受益権の総数	313,465,129口	299,880,029口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年5月27日 至 平成27年11月26日	自 平成27年11月27日 至 平成28年5月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成27年5月27日 至 平成27年11月26日	自 平成27年11月27日 至 平成28年5月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年11月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	32,890,575
投資証券	676,594
合計	33,567,169

(平成28年5月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	21,786,168
投資証券	1,196,820
合計	22,982,988

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(平成27年11月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	8,000,000	-	8,021,590	△21,590
	米ドル	8,000,000	-	8,021,590	△21,590
合計		8,000,000	-	8,021,590	△21,590

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(平成28年5月26日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成27年11月26日現在)	(平成28年5月26日現在)
1口当たり純資産額	2.0590円	1.8853円
(1万口当たり純資産額)	(20,590円)	(18,853円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	三浦工業	4,200	2,192.00	9,206,400
	堀場製作所	2,200	4,610.00	10,142,000
	キーエンス	100	67,430.00	6,743,000
円 小計		6,500		26,091,400
米ドル	ECOLAB INC	927	118.52	109,868.04
	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	6,478	13.36	86,546.08
	ACUITY BRANDS INC	332	255.80	84,925.60
	DANAHER CORP	1,557	99.66	155,170.62
	EATON CORP PLC	1,397	61.61	86,069.17
	MIDDLEBY CORP	1,188	123.65	146,896.20
	PENTAIR PLC	2,007	61.35	123,129.45
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,700	36.88	136,456.00
	SMITH (A.O.) CORP	1,572	83.30	130,947.60
	XYLEM INC	2,988	44.72	133,623.36
	REPUBLIC SERVICES INC	2,164	47.85	103,547.40
	WASTE CONNECTIONS INC	1,243	67.61	84,039.23
	WASTE MANAGEMENT INC	1,741	60.64	105,574.24
	BORGWARNER INC	3,594	33.68	121,045.92
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	2,151	68.00	146,268.00
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	3,779	24.92	94,172.68
	WHITEWAVE FOODS CO	1,741	44.57	77,596.37
	PERKINELMER INC	1,661	55.56	92,285.16
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	708	151.16	107,021.28
	ANSYS INC	984	87.98	86,572.32
	CADENCE DESIGN SYS INC	3,962	24.94	98,812.28
	FLEETMATICS GROUP PLC	1,200	41.38	49,656.00
	SYNOPSYS INC	2,797	51.27	143,402.19
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,247	73.28	164,660.16
	AQUA AMERICA INC	4,905	31.75	155,733.75
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,476	91.95	135,718.20
	SUNPOWER CORP	6,145	17.57	107,967.65
米ドル 小計		64,644		3,067,704.95
				(336,036,400)
カナダドル	CANFOR CORP	6,704	15.38	103,107.52
カナダドル 小計		6,704		103,107.52
				(8,672,373)
ユーロ	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,912	24.76	96,861.12
	SYMRISE AG	1,583	56.50	89,439.50
	KINGSPAN GROUP PLC	2,805	25.19	70,671.97
	DASSAULT SYSTEMES SA	1,457	70.52	102,747.64
	EDP RENOVAVEIS SA	11,869	6.84	81,207.69
	SUEZ	2,927	15.03	43,992.81
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,249	19.73	64,119.01
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,666	13.11	87,391.26
ユーロ 小計		34,468		636,431.00
				(77,886,425)
イギリスポンド	HALMA PLC	6,642	9.28	61,670.97
	SEVERN TRENT PLC	2,086	22.68	47,310.48
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,094	9.65	49,157.10
	ARM HOLDINGS PLC	5,195	9.74	50,625.27
イギリスポンド 小計		19,017		208,763.82
				(33,640,201)
スイスフラン	GEBERIT AG REG	318	377.90	120,172.20
スイスフラン 小計		318		120,172.20
				(13,299,457)
スウェーデンクローネ	HEXAGON AB-B SHS	1,919	319.80	613,696.20
スウェーデンクローネ 小計		1,919		613,696.20
				(8,106,926)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,316	464.90	611,808.40
デンマーククローネ 小計		1,316		611,808.40
				(10,070,366)
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	80,000	8.09	647,200.00
香港ドル 小計		80,000		647,200.00
				(9,131,992)
韓国ウォン	COWAY CO., LTD	1,260	102,000.00	128,520,000.00
韓国ウォン 小計		1,260		128,520,000.00
				(11,965,212)
合計		216,146		534,900,752
				(508,809,352)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	299	106,961.27
		WEYERHAEUSER CO	3,348	105,294.60
	米ドル 小計		3,647	212,255.87
				(23,250,507)
合計			3,647	23,250,507
				(23,250,507)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	27銘柄	93.5%	―	67.6%
	投資証券	2銘柄	―	6.5%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	14.7%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	6.3%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	2.5%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	―	2.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。