有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	164,734,907	425,378,476
合計		164,734,907	425,378,476

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成29年5月26日現在]	[平成29年11月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,777,633	19,394,005
コール・ローン	917,836	10,242,457
株式	486,731,360	683,589,081
投資証券	6,566,101	31,443,185
派生商品評価勘定	4,064	-
未収入金	2,472,344	-
未収配当金	697,805	620,353
流動資産合計	499,167,143	745,289,081
資産合計	499,167,143	745,289,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,996	-
未払金	-	5,261,520
未払解約金	4,400,000	-
未払利息	2	28
流動負債合計	4,401,998	5,261,548
負債合計	4,401,998	5,261,548
純資産の部
元本等
元本	215,917,551	286,587,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,847,594	453,439,540
元本等合計	494,765,145	740,027,533
純資産合計	494,765,145	740,027,533
負債純資産合計	499,167,143	745,289,081

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成29年5月26日現在	平成29年11月27日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	255,499,079円	215,917,551円
期中追加設定元本額	4,306,967円	126,343,556円
期中一部解約元本額	43,888,495円	55,673,114円
期末元本額	215,917,551円	286,587,993円
元本の内訳
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)	166,615,383円	164,734,907円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)	49,119,408円	32,583,840円
iTrustエコイノベーション	―円	89,087,071円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	182,760円	182,175円
2.受益権の総数	215,917,551口	286,587,993口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年11月29日 至 平成29年5月26日	自 平成29年5月27日 至 平成29年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成28年11月29日 至 平成29年5月26日	自 平成29年5月27日 至 平成29年11月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年5月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	51,480,696
投資証券	451,795
合計	51,932,491

(平成29年11月27日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	49,204,368
投資証券	1,073,155
合計	50,277,523

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(平成29年5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	510,183	-	511,756	1,573
	イギリスポンド	510,183	-	511,756	1,573
	売建	3,255,880	-	3,255,385	495
	米ドル	1,431,835	-	1,433,631	△1,796
	イギリスポンド	582,435	-	579,944	2,491
	スイスフラン	1,241,610	-	1,241,810	△200
合計		3,766,063	-	3,767,141	2,068

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(平成29年11月27日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成29年5月26日現在)	(平成29年11月27日現在)
1口当たり純資産額	2.2915円	2.5822円
(1万口当たり純資産額)	(22,915円)	(25,822円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本電産	1,900	15,910.00	30,229,000
	ルネサスエレクトロニクス	3,500	1,425.00	4,987,500
	堀場製作所	1,300	7,370.00	9,581,000
	キーエンス	500	68,430.00	34,215,000
円 小計		7,200		79,012,500
米ドル	ROCKWELL AUTOMATION INC	644	191.48	123,313.12
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	887	48.84	43,321.08
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	2,786	100.86	280,995.96
	TESLA INC	487	315.55	153,672.85
	ANSYS INC	866	151.91	131,554.06
	ASPEN TECHNOLOGY INC	2,347	68.94	161,802.18
	CADENCE DESIGN SYS INC	3,329	45.60	151,802.40
	PTC INC	2,922	65.77	192,179.94
	SWITCH INC - A	4,031	17.87	72,033.97
	SYNOPSYS INC	2,163	90.15	194,994.45
	COHERENT INC	475	318.42	151,249.50
	II-VI INC	525	51.60	27,090.00
	LITTELFUSE INC	551	206.40	113,726.40
	EDISON INTERNATIONAL	1,614	80.55	130,007.70
	NEXTERA ENERGY INC	1,225	156.03	191,136.75
	APPLIED MATERIALS INC	3,685	57.91	213,398.35
	CEVA INC	3,416	50.10	171,141.60
	INPHI CORP	3,949	42.46	167,674.54
	MKS INSTRUMENTS INC	1,459	105.55	153,997.45
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	953	125.54	119,639.62
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,720	114.65	197,198.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	7,192	21.53	154,843.76
	XILINX INC	2,824	72.88	205,813.12
米ドル 小計		50,050		3,502,586.80
				(391,098,842)
カナダドル	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	20,349	14.35	292,008.15
カナダドル 小計		20,349		292,008.15
				(25,649,995)
ユーロ	AMG ADVANCED METALLURGICAL	486	39.28	19,092.51
	KION GROUP AG	2,059	66.60	137,129.40
	LEGRAND SA	1,646	62.27	102,496.42
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,781	71.75	127,786.75
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	7,707	9.21	71,027.71
	VALEO SA	2,466	59.26	146,135.16
	ENEL SPA	27,947	5.35	149,656.18
	ASML HOLDING NV	920	155.80	143,336.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,054	24.71	124,909.61
ユーロ 小計		50,066		1,021,569.74
				(135,919,853)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	827	366.40	303,012.80
デンマーククローネ 小計		827		303,012.80
				(5,417,868)
香港ドル	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	14,400	11.40	164,160.00
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	95,000	10.70	1,016,500.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	238,000	2.47	587,860.00
香港ドル 小計		347,400		1,768,520.00
				(25,289,836)
韓国ウォン	SAMSUNG SDI CO LTD	887	232,500.00	206,227,500.00
韓国ウォン 小計		887		206,227,500.00
				(21,200,187)
合計		476,779		683,589,081
				(604,576,581)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	594	281,597.58
	米ドル 小計		594	281,597.58
				(31,443,185)
合計			594	31,443,185
				(31,443,185)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	23銘柄	92.6%	―	66.4%
	投資証券	1銘柄	―	7.4%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	4.0%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	21.4%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.0%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	―	3.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。