有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	4,037,411.630	64,194,844.910
	アメリカドル 小計		4,037,411.630	64,194,844.910 (6,745,594,303)
投資信託受益証券 合計				6,745,594,303 (6,745,594,303)
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	44,062.890	676,365.360
	アメリカドル 小計		44,062.890	676,365.360 (71,072,472)
投資証券 合計				71,072,472 (71,072,472)
合計				6,816,666,775 (6,816,666,775)

(注1) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	99.0%	-%	100.0%
	投資証券	1銘柄	-%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年2月28日に終了する中間計算期間(2018年9月1日から2019年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年1月31日に終了する計算期間(2018年2月1日から2019年1月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2019年1月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2019年2月28日現在(未監査)

			USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			1,835,679,455
未実現評価損			(13,681,447)
投資有価証券-時価	2(a)		1,821,998,008
銀行預金	2(a)		66,518,451
ブローカーに対する債権	15		1,788,586
未収利息および未収配当金	2(a)		9,398,141
売却投資有価証券未収金	2(a)		65,845*
販売投資証券未収金	2(a)		3,802,203
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)		46,649
未決済先渡為替予約	2(c)		1,705,868
事後通告証券契約の時価	2(c)		36,751,450
スワップの時価	2(c)		3,379,318
資産合計			1,945,454,519
負債
ブローカーに対する債務	15		3,379,000
未払収益分配金	2(a)		168,932
購入投資有価証券未払金	2(a)		53,313,976*
買戻し投資証券未払金	2(a)		16,569,338
その他の負債	5,6,7,8		1,094,246
負債合計			74,525,492
純資産合計			1,870,929,027

* TBAを含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨		2019年 2月28日現在		2018年 8月31日現在		2017年 8月31日現在		2016年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		1,870,929,027		1,968,227,941		1,693,798,830		1,532,772,836
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル		8.42		8.41*		8.57		8.60
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル		8.42		8.40*		8.56		8.59
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル		9.53		9.56*		9.82		9.90
クラスA無分配投資証券	米ドル		13.37		13.19*		13.18		12.98
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.90		9.92*		10.18		10.20
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル		8.44		8.42*		8.58		8.61
クラスC無分配投資証券	米ドル		10.90		10.82*		10.95		10.92
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル		9.67		9.64*		9.83		9.86
クラスD無分配投資証券	米ドル		13.66		13.45*		13.40		13.15
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.82		9.82*		10.04		10.03
クラスE無分配投資証券	米ドル		12.23		12.09*		12.15		12.02
クラスI毎四半期分配投資証券	米ドル		10.09		-		-		-
クラスI無分配投資証券	米ドル		10.40		10.24*		10.19		10.00
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.85		9.85*		10.06		10.04
クラスX無分配投資証券	米ドル		14.89		14.63*		14.50		14.16

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)

			USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			1,968,227,941
収益
預金利息	2(b)		215,175
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)		28,827,982
スワップ利息	2(c)		2,106,828
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)		233,343
有価証券貸付による収益	2(b)		67,385
収益合計	2(b)		31,450,713
費用
スワップ利息	2(c)		837,085
管理事務代行報酬(補助金控除後)	7		515,349
保管および預託報酬	2(h),8		133,487
販売報酬	6		423,180
税金	9		277,164
投資運用報酬	5		3,290,187
費用合計			5,476,452
純利益			25,974,261
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		(9,174,999)
事後通告証券契約	2(c)		619,831
上場先物取引	2(c)		(906,086)
オプション/スワップション契約	2(c)		(398,796)
スワップ取引	2(c)		(1,234,366)
先渡為替予約	2(c)		(5,729,151)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		236,317
当期実現純評価損			(16,587,250)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		12,971,046
事後通告証券契約	2(c)		(86,516)
上場先物取引	2(c)		109,939
オプション/スワップション契約	2(c)		319,216
スワップ取引	2(c)		(258,422)
先渡為替予約	2(c)		1,227,936
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		20,558
当期未実現評価益/(損)の純変動			14,303,757
運用成績による純資産の増加			23,690,768
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			298,559,490
投資証券買戻しによる正味支払額			(418,299,031)
資本の変動による純資産の減少			(119,739,541)
配当金宣言額	16		(1,250,141)
期末純資産			1,870,929,027

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,490,520		459,084		998,507		2,951,097
クラスA毎月分配型投資証券	1,436,415		2,057,880		1,591,165		1,903,130
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	28,560		11,639		13,690		26,509
クラスA無分配投資証券	30,410,346		7,885,507		7,238,044		31,057,809
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,717,003		478,813		260,985		1,934,831
クラスC毎日分配型投資証券	364,556		3,749		146,113		222,192
クラスC無分配投資証券	722,920		419,988		261,493		881,415
クラスD毎月分配型投資証券	5,576,303		726,515		2,144,822		4,157,996
クラスD無分配投資証券	23,038,804		4,163,202		7,054,226		20,147,780
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	539,765		56,117		265,037		330,845
クラスE無分配投資証券	11,856,720		2,074,319		2,334,573		11,596,466
クラスI毎四半期分配投資証券	-		2,908,312		-		2,908,312
クラスI無分配投資証券	2,764,255		2,311,317		1,755,658		3,319,914
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,291,151		1,876,168		3,588,514		9,578,805
クラスX無分配投資証券	56,253,134		14,591		5,954,790		50,312,935

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2019年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
		米国
USD	4,500,000	BNZ International Funding Ltd FRN 16/4/2019	4,500,835	0.24
コマーシャル・ペーパー合計			4,500,835	0.24
預託証書
		フランス
USD	11,000,000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 8/4/2019	11,002,941	0.59
預託証書合計			11,002,941	0.59
債券
		オーストラリア
AUD	63,294	Apollo Series 2009-1 Trust ‘Series 2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	45,136	0.00
USD	1,705,000	Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 2.05% 18/9/2020	1,681,962	0.09
AUD	190,566	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	136,234	0.01
AUD	1,178,356	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	835,368	0.05
USD	831,925	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust ‘144A’ 5% 23/10/2023	847,190	0.05
USD	596,796	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust ‘144A’ 6% 23/10/2020	606,792	0.03
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	8,499,497	0.45
			12,652,179	0.68
		ブラジル
USD	3,600,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75% 27/10/2021	3,699,000	0.20
		カナダ
USD	1,539,683	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,562,690	0.08
USD	1,385,000	Bank of Montreal 1.75% 11/9/2019	1,378,421	0.07
USD	175,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	172,401	0.01
USD	2,900,000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	2,924,145	0.16
USD	2,232,000	Province of Alberta Canada 3.35% 1/11/2023	2,278,331	0.12
USD	8,000,000	Province of Ontario Canada 3.4% 17/10/2023	8,174,252	0.44
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	484,200	0.03
			16,974,440	0.91
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,724,025	0.15
USD	577,120	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	573,172	0.03
			3,297,197	0.18

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		チリ
USD	2,000,000	Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020	2,047,380	0.11
		コロンビア
USD	3,635,000	Bancolombia SA 5.95% 3/6/2021	3,812,206	0.20
		キプロス
EUR	1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,367,797	0.13
EUR	3,230,000	Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019	3,730,982	0.20
			6,098,779	0.33
		フィンランド
USD	1,915,000	Nordea Bank Abp ‘144A’ 1.625% 30/9/2019	1,902,160	0.10
USD	2,090,000	Nordea Bank Abp ‘144A’ 2.25% 27/5/2021	2,052,003	0.11
			3,954,163	0.21
		ドイツ
EUR	525,106	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	599,047	0.03
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,682,284	0.20
			4,281,331	0.23
		ガーンジー
USD	2,065,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,061,641	0.11
		アイルランド
USD	1,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	1,124,250	0.06
USD	1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	987,382	0.05
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,011,828	0.16
USD	1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,016,581	0.05
USD	1,189,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	1,205,584	0.07
USD	3,700,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	3,637,562	0.19
USD	16,935,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	16,814,482	0.90
USD	7,385,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/9/2021	7,215,627	0.39
USD	3,845,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	3,730,147	0.20
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	788,434	0.04
			39,531,877	2.11
		イタリア
EUR	8,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/4/2019	9,451,112	0.51
EUR	20,405,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/3/2019	23,231,364	1.24
			32,682,476	1.75

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		日本
USD	3,441,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	3,427,041	0.18
USD	3,270,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 7/3/2022	3,270,814	0.17
USD	705,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021	711,525	0.04
USD	2,595,000	Mizuho Bank Ltd ‘144A’ 2.65% 25/9/2019	2,595,423	0.14
USD	5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,345,225	0.29
USD	1,390,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd ‘144A’ 3.8% 26/11/2020	1,402,991	0.07
			16,753,019	0.89
		ルクセンブルグ
USD	9,759,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	9,725,535	0.52
		メキシコ
MXN	2,623,000	Mexico Cetes 21/3/2019 (Zero Coupon)	1,359,700	0.07
		オランダ
USD	2,810,000	ING Groep NV 4.1% 2/10/2023	2,851,457	0.15
USD	1,214,000	Mylan NV 2.5% 7/6/2019	1,212,343	0.06
USD	3,393,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	3,393,780	0.18
USD	5,840,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 15/6/2020	5,897,232	0.32
USD	2,357,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,375,799	0.13
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,221,625	0.07
			16,952,236	0.91
		パナマ
USD	1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,400,617	0.07
		スウェーデン
USD	2,190,000	Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/5/2021	2,207,490	0.12
		スイス
USD	5,745,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	5,698,993	0.30
USD	675,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019	674,026	0.04
USD	2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,163,274	0.12
USD	1,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	1,368,470	0.07
			9,904,763	0.53
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	680,757	0.04
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,653,875	0.09
USD	3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,217,325	0.17
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,143,154	0.11
USD	2,200,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	2,185,240	0.12
GBP	2,166,905	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	2,881,951	0.15
GBP	117,666	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	155,602	0.01
USD	3,625,000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	3,595,636	0.19
USD	3,830,000	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2019-1X 1A1’ FRN 22/12/2069	3,834,133	0.20
GBP	5,484,947	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	7,277,456	0.39

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
USD	2,650,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,629,438	0.14
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,158,867	0.12
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	468,903	0.03
USD	4,426,000	Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023	4,464,427	0.24
USD	7,370,000	Sky Ltd ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	7,353,950	0.39
EUR	1,358,850	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	1,547,892	0.08
GBP	351,600	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	493,113	0.03
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,583,696	0.08
			48,325,415	2.58
		米国
USD	3,000,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	2,999,350	0.16
USD	5,619,000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	5,664,183	0.30
USD	4,036,840	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	4,027,702	0.22
USD	550,000	Aetna Inc 2.2% 15/3/2019	549,957	0.03
USD	950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	945,154	0.05
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	823,808	0.04
USD	1,565,000	Allergan Finance LLC 3.25% 1/10/2022	1,546,018	0.08
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	2,838,259	0.15
USD	6,209,137	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A2’ 2.72% 17/5/2021	6,209,471	0.33
USD	4,500,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,478,470	0.24
USD	2,525,000	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,515,094	0.13
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	7,951,903	0.43
USD	985,000	Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022	991,740	0.05
USD	863,290	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	874,771	0.05
USD	3,405,000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	3,362,289	0.18
USD	1,556,000	American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022	1,539,723	0.08
USD	1,610,000	American Electric Power Co Inc 3.65% 1/12/2021	1,629,514	0.09
USD	580,000	American Express Co 2.2% 30/10/2020	572,630	0.03
USD	3,315,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	3,250,996	0.17
USD	8,380,000	American Express Credit Account Master Trust ‘Series 2017-4 A’ 1.64% 15/12/2021	8,367,402	0.45
USD	370,000	American Tower Corp 3.5% 31/1/2023	370,334	0.02
USD	2,528,196	Americold 2010 LLC ‘Series 2010- ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	2,549,413	0.14
USD	609,987	Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 ‘Series 2014-4 C’ 2.47% 9/11/2020	609,818	0.03
USD	2,071,886	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A3’ 1.46% 10/5/2021	2,066,793	0.11
USD	757,215	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	754,343	0.04
USD	1,740,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	1,733,097	0.09
USD	4,600,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	4,615,316	0.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,398,485	0.18
USD	1,855,000	Amphenol Corp 2.2% 1/4/2020	1,873,387	0.10
USD	1,150,000	Analog Devices Inc 2.5% 5/12/2021	1,126,869	0.06
USD	335,000	Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020	335,563	0.02
USD	1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3.5% 1/12/2022	1,987,623	0.11
USD	1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.25% 15/10/2022	1,478,409	0.08
USD	1,110,000	Anthem Inc 3.125% 15/5/2022	1,108,999	0.06
USD	1,729,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	1,715,073	0.09
USD	460,000	Apache Corp 3.625% 1/2/2021	463,253	0.02
USD	202,226	Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	202,276	0.01
USD	2,580,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd ‘Series 2016-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/9/2026	2,602,518	0.14
USD	7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,705,417	0.41
USD	3,006,312	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	2,991,214	0.16
USD	5,245,000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,185,968	0.28
USD	3,585,000	AT&T Inc 3.6% 17/2/2023	3,615,367	0.19
USD	2,325,000	AT&T Inc 3.8% 15/3/2022	2,363,872	0.13
USD	15,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,173,148	0.81
USD	3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,319,127	0.18
USD	480,000	AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20/4/2023	482,353	0.03
USD	991,763	B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	984,091	0.05
USD	3,206,515	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	3,195,952	0.17
USD	2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,643,325	0.14
USD	7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,389,875	0.39
USD	35,776	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	35,982	0.00
USD	3,555,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3,519,219	0.19
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	968,141	0.05
USD	3,410,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3,372,468	0.18
USD	5,365,000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	5,249,957	0.28
USD	6,535,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	6,567,826	0.35
USD	1,800,000	Bank of America Corp 5.49% 15/3/2019	1,801,872	0.10
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	407,835	0.02
USD	6,055,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	5,889,008	0.31
USD	2,020,000	Bayer US Finance LLC ‘144A’ 2.375% 8/10/2019	2,011,045	0.11
USD	2,025,000	BB&T Corp 3.2% 3/9/2021	2,040,198	0.11
USD	5,200	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 ‘Series 2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	5,191	0.00
USD	9,575,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	9,547,498	0.51

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,020,006	0.11
USD	940,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.375% 15/1/2021	933,028	0.05
USD	955,000	BP Capital Markets America Inc 3.79% 6/2/2024	981,374	0.05
USD	2,410,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	2,393,675	0.13
USD	564,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	552,585	0.03
USD	6,820,000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd ‘Series 2018-FL3 A’ ‘144A’ FRN 15/3/2028	6,785,395	0.36
USD	3,724,912	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	3,724,430	0.20
USD	3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI ‘Series 2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,703,951	0.20
USD	4,035,000	Capital One Bank USA NA 2.3% 5/6/2019	4,031,372	0.22
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,468,099	0.08
USD	955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	951,577	0.05
USD	1,410,000	Capital One NA 1.85% 13/9/2019	1,401,761	0.07
USD	1,750,000	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,737,759	0.09
USD	930,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.15% 7/9/2021	936,100	0.05
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,093,204	0.06
USD	8,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	8,540,574	0.46
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,755,162	0.09
USD	1,500,000	CenterPoint Energy Inc 3.6% 1/11/2021	1,512,237	0.08
USD	3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,148,433	0.17
USD	3,568,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,662,710	0.20
USD	3,803,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	3,892,103	0.21
USD	5,065,466	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	5,060,801	0.27
USD	2,025,322	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	2,024,329	0.11
USD	250,194	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	219,102	0.01
USD	7,350,000	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,302,290	0.39
USD	3,750,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013- 375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	3,771,148	0.20
USD	4,293,282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013- GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,265,257	0.23
USD	7,044,988	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014- GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	7,161,653	0.38
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	114,692	0.01
USD	3,365,000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3,316,944	0.18
USD	2,000,000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	1,988,444	0.11
USD	850,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	840,331	0.04
USD	1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,603,284	0.09
USD	6,640,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020	6,547,129	0.35

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	5,806,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.5% 14/3/2019	5,806,216	0.31
USD	4,776,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.55% 13/5/2021	4,722,083	0.25
USD	1,515,000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022	1,518,297	0.08
USD	6,510,000	CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,486,494	0.35
USD	2,579,168	CNH Equipment Trust 2016-B ‘Series 2016-B A3’ 1.63% 15/8/2021	2,565,390	0.14
USD	1,485,000	Comcast Corp 3.7% 15/4/2024	1,516,914	0.08
USD	2,873,906	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	2,914,292	0.16
USD	4,896,963	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	4,874,809	0.26
USD	800,150	COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	788,590	0.04
USD	1,281,385	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,268,196	0.07
USD	758,308	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	740,591	0.04
USD	5,238,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust ‘Series 2014-TWC A’ ‘144A’ FRN 13/2/2032	5,243,429	0.28
USD	7,410,000	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	7,492,655	0.40
USD	2,770,000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,813,924	0.15
USD	5,500,000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,494,823	0.29
USD	10,714,442	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	405,762	0.02
USD	2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,688,294	0.14
USD	10,533,118	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,518,786	0.56
USD	4,100,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,153,590	0.22
USD	3,935,000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3,919,566	0.21
USD	5,075,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	5,141,889	0.27
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	268	0.00
USD	4,351,000	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15/4/2023	4,441,090	0.24
USD	8,149,087	Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	8,167,683	0.44
USD	6,401,604	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,415,688	0.34
USD	3,585,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	3,499,614	0.19
USD	1,775,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.25% 15/12/2022	1,763,582	0.09
USD	1,359,654	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-2 ‘Series 2016-2A A’ ‘144A’ 2.42% 15/11/2023	1,359,172	0.07
USD	5,027,486	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A’ ‘144A’ 2.15% 15/4/2024	5,015,620	0.27
USD	5,150,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	5,140,589	0.27
USD	8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,130,844	0.43

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	9,890,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	9,929,051	0.53
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,798,487	0.26
USD	1,375,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	1,336,570	0.07
USD	870,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/4/2022	905,379	0.05
USD	2,215,000	CSX Corp 3.7% 30/10/2020	2,237,259	0.12
USD	8,595,000	CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023	8,648,179	0.46
USD	3,615,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 1.5% 5/7/2019	3,598,568	0.19
USD	1,540,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 2.7% 3/8/2020	1,531,017	0.08
USD	465,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	473,422	0.03
USD	7,060,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023	7,413,172	0.40
USD	442,104	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 6.875% 7/5/2019	445,491	0.02
USD	1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,556,396	0.08
USD	2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,108,794	0.11
USD	2,870,000	Devon Energy Corp 3.25% 15/5/2022	2,862,790	0.15
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	989,441	0.05
USD	5,000,000	Discover Card Execution Note Trust ‘Series 2014-A4 A4’ 2.12% 15/12/2021	4,991,686	0.27
USD	2,800,000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2,780,141	0.15
USD	1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,293,062	0.07
USD	830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	822,212	0.04
USD	1,315,000	Dow Chemical Co/The 4.25% 15/11/2020	1,339,499	0.07
USD	1,270,000	Drive Auto Receivables Trust ‘Series 2018-4 A3’ 3.04% 15/11/2021	1,269,296	0.07
USD	1,560,000	DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023	1,568,087	0.08
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	2,907,353	0.16
USD	1,435,000	Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019	1,431,603	0.08
USD	2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,049,670	0.11
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,246,037	0.07
USD	7,620,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020	7,706,366	0.41
USD	435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	448,374	0.02
USD	3,386,341	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	3,375,806	0.18
USD	3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,805,913	0.20
USD	953,757	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	949,597	0.05
USD	8,757,777	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87% 20/10/2023	8,752,089	0.47
USD	1,890,000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/3/2023	1,895,857	0.10
USD	2,090,000	EOG Resources Inc 2.45% 1/4/2020	2,078,015	0.11
USD	2,910,000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	2,891,902	0.15
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,084,265	0.11
USD	1,800,000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 1/10/2019	1,820,962	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	85,253	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2014-C02 1M1’ FRN 25/5/2024	85,285	0.00
USD	2,359,250	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	2,367,355	0.13
USD	3,519,071	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	3,522,562	0.19
USD	2,284,110	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 1M1’ FRN 25/5/2030	2,282,738	0.12
USD	1,909,762	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	1,909,299	0.10
USD	1,155	Fannie Mae Pool ‘255316’ 5% 1/7/2019	1,177	0.00
USD	73,680	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	73,952	0.00
USD	4,915	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	5,009	0.00
USD	29,921	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	30,492	0.00
USD	1,809,007	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,832,716	0.10
USD	86,373	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	86,400	0.00
USD	59,363	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	59,382	0.00
USD	737,581	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	737,694	0.04
USD	69,495	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	69,517	0.00
USD	421,072	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	421,203	0.02
USD	32,953	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	32,963	0.00
USD	111,956	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	112,024	0.01
USD	1,040,696	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	1,041,014	0.06
USD	104,173	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	104,205	0.01
USD	82,699	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	82,826	0.00
USD	3,428,602	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,455,025	0.18
USD	720,138	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	721,113	0.04
USD	392,958	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	393,079	0.02
USD	972,909	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	973,211	0.05
USD	130,397	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	130,422	0.01
USD	722,866	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	723,087	0.04
USD	111,302	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	111,337	0.01
USD	40,504	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	40,510	0.00
USD	33,341	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	33,351	0.00
USD	759,062	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	759,250	0.04
USD	679,623	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	679,833	0.04
USD	121,459	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	121,496	0.01
USD	46,438	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	46,453	0.00
USD	103,740	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	103,772	0.01
USD	106,630	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	106,663	0.01
USD	80,788	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	80,812	0.00
USD	32,498	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	32,508	0.00
USD	93,726	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	93,715	0.01
USD	720,858	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	721,037	0.04
USD	731,541	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	731,484	0.04
USD	863,610	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	863,853	0.05
USD	58,387	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	58,405	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	796,831	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	797,080	0.04
USD	33,723	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	33,734	0.00
USD	831,264	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	831,497	0.04
USD	470,474	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	470,418	0.03
USD	775,493	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	775,685	0.04
USD	29,077	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	29,095	0.00
USD	140,598	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	140,581	0.01
USD	128,315	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	128,300	0.01
USD	36,593	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	36,588	0.00
USD	68,654	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	68,645	0.00
USD	72,691	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	72,682	0.00
USD	419,913	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	420,045	0.02
USD	963,467	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	964,396	0.05
USD	491,175	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	491,116	0.03
USD	38,279	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	38,275	0.00
USD	734,930	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	735,155	0.04
USD	131,561	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	131,602	0.01
USD	45,500	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	45,514	0.00
USD	3,552,469	Fannie Mae-Aces ‘Series 2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	102,795	0.01
USD	227,468,631	Fannie Mae-Aces ‘Series 2014- M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,435,464	0.08
USD	990,000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022	970,001	0.05
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,302,483	0.07
USD	1,895,000	Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023	1,904,902	0.10
USD	8,500,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-3 A2’ FRN 15/7/2021	8,512,198	0.45
USD	9,590,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-3 A1’ 1.55% 15/7/2021	9,546,986	0.51
USD	3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,980,987	0.16
USD	1,015,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019	1,009,777	0.05
USD	4,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.262% 28/3/2019	4,498,029	0.24
USD	5,515,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 4/11/2019	5,488,884	0.29
USD	3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,463,013	0.19
USD	3,235,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/3/2021	3,174,972	0.17
USD	408,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/3/2022	391,834	0.02
USD	1,517,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12/10/2021	1,499,730	0.08
USD	2,510,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/2/2023	2,421,039	0.13
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021	1,927,753	0.10
USD	7,343,531	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	7,255,314	0.39
USD	108,215,776	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 X1’ FRN 25/9/2024	3,675,473	0.20
USD	3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,307,136	0.18
USD	2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,903,944	0.16
USD	1,699,771	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KP03 A2’ 1.78% 25/7/2019	1,691,770	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	13,522,399	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KW01 X1’ FRN 25/1/2026	718,552	0.04
USD	7,198,333	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	7,210,417	0.39
USD	3,574,209	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	3,561,017	0.19
USD	4,326,342	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,349,781	0.23
USD	3,330,868	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	3,447,118	0.18
USD	138,212	Freddie Mac REMICS ‘Series 3817 MA’ 4.5% 15/10/2037	140,888	0.01
USD	289,821	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	302,314	0.02
USD	224,751	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	236,309	0.01
USD	5,989,642	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	6,028,392	0.32
USD	4,662,971	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	4,657,246	0.25
USD	635,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019	634,516	0.03
USD	3,470,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	3,433,258	0.18
USD	2,295,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 5/1/2023	2,244,243	0.12
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,447,306	0.13
USD	1,535,000	General Motors Financial Co Inc 4.15% 19/6/2023	1,537,076	0.08
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,227,212	0.17
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,629,968	0.09
USD	1,764,000	Gilead Sciences Inc 2.5% 1/9/2023	1,708,504	0.09
USD	380,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020	378,354	0.02
USD	6,620,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	6,570,363	0.35
USD	4,471,458	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	4,455,159	0.24
USD	8,681,122	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	417,136	0.02
USD	4,821,011	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,815,153	0.26
USD	12,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	12,441,843	0.67
USD	2,130,000	Great Wolf Trust 2017-WOLF ‘Series 2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,126,439	0.11
USD	4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,519,082	0.24
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,369,219	0.18
USD	5,211,339	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,246,411	0.28
USD	3,222,272	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,282,530	0.18
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,631,532	0.19
USD	4,290,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	4,281,128	0.23
USD	1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,921,974	0.10
USD	1,293,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	1,363,012	0.07
USD	3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,373,442	0.18

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,731,000	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	4,723,208	0.25
USD	2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,461,901	0.13
USD	3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,254,563	0.17
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,290,312	0.07
USD	1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,695,123	0.09
USD	220,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.5% 18/3/2019	219,958	0.01
USD	1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,559,589	0.08
USD	1,170,000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1 ‘Series 2016-1A A2’ ‘144A’ 1.81% 15/3/2021	1,169,498	0.06
USD	3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,206,266	0.17
USD	4,190,000	International Lease Finance Corp 5.875% 1/4/2019	4,197,308	0.22
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020	1,463,270	0.08
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	505,446	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	872,365	0.05
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018- BCON ‘Series 2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,866,203	0.21
USD	6,610,000	John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	6,557,555	0.35
USD	5,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012- CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,054,294	0.27
USD	3,907,108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	3,966,848	0.21
USD	6,023,319	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	5,976,686	0.32
USD	4,862,221	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 ‘Series 2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	4,856,110	0.26
USD	12,520,086	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP4 ‘Series 2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049	478,079	0.03
USD	4,704,776	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	4,684,774	0.25
USD	5,123,615	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	5,143,971	0.27
USD	13,156,223	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	12,945,600	0.69
USD	7,999,667	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	8,152,738	0.44
USD	3,830,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,905,932	0.21
USD	1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,064,972	0.06
USD	3,380,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3,382,684	0.18
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,044,434	0.32
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,319,413	0.12
USD	3,700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	3,755,533	0.20
USD	1,100,000	JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/1/2023	1,094,101	0.06
USD	1,410,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1,404,298	0.08
USD	7,100,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7,101,271	0.38
USD	2,355,000	Keurig Dr Pepper Inc ‘144A’ 4.057% 25/5/2023	2,384,075	0.13
USD	3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	2,979,856	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,030,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/2/2024	1,052,380	0.06
USD	1,500,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.15% 15/1/2023	1,487,012	0.08
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,797,963	0.15
USD	5,320,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	5,286,456	0.28
USD	6,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	6,845,986	0.37
USD	2,432,974	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	2,422,411	0.13
USD	1,385,000	Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,399,161	0.07
USD	1,624,000	Marriott International Inc/MD 3% 1/3/2019	1,624,000	0.09
USD	7,042,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2016-B ‘Series 2016-BA A’ ‘144A’ FRN 17/5/2021	7,053,785	0.38
USD	9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,838,211	0.53
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,591,764	0.25
USD	2,565,000	Micron Technology Inc 4.64% 6/2/2024	2,582,911	0.14
USD	4,690,771	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	4,621,552	0.25
USD	2,000,000	Moody’s Corp 2.625% 15/1/2023	1,942,540	0.10
USD	325,000	Moody’s Corp 2.75% 15/12/2021	320,861	0.02
USD	3,740,000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	3,774,495	0.20
USD	3,710,000	Morgan Stanley 2.375% 23/7/2019	3,703,882	0.20
USD	3,000,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	2,957,499	0.16
USD	4,580,000	Morgan Stanley 2.75% 19/5/2022	4,517,356	0.24
USD	1,741,258	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,777,087	0.09
USD	3,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	3,625,227	0.19
USD	4,184,499	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	4,166,141	0.22
USD	6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	6,586,935	0.35
USD	3,740,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,802,243	0.20
USD	5,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	5,456,906	0.29
USD	1,715,996	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,807,711	0.10
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	4,999,569	0.27
USD	1,395,000	MPLX LP 3.375% 15/3/2023	1,392,874	0.07
USD	1,071,541	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	1,084,546	0.06
USD	1,730,538	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	1,720,483	0.09
USD	120,665	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	120,881	0.01
USD	6,946,657	Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	6,947,298	0.37
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018- EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	921,511	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,780,828	0.15
USD	12,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	12,792,164	0.68
USD	949,885	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	939,976	0.05
USD	8,200,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/1/2022	8,651,000	0.46
USD	4,110,630	NewResidential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	4,184,313	0.22
USD	8,200,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘Series 2017-B A’ FRN 18/4/2022	8,214,205	0.44
USD	7,610,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘Series 2016-A A2’ 1.54% 15/6/2021	7,586,142	0.41
USD	2,925,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020	2,893,685	0.15
USD	111,212	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	115,346	0.01
USD	7,525,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,567,659	0.40
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,416,602	0.08
USD	2,520,000	Oracle Corp 3.4% 8/7/2024	2,554,725	0.14
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,391,432	0.07
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	4,680,480	0.25
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,092,085	0.06
USD	9,405,000	PFS Financing Corp ‘Series 2017- C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,401,462	0.50
USD	1,490,000	PFS Financing Corp ‘Series 2016- BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,480,774	0.08
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,608,685	0.19
USD	9,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- F A’ ‘144A’ 3.52% 16/10/2023	9,536,222	0.51
USD	2,399,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021	2,403,551	0.13
USD	1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,413,539	0.08
USD	3,080,000	QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024	2,985,940	0.16
USD	827,543	RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017- FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	828,331	0.04
USD	2,400,000	Ryder System Inc 2.65% 2/3/2020	2,391,193	0.13
USD	885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	882,938	0.05
USD	1,640,000	Ryder System Inc 3.75% 9/6/2023	1,652,399	0.09
USD	2,810,000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 2.32% 16/8/2021	2,806,193	0.15
USD	1,340,000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A3’ 3.03% 15/2/2022	1,341,366	0.07
USD	550,000	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18/1/2023	540,243	0.03
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,531,972	0.08
USD	5,290,000	Santander Holdings USA Inc 4.45% 3/12/2021	5,407,648	0.29
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,725,165	0.15
USD	2,755,000	Sempra Energy 1.625% 7/10/2019	2,731,097	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,745,435	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	3,720,222	0.20
USD	1,966,002	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	1,983,165	0.11
USD	1,600,000	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,625,120	0.09
USD	453,389	SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	455,961	0.02
USD	160,015	SLM Private Education Loan Trust 2012-A ‘Series 2012-A A2’ ‘144A’ 3.83% 17/1/2045	160,177	0.01
USD	411,209	SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	411,893	0.02
USD	295,414	SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-A A2A’ ‘144A’ 2.59% 15/1/2026	295,148	0.02
USD	1,425,060	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,426,271	0.08
USD	2,429,031	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	2,419,354	0.13
USD	1,800,452	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,784,404	0.10
USD	2,095,550	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	2,054,766	0.11
USD	42,684	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A1’ ‘144A’ FRN 17/6/2024	42,684	0.00
USD	5,260,000	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	5,270,802	0.28
USD	545,700	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘Series 2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	543,198	0.03
USD	781,408	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘Series 2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	785,103	0.04
USD	3,693,048	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	3,657,255	0.20
USD	1,487,673	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,469,468	0.08
USD	1,103,774	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	1,084,351	0.06
USD	996,605	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	976,018	0.05
USD	6,390,000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	6,301,328	0.34
USD	1,465,936	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘Series 2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	1,455,649	0.08
USD	21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	20,667,244	1.10
USD	4,819,952	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	4,807,516	0.26
USD	670,000	Sound Point Clo XII Ltd ‘Series 2016-2A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	670,556	0.04
USD	86,764	Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	88,004	0.00
USD	4,570,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	4,375,181	0.23
USD	2,700,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,724,016	0.15
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	648,925	0.03
USD	455,620	Springleaf Funding Trust 2015-A ‘Series 2015-AA A’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2024	455,654	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,625,000	Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,593,072	0.14
USD	635,938	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	632,186	0.03
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	2,986,156	0.16
USD	1,375,000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1,374,815	0.07
USD	960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	977,646	0.05
USD	390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	396,228	0.02
USD	5,560,000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5,600,631	0.30
USD	3,730,000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/1/2022	3,696,145	0.20
USD	2,515,000	Texas Eastern Transmission LP ‘144A’ 2.8% 15/10/2022	2,442,786	0.13
USD	695,000	Time Warner Cable LLC 8.25% 1/4/2019	698,121	0.04
USD	420,000	Total System Services Inc 3.75% 1/6/2023	419,216	0.02
USD	1,350,000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1,359,076	0.07
USD	2,830,135	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	2,781,733	0.15
USD	3,828,000	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	3,745,622	0.20
USD	3,810,000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘Series 2016-B A4’ 1.52% 16/8/2021	3,779,831	0.20
USD	1,080,000	Union Pacific Corp 2.95% 1/3/2022	1,080,214	0.06
USD	1,359,000	Union Pacific Corp 2.95% 15/1/2023	1,352,651	0.07
USD	1,951,000	Union Pacific Corp 3.5% 8/6/2023	1,979,307	0.11
USD	59,000,000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019*	58,329,336	3.12
USD	20,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/1/2020*	19,768,359	1.06
USD	75,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/2/2020	74,052,246	3.96
USD	40,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/2/2020	39,541,406	2.11
USD	35,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019*	34,732,715	1.86
USD	19,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2019*	18,889,414	1.01
USD	13,855,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/1/2022	13,848,506	0.74
USD	21,570,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/2/2022	21,565,787	1.15
USD	21,900,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	22,101,035	1.18
USD	5,190,000	United Technologies Corp 3.35% 16/8/2021	5,240,077	0.28
USD	6,415,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	6,501,411	0.35
USD	1,354,289	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,383,906	0.07
USD	2,560,000	US Bank NA/Cincinnati OH 2.125% 28/10/2019	2,550,782	0.14
USD	1,282,000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/9/2023	1,396,179	0.07
USD	1,240,000	Virginia Electric & Power Co 5% 30/6/2019*	1,248,734	0.07
USD	4,288,586	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	4,284,000	0.23
USD	1,030,000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA ‘Series 2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029	1,031,497	0.06
USD	2,520,000	Walgreen Co 3.1% 15/9/2022	2,514,710	0.13
USD	1,220,000	Warner Media LLC 4.7% 15/1/2021	1,256,991	0.07
USD	2,825,000	Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021	2,798,214	0.15
USD	1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,188,583	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	2,254,377	0.12
USD	4,065,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014- LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,114,439	0.22
USD	500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015- LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	509,696	0.03
USD	4,345,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 ‘Series 2012-C7 AFL’ ‘144A’ FRN 15/6/2045	4,431,097	0.24
USD	4,060,370	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	4,116,545	0.22
USD	5,550,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014- C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	5,589,434	0.30
USD	81,683	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2016- 1A A2’ ‘144A’ 1.59% 20/5/2025	81,561	0.00
USD	665,946	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017- 1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	662,547	0.04
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,404,678	0.13
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,795,238	0.10
USD	2,275,000	Williams Cos Inc/The 4.55% 24/6/2024	2,357,848	0.13
USD	1,670,000	Willis North America Inc 3.6% 15/5/2024	1,657,015	0.09
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	1,967,072	0.11
USD	3,205,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,176,956	0.17
USD	2,345,000	Xilinx Inc 2.125% 15/3/2019	2,344,498	0.13
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	726,345	0.04
			1,568,772,788	83.85
債券合計			1,806,494,232	96.56
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,821,998,008	97.39

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust Series ‘2003-2’ 0.649% 31/12/2049	-	0.00
債券合計		-	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		-	0.00
投資有価証券合計		1,821,998,008	97.39
その他の純資産		48,931,019	2.61
純資産合計(米ドル)		1,870,929,027	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2019年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
58	EUR	Euro Bund	2019年3月	(75,268)
3,832	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2019年6月	(688,793)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年6月	(2,008)
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2019年6月	11,079
(83)	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年6月	60,952
(200)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年6月	116,105
(1,936)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年6月	624,582
合計				46,649

未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	9,377,832	EUR	8,000,000	Nomura	1/3/2019	270,972
USD	14,389,222	EUR	12,405,000	BNP Paribas	1/3/2019	267,897
USD	1,054,542	AUD	1,448,000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	24,195
USD	9,027,157	EUR	7,834,000	UBS	5/3/2019	108,492
USD	12,055,632	GBP	9,177,000	State Street	5/3/2019	(150,426)
AUD	3,320,000	CAD	3,185,694	Goldman Sachs	20/3/2019	(54,207)
AUD	13,420,000	NZD	14,304,913	BNP Paribas	20/3/2019	(196,153)
CAD	3,176,683	AUD	3,320,000	Goldman Sachs	20/3/2019	47,370
CAD	3,321,179	NZD	3,700,000	ANZ	20/3/2019	(1,282)
CAD	12,771,715	USD	9,600,000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	90,824
CAD	6,389,405	USD	4,800,000	Bank of America	20/3/2019	48,104
CHF	2,630,000	NOK	22,985,176	Goldman Sachs	20/3/2019	(46,365)
EUR	2,060,000	NOK	20,274,275	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(24,675)
EUR	4,130,000	NZD	6,831,759	Royal Bank of Canada	20/3/2019	52,553
EUR	2,070,000	SEK	21,277,447	Royal Bank of Canada	20/3/2019	47,488
JPY	537,498,240	USD	4,800,000	Citibank	20/3/2019	37,861
NOK	22,328,997	CHF	2,630,000	Morgan Stanley	20/3/2019	(30,436)
NOK	19,905,424	EUR	2,060,000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(18,496)
NZD	7,188,062	AUD	6,820,000	ANZ	20/3/2019	44,046
NZD	6,944,236	AUD	6,600,000	Citibank	20/3/2019	34,481
NZD	3,700,000	CAD	3,373,142	Bank of America	20/3/2019	(38,146)
SEK	21,249,691	EUR	2,070,000	Goldman Sachs	20/3/2019	(50,504)
USD	9,600,000	CAD	12,716,131	Bank of America	20/3/2019	(48,649)
USD	4,800,000	CAD	6,366,566	Toronto Dominion	20/3/2019	(30,775)
USD	4,800,000	JPY	529,923,024	State Street	20/3/2019	30,321
USD	19,480	MXN	373,710	Citibank	21/3/2019	71
USD	1,347,985	MXN	25,856,290	Toronto Dominion	21/3/2019	5,135
USD	9,799,874	EUR	8,300,000	Nomura	15/4/2019	316,848
未実現純評価益						736,544

未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	119,818,606	USD	135,523,568	BNY Mellon	14/3/2019	990,173
USD	3,543,106	EUR	3,128,932	BNY Mellon	14/3/2019	(21,804)
未実現純評価益						968,369
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	252,819	USD	186,301	BNY Mellon	14/3/2019	955
未実現純評価益						955
未実現純評価益合計						1,705,868

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2019年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	10,446	3,160
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(6,204)	(3,523)
CDS	USD 3,000,000	ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(12,455)	44,681
CDS	USD (3,000,000)	ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	12,586	(37,556)
CDS	USD (147,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2022	(755)	9,920
CDS	USD (8,820,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(100,867)	595,227
CDS	USD (10,040,100)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	80,738	677,567
CDS	USD (23,618,000)	ファンドはCDX.NA.HY.31.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2023	215,261	1,511,894
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(4,858)	(3,160)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/9/2020	11,559	3,523
CDS	USD (704,335)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	3,669	115,162
CDS	USD (704,000)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	5,425	115,107
CDS	USD (637,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	3,735	77,444
CDS	EUR 993,000	ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(8,467)	(8,931)
CDS	USD (1,059,000)	ファンドはAltria Group Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	3,991	13,872
CDS	USD (885,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	3,574	107,595
CDS	EUR 1,489,000	ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(12,696)	(13,393)
CDS	USD (1,274,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	(1,907)	154,889
CDS	USD (1,590,000)	ファンドはAltria Group Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	5,980	20,827

スワップ 2019年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (885,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	(499)	107,596
CDS	USD (887,000)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	(739)	145,029
CDS	USD (887,000)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	4,329	145,029
CDS	USD (1,060,000)	ファンドはAltria Group Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	1,228	13,885
CDS	USD (888,000)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	(740)	145,192
CDS	USD (1,593,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	2,234	193,672
CDS	USD (1,408,000)	ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	9,008	230,215
CDS	EUR 993,000	ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(3,118)	(6,701)
CDS	USD (885,000)	ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2023	(499)	107,596
CDS	USD 19,007,100	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	20/12/2022	73,683	(1,282,714)
CDS	USD 34,449,000	ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	20/12/2023	(54,114)	(621,178)
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	823,020	823,020
IRS	USD 102,080,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.576%の固定金利を支払う	BNP Paribas	15/3/2021	(9,373)	(11,066)
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	90,929	90,929
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.44988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	(85,491)	(85,491)
合計					1,058,613	3,379,318

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2019年2月28日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA	5,044,330	0.27
USD 1,302,000	Fannie Mae ‘2.5 3/19’ 2.5% TBA	1,278,153	0.07
USD 6,853,000	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	6,846,977	0.36
USD 5,855,000	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	6,007,779	0.32
USD 5,000,000	Fannie Mae ‘4.5 3/19’ 4.5% TBA	5,075,781	0.27
USD 12,500,000	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	12,498,430	0.67
TBA合計		36,751,450	1.96

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
純資産計算書 2019年1月31日現在

			グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			99,177,480
未実現評価益			4,856,634
投資有価証券-時価	2(a)		104,034,114
銀行預金	2(a)		1,211,496
未収利息および未収配当金	2(a)		146,364
売却投資有価証券未収金	2(a)		512,534
その他の資産			853
資産合計			105,905,361
負債
購入投資有価証券未払金	2(a)		1,312,835
買戻し投資証券未払金	2(a)		348,673
未払費用およびその他の負債	4,5,6,7,8		277,584
負債合計			1,939,092
純資産合計			103,966,269

管理会社の取締役会を代表して署名

(署名)		(署名)
取締役		取締役
2019年5月23日		2019年5月23日

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年1月31日現在

	グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
	通貨		2019年 1月31日現在		2018年 1月31日現在		2017年 1月31日現在
純資産合計	米ドル		103,966,269		131,523,009		141,473,570
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型受益証券	米ドル		13.27		15.43		13.00
クラスF分配型受益証券	米ドル		15.18		17.45		14.58

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年1月31日に終了した会計年度

			グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ
	注記		米ドル
期首純資産			131,523,009
収益
受取配当金(源泉徴収税控除後)	2(c)		3,528,469
収益合計			3,528,469
費用
銀行利息	2(c)		103
投資運用報酬	4		263,483
販売報酬	4		263,483
管理事務代行報酬	6		68,085
監査報酬	7		14,485
法務報酬			11,256
印刷およびその他の報告費用			59,221
年次税	10		27,248
調整報酬	5		10,978
保管報酬	8		118,983
名義書換事務代行報酬			21,321
その他の報酬			11,661
費用合計			870,307
純投資利益			2,658,162
投資有価証券に係る実現利益	2(a),2(b)		7,511,117
投資有価証券に係る実現(損失)	2(a),2(b)		(2,172,762)
以下に係る実現純利益/(損失):
外国通貨および先渡為替予約	2(d),2(e)		(1,248,587)
当期における実現純利益			4,089,768
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額			(16,533,910)
投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額			(4,379,877)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
外国通貨および先渡為替予約	2(d),2(e)		(3,100)
当期における未実現評価益/(損)の純変動			(20,916,887)
運用成績による純資産の減少			(14,168,957)
資本の変動
受益証券発行による正味受取額	2(h)		24,516,797
受益証券買戻しによる正味支払額	2(h)		(34,819,359)
資本の変動による純資産の減少			(10,302,562)
配当金宣言額	11		(3,085,221)
期末純資産			103,966,269

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済受益証券口数変動計算書 2019年1月31日現在

	グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
	期首発行済 受益証券口数		発行 受益証券口数		買戻 受益証券口数		期末発行済 受益証券口数
クラスA分配型受益証券	3,355,458		476,623		968,734		2,863,347
クラスF分配型受益証券	4,570,524		1,106,964		1,330,863		4,346,625

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2019年1月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式
	オーストラリア
296,598	Amcor Ltd/Australia	2,945,937	2.84
63,659	Ansell Ltd	1,084,849	1.04
105,022	Sonic Healthcare Ltd	1,759,171	1.69
		5,789,957	5.57
	カナダ
57,794	Rogers Communications Inc	3,086,008	2.97
		3,086,008	2.97
	ケイマン諸島
252,000	ANTA Sports Products Ltd	1,302,330	1.25
		1,302,330	1.25
	デンマーク
25,185	Novo Nordisk A/S ‘B’	1,178,384	1.13
		1,178,384	1.13
	フィンランド
60,871	Kone OYJ ‘B’	2,950,073	2.84
		2,950,073	2.84
	フランス
18,608	Sanofi	1,607,349	1.55
26,702	Schneider Electric SE	1,891,794	1.82
		3,499,143	3.37
	ドイツ
94,064	Deutsche Post AG	2,769,586	2.66
		2,769,586	2.66
	インド
25,252	Hero MotoCorp Ltd	931,682	0.90
		931,682	0.90
	アイルランド
15,604	Medtronic Plc	1,377,365	1.32
		1,377,365	1.32
	日本
44,000	Japan Tobacco Inc	1,113,514	1.07
		1,113,514	1.07
	オランダ
14,475	Heineken NV	1,296,701	1.25
32,703	Koninklijke Philips NV	1,266,968	1.22
		2,563,669	2.47
	シンガポール
89,100	DBS Group Holdings Ltd	1,583,882	1.52
80,200	United Overseas Bank Ltd	1,501,366	1.45
		3,085,248	2.97

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スウェーデン
140,891	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	1,519,802	1.46
		1,519,802	1.46
	スイス
29,689	Nestle SA	2,580,718	2.48
27,538	Novartis AG	2,384,882	2.29
433	SGS SA Reg	1,044,790	1.01
		6,010,390	5.78
	台湾
260,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,870,351	1.80
		1,870,351	1.80
	英国
20,297	AstraZeneca Plc	1,466,973	1.41
307,927	BAE Systems Plc	2,070,133	1.99
87,446	British American Tobacco Plc	3,056,919	2.94
49,590	Diageo Plc	1,877,885	1.81
122,224	GlaxoSmithKline Plc	2,353,540	2.26
84,758	Imperial Brands Plc	2,783,497	2.68
44,899	RELX Plc	988,529	0.95
42,124	Unilever Plc	2,198,765	2.12
		16,796,241	16.16
	米国
9,585	3M Co	1,898,405	1.83
20,838	AbbVie Inc	1,644,535	1.58
71,540	Altria Group Inc	3,498,306	3.36
68,384	Cisco Systems Inc	3,202,423	3.08
22,376	Citizens Financial Group Inc	762,350	0.73
57,515	Coca-Cola Co/The	2,740,015	2.64
28,589	Genuine Parts Co	2,833,170	2.73
53,559	International Paper Co	2,549,408	2.45
23,305	Johnson & Johnson	3,062,277	2.95
9,637	M&T Bank Corp	1,584,612	1.52
9,596	Microsoft Corp	998,848	0.96
21,993	Paychex Inc	1,547,647	1.49
22,888	PepsiCo Inc	2,530,497	2.43
52,773	Pfizer Inc	2,225,174	2.14
29,485	Philip Morris International Inc	2,217,567	2.13
18,904	Procter & Gamble Co/The	1,785,483	1.72
10,638	Texas Instruments Inc	1,077,629	1.04
7,230	United Parcel Service Inc	773,249	0.74
17,496	United Technologies Corp	2,067,327	1.99
30,397	US Bancorp	1,538,696	1.48

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
29,898	Wells Fargo & Co	1,467,095	1.41
		42,004,713	40.40
普通株式合計		97,848,456	94.12
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		97,848,456	94.12

その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式
	カナダ
97,856	TELUS Corp	3,423,937	3.29
		3,423,937	3.29
普通株式合計		3,423,937	3.29
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		3,423,937	3.29

集合投資スキーム
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド
2,761,721	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund Agency Dis	2,761,721	2.66
		2,761,721	2.66
集合投資スキーム合計		2,761,721	2.66
投資有価証券-時価		104,034,114	100.07
その他の純負債		(67,845)	(0.07)
純資産合計(米ドル)		103,966,269	100.00

業種別内訳 2019年1月31日現在

	純資産比率 (%)
消費財、非循環型	48.13
工業	17.75
金融	9.57
通信	9.34
技術	5.29
消費財、循環型	4.88
集合投資スキーム	2.66
基本資材	2.45
投資有価証券-時価	100.07
その他の純資産	(0.07)
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。