有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	3,574,380.000	61,550,823.600
	アメリカドル 小計		3,574,380.000	61,550,823.600 (6,826,601,845)
投資信託受益証券 合計				6,826,601,845 (6,826,601,845)
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	44,062.890	687,821.710
	アメリカドル 小計		44,062.890	687,821.710 (76,286,306)
投資証券 合計				76,286,306 (76,286,306)
合計				6,902,888,151 (6,902,888,151)

(注1) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	98.9%	-%	100.0%
	投資証券	1銘柄	-%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年8月31日に終了する計算期間(2018年9月1日から2019年8月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年7月31日に終了する中間計算期間(2019年2月1日から2019年7月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2019年7月31日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2019年8月31日現在

			USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			1,630,745,724
未実現評価益			10,744,336
投資有価証券-時価	2(a)		1,641,490,060
銀行預金	2(a)		110,211,531
ブローカーに対する債権	15		970,546
未収利息および未収配当金	2(a)		8,672,529
売却投資有価証券未収金	2(a)		60,180,158*
販売投資証券未収金	2(a)		1,555,035
事後通告証券契約の時価	2(c)		157,165,421
スワップの時価	2(c)		1,528,748
資産合計			1,981,774,028
負債
ブローカーに対する債務	15		1,836,728
未払収益分配金	2(a)		161,305
購入投資有価証券未払金	2(a)		217,807,779*
買戻し投資証券未払金	2(a)		1,766,148
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)		579,463
未決済先渡為替予約	2(c)		1,623,911
その他の負債	5,6,7,8		1,297,120
負債合計			225,072,454
純資産合計			1,756,701,574

* TBAを含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨		2019 8月31日現在		2018年 8月31日現在		2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		1,756,701,574		1,968,227,941		1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル		8.56		8.41*		8.57
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル		8.55		8.40*		8.56
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル		9.65		9.56*		9.82
クラスA無分配投資証券	米ドル		13.74		13.19*		13.18
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		10.03		9.92*		10.18
クラスAI無分配投資証券	米ドル		10.21		-		-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル		8.57		8.42*		8.58
クラスC無分配投資証券	米ドル		11.14		10.82*		10.95
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル		9.82		9.64*		9.83
クラスD無分配投資証券	米ドル		14.07		13.45*		13.40
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.96		9.82*		10.04
クラスE無分配投資証券	米ドル		12.54		12.09*		12.15
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル		10.25		-		-
クラスI無分配投資証券	米ドル		10.72		10.24*		10.19
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		10.00		9.85*		10.06
クラスX無分配投資証券	米ドル		15.37		14.63*		14.50

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年8月31日に終了した会計年度

			USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			1,968,227,941
収益
預金利息	2(b)		424,735
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)		56,070,188
スワップ利息	2(c)		4,089,545
差金決済契約	2(c)		38,834
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)		595,115
有価証券貸付による収益	2(b)		100,417
収益合計	2(b)		61,318,834
費用
スワップ利息	2(c)		1,848,773
管理事務代行報酬(補助金控除後)	7		1,007,543
保管および預託報酬	2(h),8		247,834
販売報酬	6		837,064
税金	9		573,585
投資運用報酬	5		6,807,725
費用合計			11,322,524
純利益			49,996,310
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		(6,557,476)
事後通告証券契約	2(c)		2,494,327
上場先物取引	2(c)		(2,056,595)
オプション/スワップション契約	2(c)		(398,796)
スワップ取引	2(c)		(1,816,491)
先渡為替予約	2(c)		(6,718,915)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		231,303
当期実現純評価損			(14,822,643)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		37,396,829
事後通告証券契約	2(c)		(148,039)
上場先物取引	2(c)		(516,173)
オプション/スワップション契約	2(c)		319,216
スワップ取引	2(c)		(1,104,384)
先渡為替予約	2(c)		(2,101,843)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(24,698)
当期未実現評価益/(損)の純変動			33,820,908
運用成績による純資産の増加			68,994,575
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			612,617,752
投資証券買戻しによる正味支払額			(890,420,608)
資本の変動による純資産の減少			(277,802,856)
配当金宣言額	16		(2,718,086)
期末純資産			1,756,701,574

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,490,520		1,669,254		1,829,097		3,330,677
クラスA毎月分配型投資証券	1,436,415		3,067,424		3,217,576		1,286,263
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	28,560		45,445		16,380		57,625
クラスA無分配投資証券	30,410,346		15,789,018		11,745,281		34,454,083
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,717,003		1,348,611		843,605		2,222,009
クラスAI無分配投資証券	-		1,000		-		1,000
クラスC毎日分配型投資証券	364,556		114,139		211,168		267,527
クラスC無分配投資証券	722,920		865,845		744,022		844,743
クラスD毎月分配型投資証券	5,576,303		1,194,433		2,758,642		4,012,094
クラスD無分配投資証券	23,038,804		10,523,497		11,336,621		22,225,680
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	539,765		202,145		453,942		287,968
クラスE無分配投資証券	11,856,720		3,360,647		4,586,608		10,630,759
クラスI毎四半期分配型投資証券	-		2,949,440		-		2,949,440
クラスI無分配投資証券	2,764,255		2,597,852		3,225,864		2,136,243
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,291,151		6,687,272		5,879,726		12,098,697
クラスX無分配投資証券	56,253,134		334,751		21,999,020		34,588,865

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2019年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
		米国
USD	6,000,000	VW Credit Inc 25/10/2019 (Zero Coupon)	5,977,932	0.34
USD	6,000,000	VW Credit Inc 6/11/2019 (Zero Coupon)	5,973,262	0.34
			11,951,194	0.68
コマーシャル・ペーパー合計			11,951,194	0.68
債券
		オーストラリア
AUD	4,953	Apollo Series 2009-1 Trust ‘Series2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	3,340	0.00
USD	1,705,000	Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 2.05% 18/9/2020	1,706,226	0.10
AUD	174,583	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	118,146	0.00
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022	1,356,815	0.08
AUD	1,063,040	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	715,735	0.04
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	8,919,430	0.51
			12,819,692	0.73
		ブラジル
USD	3,600,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75% 27/10/2021	3,773,250	0.21
		カナダ
USD	1,443,651	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,475,139	0.08
CAD	26,975,000	Canada Housing Trust No 1 ‘144A’ 2.65% 15/12/2028	22,213,668	1.26
USD	175,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	178,327	0.01
USD	2,175,000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	2,228,665	0.13
EUR	810,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	913,429	0.05
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	500,305	0.03
			27,509,533	1.56
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,803,998	0.16
		チリ
USD	2,000,000	Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020	2,057,188	0.12
		コロンビア
USD	3,635,000	Bancolombia SA 5.95% 3/6/2021	3,846,230	0.22
		キプロス
EUR	1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,249,556	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	675,348	0.04
EUR	500,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	628,367	0.03
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	895,731	0.05
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024	124,838	0.01
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA/London 0.875% 19/1/2022	1,364,160	0.08
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,015,086	0.06
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	1,778,958	0.10
EUR	800,000	Orange SA 0.5% 15/1/2022	899,911	0.05
EUR	2,000,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	2,295,577	0.13
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	361,431	0.02
EUR	300,000	Sanofi 13/9/2022 (Zero Coupon)	334,600	0.02
EUR	500,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	556,676	0.03
EUR	600,000	Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023	720,203	0.04
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022	1,353,768	0.08
			13,004,654	0.74
		ドイツ
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,313,126	0.08
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,736,443	0.21
EUR	2,100,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2,346,273	0.13
EUR	1,000,000	SAP SE 0.25% 10/3/2022	1,121,951	0.06
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,099,773	0.12
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2,785,752	0.16
			13,403,318	0.76
		ガーンジー
USD	2,065,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,088,160	0.12
		アイルランド
EUR	375,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	432,378	0.02
USD	1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,001,054	0.06
USD	1,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	1,188,876	0.07
USD	1,150,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,181,063	0.07
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,109,065	0.18
USD	1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,024,184	0.06
USD	2,889,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	2,980,022	0.17
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	342,428	0.02
USD	790,000	AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025	825,189	0.05
EUR	1,590,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,765,574	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	325,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024	417,795	0.02
USD	6,000,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,962,055	0.34
USD	16,935,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	16,929,868	0.96
USD	1,200,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	1,226,457	0.07
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	792,829	0.04
			39,178,837	2.23
		日本
USD	3,441,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	3,478,536	0.20
USD	3,270,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 7/3/2022*	3,351,857	0.19
USD	705,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021	722,452	0.04
USD	5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,482,368	0.31
USD	1,480,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd ‘144A’ 4.4% 26/11/2023	1,603,772	0.09
			14,638,985	0.83
		ルクセンブルグ
USD	8,459,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	8,686,870	0.49
EUR	2,340,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2,603,614	0.15
EUR	205,000	Novartis Finance SA 0.5% 14/8/2023	234,208	0.01
			11,524,692	0.65
		メキシコ
USD	8,300,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 4/2/2021*	8,553,150	0.49
		オランダ
EUR	600,000	Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023	677,958	0.04
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	167,076	0.01
EUR	1,000,000	Iberdrola International BV 3.5% 1/2/2021	1,165,393	0.07
EUR	600,000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	668,236	0.04
EUR	1,100,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1,267,998	0.07
USD	3,393,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	3,517,385	0.20
USD	1,967,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,017,931	0.11
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,258,574	0.07
EUR	455,000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/2/2023	518,454	0.03
EUR	240,000	Shell International Finance BV 1.25% 15/3/2022	276,456	0.02
EUR	1,880,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,092,830	0.12
EUR	635,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	721,582	0.04
			14,349,873	0.82
		パナマ
EUR	1,015,000	Carnival Corp 1.875% 7/11/2022	1,192,413	0.07
USD	1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,405,424	0.08
			2,597,837	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		サウジアラビア
USD	5,945,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.75% 16/4/2022	6,049,967	0.34
USD	1,665,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	1,709,955	0.10
			7,759,922	0.44
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	916,327	0.05
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 0.75% 18/4/2023	1,137,797	0.07
			2,054,124	0.12
		スウェーデン
EUR	405,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	493,450	0.03
		スイス
USD	3,430,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	3,516,471	0.20
EUR	1,460,000	UBS AG FRN 12/2/2026	1,716,944	0.10
USD	2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,246,765	0.13
USD	1,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	1,409,722	0.08
			8,889,902	0.51
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	692,578	0.04
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,680,741	0.10
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,202,506	0.12
USD	6,600,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	6,616,619	0.38
EUR	600,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	681,661	0.04
EUR	505,000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022	588,541	0.03
GBP	1,225,773	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	1,499,458	0.08
USD	3,574,667	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2019-1X 1A1’ FRN 22/12/2069	3,584,218	0.20
GBP	5,309,758	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6,479,974	0.37
EUR	270,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	310,900	0.02
USD	2,650,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,729,846	0.15
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,275,244	0.13
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	483,729	0.03
USD	4,426,000	Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023	4,694,149	0.27
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	589,546	0.03
USD	7,370,000	Sky Ltd ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	7,370,156	0.42
EUR	356,435	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	393,860	0.02
GBP	3,265,000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	3,993,264	0.23
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,520,602	0.09
			48,387,592	2.75
		米国
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,868,188	0.11
USD	2,675,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	2,727,175	0.16
USD	3,549,000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	3,742,213	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,448,567	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	3,447,702	0.20
USD	950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	949,718	0.05
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	862,459	0.05
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014- 1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	645,156	0.04
USD	6,325,000	Allergan Finance LLC 3.25% 1/10/2022	6,462,959	0.37
USD	1,300,000	Allergan Inc/United States 2.8% 15/3/2023	1,310,862	0.07
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	2,955,146	0.17
USD	2,563,337	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A2’ 2.72% 17/5/2021	2,565,189	0.15
USD	4,500,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,496,174	0.26
USD	2,320,279	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,319,962	0.13
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	7,974,647	0.45
EUR	1,140,000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1,301,955	0.07
USD	1,850,000	Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022	1,887,366	0.11
USD	1,495,000	Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022	1,546,202	0.09
USD	2,000,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	2,117,867	0.12
USD	744,489	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	758,188	0.04
USD	290,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022	301,237	0.02
USD	3,405,000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	3,408,088	0.19
USD	915,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	926,660	0.05
EUR	220,000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	255,790	0.01
USD	2,300,000	American Tower Corp 3.45% 15/9/2021	2,355,822	0.13
USD	370,000	American Tower Corp 3.5% 31/1/2023	384,487	0.02
USD	1,891,593	Americold 2010 LLC ‘Series 2010- ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	1,911,573	0.11
USD	302,881	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	302,679	0.02
USD	932,537	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	931,787	0.05
USD	4,600,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	4,641,144	0.26
USD	2,470,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	2,507,240	0.14
USD	3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013- 13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,414,471	0.19
USD	3,250,000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 4.85% 15/3/2021	3,358,821	0.19
USD	335,000	Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020	335,949	0.02
USD	1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 3.5% 1/12/2022	2,050,400	0.12
USD	1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6.25% 15/10/2022	1,465,852	0.08
USD	1,900,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025	2,079,618	0.12
USD	1,110,000	Anthem Inc 3.125% 15/5/2022	1,137,368	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	1,308,922	0.07
USD	887,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	903,134	0.05
USD	168,000	Apache Corp 3.625% 1/2/2021	170,282	0.01
USD	71,047	Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	71,119	0.00
EUR	1,260,000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1,454,998	0.08
USD	7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,721,186	0.44
USD	1,636,860	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	1,633,564	0.09
USD	5,245,000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,255,703	0.30
USD	2,500,000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	2,554,134	0.15
USD	2,325,000	AT&T Inc 3.8% 15/3/2022	2,421,112	0.14
USD	15,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,206,106	0.87
USD	3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,455,231	0.20
USD	94,967	B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	94,672	0.01
USD	2,727,218	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	2,731,476	0.16
USD	2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,730,075	0.16
USD	7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,491,094	0.43
USD	26,839	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	27,181	0.00
USD	3,555,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3,561,176	0.20
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	982,490	0.06
USD	3,410,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3,472,469	0.20
USD	1,500,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	1,530,656	0.09
USD	6,665,000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	6,714,873	0.38
USD	3,755,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	3,903,978	0.22
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	417,372	0.02
USD	6,000,000	BAT Capital Corp 2.297% 14/8/2020	6,003,917	0.34
USD	6,055,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	6,136,309	0.35
USD	1,192,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.25% 15/12/2025	1,284,142	0.07
USD	3,020,000	Bayer US Finance LLC ‘144A’ 2.375% 8/10/2019	3,018,773	0.17
USD	1,661	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 ‘Series 2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	1,663	0.00
USD	8,506,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8,508,335	0.48
USD	2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,042,497	0.12
USD	10,000,000	BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020	10,110,500	0.58
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	1,994,854	0.11
USD	870,000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 6/2/2026	869,953	0.05
USD	1,240,000	Boeing Co/The 2.7% 1/5/2022	1,263,420	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,890,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	4,885,555	0.28
USD	564,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	568,078	0.03
USD	9,195,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.625% 15/10/2024	9,341,521	0.53
USD	3,086,070	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	3,090,346	0.18
USD	3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI ‘Series 2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,821,039	0.22
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,489,638	0.09
USD	955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	976,594	0.06
USD	1,410,000	Capital One NA 1.85% 13/9/2019	1,409,807	0.08
USD	1,710,453	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,705,174	0.10
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,106,743	0.06
USD	6,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	6,572,475	0.37
USD	765,000	Celgene Corp (Restricted) 2.75% 15/2/2023	781,246	0.04
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,834,031	0.10
USD	3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,152,923	0.18
USD	3,568,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,766,971	0.21
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	680,846	0.04
USD	3,707,412	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	3,704,835	0.21
USD	1,519,187	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	1,519,124	0.09
USD	230,471	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	206,055	0.01
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	1,973,510	0.11
USD	7,282,642	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,268,900	0.41
USD	4,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013- 375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	4,926,466	0.28
USD	4,293,282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013- GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,418,180	0.25
USD	6,455,829	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014- GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	6,701,068	0.38
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117,549	0.01
USD	850,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	864,407	0.05
USD	1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,614,807	0.09
USD	6,640,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020	6,647,812	0.38
USD	4,776,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.55% 13/5/2021	4,810,757	0.27
USD	1,515,000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022	1,555,090	0.09
USD	6,510,000	CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,501,470	0.37
EUR	600,000	Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022	692,842	0.04
USD	400,000	Comcast Corp 3.45% 1/10/2021	411,991	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,050,000	Comcast Corp 3.7% 15/4/2024	2,194,986	0.13
USD	2,471,211	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	2,518,594	0.14
USD	4,185,300	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	4,234,284	0.24
USD	602,814	COMM 2013-GAM ‘Series 2013- GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	598,716	0.03
USD	1,111,598	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,120,371	0.06
USD	671,559	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	669,865	0.04
USD	7,051,129	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	7,259,641	0.41
USD	2,770,000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,862,473	0.16
USD	5,293,323	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,293,352	0.30
USD	10,630,492	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	379,175	0.02
USD	2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,766,793	0.16
USD	10,036,198	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,059,908	0.57
USD	4,100,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,279,495	0.24
USD	3,935,000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3,936,961	0.22
USD	3,220,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	3,340,290	0.19
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	269	0.00
USD	2,680,000	Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024	2,716,197	0.15
USD	8,149,087	Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	8,360,932	0.48
USD	6,401,604	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,593,664	0.38
USD	1,895,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	1,952,059	0.11
USD	1,949,039	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	1,949,463	0.11
USD	8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,215,457	0.47
USD	9,890,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	10,054,028	0.57
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,865,857	0.28
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	656,905	0.04
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015-C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,759,336	0.10
USD	4,385,000	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018- TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	4,398,421	0.25
USD	2,215,000	CSX Corp 3.7% 30/10/2020	2,249,252	0.13
USD	1,594,000	CVS Health Corp 3.35% 9/3/2021	1,625,533	0.09
USD	2,235,000	CVS Health Corp 4.3% 25/3/2028	2,440,189	0.14
USD	1,490,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,515,013	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	465,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	479,117	0.03
USD	7,060,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023	7,672,557	0.44
USD	1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,580,006	0.09
USD	2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,115,591	0.12
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,035,630	0.06
USD	2,800,000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2,878,267	0.16
USD	1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,311,686	0.07
USD	830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	831,904	0.05
USD	2,790,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	2,812,590	0.16
USD	530,924	Drive Auto Receivables Trust ‘Series 2018-4 A3’ 3.04% 15/11/2021	531,662	0.03
USD	1,560,000	DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023	1,645,601	0.09
USD	3,600,000	Duke Energy Corp 1.8% 1/9/2021	3,579,084	0.20
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	3,021,821	0.17
USD	2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,035,538	0.12
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,284,411	0.07
USD	7,620,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020	7,734,365	0.44
USD	435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	466,518	0.03
USD	3,000,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	3,186,513	0.18
USD	1,400,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.75% 1/9/2020	1,432,982	0.08
USD	145,931	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	145,857	0.01
USD	3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,837,412	0.22
USD	428,371	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	428,203	0.02
USD	6,583,755	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87%20/10/2023	6,615,267	0.38
USD	2,338,119	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	2,342,411	0.13
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,130,180	0.12
USD	1,800,000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 1/10/2019	1,804,158	0.10
USD	2,400,000	Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020	2,412,218	0.14
USD	1,426,914	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	1,429,641	0.08
USD	2,253,234	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	2,255,659	0.13
USD	1,075,486	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	1,075,595	0.06
USD	1,550,034	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 1M1’ FRN 28/5/2030	1,550,244	0.09
USD	64,847	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	66,789	0.00
USD	1,119	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	1,154	0.00
USD	14,386	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	14,836	0.00
USD	1,638,653	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,684,286	0.10
USD	77,929	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	80,256	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	53,478	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	55,075	0.00
USD	656,832	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	675,204	0.04
USD	63,343	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	65,237	0.00
USD	383,937	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	394,731	0.02
USD	29,322	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	30,199	0.00
USD	102,795	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	105,993	0.01
USD	945,478	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	973,749	0.06
USD	96,598	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	99,369	0.01
USD	2,238,045	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	2,393,275	0.14
USD	7,336,400	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	7,854,180	0.45
USD	75,350	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	77,597	0.00
USD	3,056,397	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,123,859	0.18
USD	693,238	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	713,621	0.04
USD	355,340	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	365,966	0.02
USD	877,490	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	903,797	0.05
USD	124,714	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	128,405	0.01
USD	634,744	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	653,657	0.04
USD	91,672	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	94,155	0.01
USD	38,855	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	39,969	0.00
USD	29,756	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	30,644	0.00
USD	722,608	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	743,884	0.04
USD	628,263	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	647,084	0.04
USD	103,653	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	106,740	0.01
USD	42,120	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	43,379	0.00
USD	96,382	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	99,268	0.01
USD	100,535	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	103,532	0.01
USD	77,661	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	79,972	0.00
USD	30,856	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	31,776	0.00
USD	90,616	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	93,047	0.01
USD	586,974	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	602,031	0.03
USD	609,771	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	625,655	0.04
USD	834,044	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	857,414	0.05
USD	53,062	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	54,556	0.00
USD	742,267	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	764,091	0.04
USD	28,673	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	29,420	0.00
USD	803,530	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	826,974	0.05
USD	436,563	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	448,841	0.03
USD	489,082	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	501,539	0.03
USD	2,847,671	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	3,025,141	0.17
USD	27,188	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	28,025	0.00
USD	136,365	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	140,118	0.01
USD	124,312	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	127,719	0.01
USD	35,283	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	36,250	0.00
USD	66,408	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	68,275	0.00
USD	818,224	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5%1/6/2048	901,727	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	61,322	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	63,048	0.00
USD	583,907	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	626,291	0.04
USD	723,538	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	778,693	0.04
USD	8,321,472	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	8,911,218	0.51
USD	385,919	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	396,742	0.02
USD	2,669,204	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,941,591	0.17
USD	6,915,278	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	7,695,921	0.44
USD	997,587	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	1,063,705	0.06
USD	80,720	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	84,314	0.01
USD	513,299	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	545,516	0.03
USD	1,752,103	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,949,912	0.11
USD	215,942	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	227,759	0.01
USD	1,057,406	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	1,115,124	0.06
USD	885,011	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	910,918	0.05
USD	450,038	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	463,721	0.03
USD	2,116,418	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	2,252,917	0.13
USD	616,296	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	648,285	0.04
USD	25,075,305	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	26,299,788	1.50
USD	27,442	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	28,123	0.00
USD	675,874	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	696,021	0.04
USD	123,981	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	127,674	0.01
USD	41,532	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	42,646	0.00
USD	2,427,453	Fannie Mae-Aces ‘Series 2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	58,353	0.00
USD	220,097,522	Fannie Mae-Aces ‘Series 2014- M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,183,178	0.07
EUR	560,000	FedEx Corp 0.45% 5/8/2025	630,108	0.04
EUR	2,385,000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021	2,658,547	0.15
EUR	795,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023	906,313	0.05
USD	990,000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022	1,003,149	0.06
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,356,140	0.08
EUR	595,000	Fiserv Inc 0.375% 1/7/2023	669,220	0.04
USD	1,345,000	Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024	1,376,555	0.08
USD	2,470,000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	2,470,853	0.14
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	11,906,192	0.68
USD	3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,998,149	0.17
USD	3,850,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2 A1’ 2.16% 15/9/2022	3,856,737	0.22
USD	5,515,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 4/11/2019	5,518,817	0.31
USD	3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,517,057	0.20
USD	408,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/3/2022	410,021	0.02
USD	1,517,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12/10/2021	1,543,447	0.09
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085%7/1/2021	1,952,332	0.11
USD	6,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024	6,442,126	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	6,493,454	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	6,609,409	0.38
USD	2,551,167	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	2,712,510	0.15
USD	3,307,036	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	3,528,398	0.20
USD	2,601,892	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,793,428	0.16
USD	622,050	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	676,480	0.04
USD	30,506,607	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	33,550,351	1.91
USD	107,352,101	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 X1’ FRN 25/9/2024	3,366,009	0.19
USD	3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,355,721	0.19
USD	2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,989,402	0.17
USD	6,516,620	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	6,664,837	0.38
USD	3,363,913	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	3,490,150	0.20
USD	3,996,346	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,069,869	0.23
USD	3,026,097	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	3,207,150	0.18
USD	254,709	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	271,087	0.02
USD	190,528	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	204,412	0.01
USD	4,782,342	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	4,800,010	0.27
USD	1,682,782	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	1,682,878	0.10
USD	1,015,000	General Electric Co 5.5% 8/1/2020	1,024,076	0.06
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,310,855	0.25
USD	895,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 5/1/2023	909,282	0.05
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,467,779	0.14
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,266,095	0.19
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,668,970	0.10
USD	470,000	Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022	487,589	0.03
USD	3,731,144	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	3,725,331	0.21
USD	8,569,637	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	418,719	0.02
USD	4,578,852	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,681,209	0.27
USD	13,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	13,598,796	0.77
USD	2,130,000	Great Wolf Trust 2017-WOLF ‘Series 2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,130,856	0.12
USD	4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,523,768	0.26
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,367,544	0.19
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,622,157	0.15
USD	4,925,576	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,024,217	0.29
USD	2,925,756	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,042,812	0.17

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,955,603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046	4,263,003	0.24
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,780,578	0.22
USD	6,361,000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	6,555,757	0.37
USD	4,290,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	4,285,210	0.24
USD	3,450,000	Halliburton Co 3.5% 1/8/2023	3,593,834	0.20
USD	1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,936,328	0.11
USD	1,293,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	1,399,948	0.08
USD	3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,398,484	0.19
USD	4,544,911	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	4,543,516	0.26
EUR	2,920,000	Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023	3,405,437	0.19
USD	2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,477,274	0.14
USD	3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,282,178	0.19
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,322,235	0.08
USD	1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,709,350	0.10
USD	1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,579,922	0.09
USD	1,750,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,746,623	0.10
EUR	470,000	Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024	529,913	0.03
USD	3,930,000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	4,087,833	0.23
EUR	1,000,000	International Flavors & Fragrances Inc 0.5% 25/9/2021	1,119,454	0.06
USD	3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,255,396	0.19
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020	1,474,895	0.08
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	513,611	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	913,441	0.05
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018- BCON ‘Series 2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,985,878	0.23
USD	620,000	John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024	635,888	0.04
USD	4,647,997	John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	4,640,277	0.26
USD	4,892,468	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012- CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,018,996	0.29
USD	3,499,359	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	3,609,050	0.21
USD	5,320,789	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	5,372,118	0.31
USD	646,174	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014- C20 ‘Series 2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	645,551	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,889,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049	3,989,458	0.23
USD	3,931,694	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	3,942,655	0.22
USD	4,531,122	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	4,679,331	0.27
USD	11,619,420	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	11,835,466	0.67
USD	7,292,224	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	7,572,920	0.43
USD	3,829,957	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,982,067	0.23
USD	1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,089,517	0.06
USD	3,380,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3,386,572	0.19
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,208,229	0.35
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,419,897	0.14
USD	1,800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1,911,611	0.11
USD	2,800,000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/9/2022	2,900,904	0.17
USD	1,410,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1,412,681	0.08
USD	7,100,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7,142,867	0.41
USD	900,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023	955,721	0.05
USD	3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	3,002,775	0.17
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,811,606	0.16
USD	1,745,000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 6/6/2022	1,784,532	0.10
USD	1,690,000	Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025	1,747,749	0.10
USD	2,205,000	L3Harris Technologies Inc ‘144A’ 4.4% 15/6/2028	2,502,023	0.14
USD	6,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	6,963,069	0.40
USD	2,043,479	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	2,035,894	0.12
USD	2,075,000	Lowe’s Cos Inc 3.65% 5/4/2029	2,251,957	0.13
USD	1,385,000	Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,402,564	0.08
EUR	970,000	Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022	1,118,978	0.06
USD	9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,833,441	0.56
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,597,186	0.26
EUR	700,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024	792,533	0.05
EUR	310,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023	372,654	0.02
USD	3,851,490	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	3,858,654	0.22
USD	1,540,436	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,587,555	0.09
USD	3,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	3,752,089	0.21
USD	3,691,287	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	3,727,865	0.21
USD	572,540	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	572,412	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,740,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,880,007	0.22
USD	5,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	5,612,536	0.32
USD	1,687,353	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,800,069	0.10
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,074,156	0.29
USD	888,400	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	899,583	0.05
USD	1,434,766	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	1,448,457	0.08
USD	71,376	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	71,426	0.00
USD	4,439,048	Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	4,437,830	0.25
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018- EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	959,108	0.05
USD	2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,793,772	0.16
USD	12,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	12,861,932	0.73
USD	839,853	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	860,359	0.05
USD	3,772,996	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	3,949,767	0.23
USD	4,550,000	Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024	5,008,714	0.29
USD	3,995,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/1/2022	4,270,247	0.24
USD	3,890,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 1/9/2021	3,912,508	0.22
USD	2,925,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020	2,920,799	0.17
USD	79,425	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	82,415	0.00
USD	525,000	NRG Energy Inc ‘144A’ 3.75% 15/6/2024	543,196	0.03
USD	560,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021	563,537	0.03
USD	2,765,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	2,788,865	0.16
USD	1,720,000	OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A BR’ FRN 20/3/2025	1,695,015	0.10
USD	7,525,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,671,824	0.44
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,445,113	0.08
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	588,248	0.03
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,463,428	0.08
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	4,911,599	0.28
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,141,234	0.07
USD	9,405,000	PFS Financing Corp ‘Series 2017- C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,394,514	0.54
USD	1,490,000	PFS Financing Corp ‘Series 2016- BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,490,997	0.09
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,667,626	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,880,362	0.16
USD	9,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	9,714,768	0.55
EUR	270,000	Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026	294,995	0.02
USD	1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,460,734	0.08
EUR	210,000	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024	242,769	0.01
EUR	345,000	Procter & Gamble Co/The 2% 16/8/2022	408,222	0.02
USD	680,000	QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024	701,817	0.04
USD	385,937	RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017- FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	385,689	0.02
USD	812,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022	825,860	0.05
USD	2,200,000	Roper Technologies Inc 3.65% 15/9/2023	2,317,108	0.13
USD	1,125,000	Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024	1,133,823	0.06
USD	2,400,000	Ryder System Inc 2.65% 2/3/2020	2,402,677	0.14
USD	3,000,000	Ryder System Inc 2.8% 1/3/2022	3,044,078	0.17
USD	885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	889,166	0.05
USD	890,000	Ryder System Inc 2.875% 1/6/2022	907,951	0.05
USD	1,640,000	Ryder System Inc 3.75% 9/6/2023	1,727,626	0.10
USD	782,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	873,036	0.05
USD	1,054,452	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A3’ 3.03% 15/2/2022	1,055,602	0.06
USD	550,000	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18/1/2023	565,775	0.03
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,581,545	0.09
USD	5,290,000	Santander Holdings USA Inc 4.45% 3/12/2021	5,518,454	0.31
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,751,674	0.16
USD	2,755,000	Sempra Energy 1.625% 7/10/2019	2,752,885	0.16
USD	3,134,026	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	3,196,077	0.18
USD	1,500,565	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	1,517,071	0.09
USD	770,000	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	785,985	0.05
USD	8,050,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,853,952	0.45
USD	6,898,399	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	6,776,211	0.39
USD	2,098,407	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	2,049,131	0.12
USD	1,407,617	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,422,305	0.08
USD	220,787	SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	221,867	0.01
USD	1,323,292	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,310,621	0.07
USD	1,948,496	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	1,963,228	0.11
USD	1,599,488	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,618,963	0.09
USD	1,864,830	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	1,870,742	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,436,796	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	4,452,114	0.25
USD	2,150,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	2,261,241	0.13
USD	383,954	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘Series 2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	384,046	0.02
USD	579,974	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘Series 2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	583,153	0.03
USD	3,031,082	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	3,063,048	0.17
USD	1,208,213	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,222,431	0.07
USD	844,414	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	849,692	0.05
USD	816,656	SoFi Professional Loan Program2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	821,182	0.05
USD	5,257,719	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	5,299,334	0.30
USD	496,162	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘Series 2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	495,832	0.03
USD	21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	21,341,758	1.22
USD	3,362,478	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	3,377,246	0.19
USD	4,425,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,691,850	0.27
USD	4,375,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	4,617,659	0.26
USD	82,836	Soundview Home Loan Trust 2003- 2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	84,192	0.01
USD	4,570,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	4,604,572	0.26
USD	2,700,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,861,082	0.16
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	679,038	0.04
USD	2,625,000	Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,628,898	0.15
USD	520,313	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	522,341	0.03
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,157,219	0.18
USD	960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	972,082	0.06
USD	390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	399,750	0.02
USD	5,560,000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5,643,444	0.32
USD	290,000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/1/2022	293,778	0.02
USD	1,140,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	1,154,415	0.07
USD	420,000	Total System Services Inc 3.75% 1/6/2023	439,106	0.03
USD	1,350,000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1,425,014	0.08
USD	2,461,731	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	2,456,255	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,339,774	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	3,331,011	0.19
USD	2,500,000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust ‘Series 2018-C A4’ 3.13% 15/2/2024	2,580,283	0.15
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,749,231	0.10
USD	13,880,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/6/2020	13,845,300	0.79
USD	41,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/7/2020*†	40,936,738	2.33
USD	40,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/5/2020	40,190,625	2.29
USD	1,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/8/2020	1,008,301	0.06
EUR	705,000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	800,851	0.05
EUR	365,000	United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024	424,712	0.02
USD	5,190,000	United Technologies Corp 3.35% 16/8/2021	5,321,306	0.30
USD	2,295,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	2,432,273	0.14
USD	1,329,668	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,334,004	0.08
EUR	410,000	Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022	461,995	0.03
USD	6,850,000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/3/2022	7,022,260	0.40
USD	3,169,650	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	3,167,106	0.18
USD	735,000	Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024	763,698	0.04
USD	2,300,000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021	2,350,345	0.13
EUR	485,000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	552,089	0.03
USD	2,825,000	Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021	2,841,680	0.16
USD	1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,222,821	0.07
USD	2,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	2,357,440	0.13
USD	8,000,000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8,086,176	0.46
USD	3,875,913	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014- LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,001,314	0.23
USD	500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015- LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	525,911	0.03
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015- NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,665,874	0.10
USD	3,438,623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,454,147	0.20
USD	5,458,003	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014- C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	5,599,422	0.32
USD	315,361	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017- 1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	315,339	0.02
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,489,916	0.14
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,817,493	0.10
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,111,436	0.12
USD	3,205,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,225,031	0.18
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	742,628	0.04
			1,387,554,923	78.99
債券合計			1,629,538,866	92.76
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,641,490,060	93.44

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust ‘Series 2003-2A CTFS’ 0.649% 31/12/2049	–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		1,641,490,060	93.44
その他の純資産		115,211,514	6.56
純資産合計(米ドル)		1,756,701,574	100.00

† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在

通貨		買予約	通貨	売予約		取引相手	期日		未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD		1,229,000	USD	828,440		JP Morgan	5/9/2019		(356)
CAD		27,554,000	USD	20,725,085		Bank of America	5/9/2019		49,083
GBP		10,302,000	USD	12,562,267		State Street	5/9/2019		22,745
USD		872,436	AUD	1,265,000		Goldman Sachs	5/9/2019		20,096
USD		20,975,912	CAD	27,557,000		RBS Plc	5/9/2019		199,483
USD		455,921	EUR	410,000		ANZ	5/9/2019		2,953
USD		691,151	EUR	616,000		Bank of America	5/9/2019		10,594
USD		6,723,266	EUR	6,027,000		Goldman Sachs	5/9/2019		64,627
USD		232,094	EUR	207,000		State Street	5/9/2019		3,400
USD		852,234	EUR	762,000		Citibank	5/9/2019		10,374
USD		54,754,876	EUR	48,987,000		BNP Paribas	5/9/2019		633,960
USD		1,716,716	EUR	1,540,000		HSBC Bank Plc	5/9/2019		15,321
USD		13,069,804	GBP	10,705,000		Goldman Sachs	5/9/2019		(7,517)
CAD		5,772,274	EUR	3,920,000		Deutsche Bank	18/9/2019		17,696
EUR		3,920,000	CAD	5,762,286		Morgan Stanley	18/9/2019		(10,164)
JPY		466,234,560	USD	4,400,000		Toronto Dominion	18/9/2019		(2,651)
JPY		476,418,984	USD	4,460,000		Bank of America	18/9/2019		33,405
JPY		481,379,529	USD	4,470,000		State Street	18/9/2019		70,191
SEK		83,237,480	USD	8,930,000		JP Morgan	18/9/2019		(436,849)
USD		4,460,000	JPY	475,607,710		Bank of America	18/9/2019		(25,753)
USD		4,470,000	JPY	480,743,583		Royal Bank of Canada	18/9/2019		(64,193)
USD		4,460,000	SEK	41,753,735		JP Morgan	18/9/2019		199,650
USD		4,470,000	SEK	42,069,119		State Street	18/9/2019		177,470
USD		829,152	AUD	1,229,000		JP Morgan	3/10/2019		346
USD		20,734,754	CAD	27,554,000		Bank of America	3/10/2019		(48,884)
USD		12,578,035	GBP	10,302,000		State Street	3/10/2019		(22,650)
未実現純評価益									912,377
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	147,251,208		USD		165,315,764	BNY Mellon		12/9/2019		(2,542,201)
USD	1,229,846		EUR		1,105,921	BNY Mellon		12/9/2019		7,354
未実現純評価損										(2,534,847)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	556,105		USD		402,499	BNY Mellon		12/9/2019		(1,441)
未実現純評価損										(1,441)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-388,834,994米ドル)										(1,623,911)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2019年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(1)	EUR	Euro Bund	2019年9月	197,850	(571)
(148)	EUR	Euro Schatz	2019年9月	18,405,988	(39,921)
(221)	EUR	Euro BOBL	2019年9月	33,249,588	(407,233)
(109)	CAD	Canadian 10 Year Bond	2019年12月	11,937,060	23,009
3,002	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2019年12月	648,338,187	(211,899)
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年12月	2,364,000	13,525
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2019年12月	3,962,250	(8,907)
(45)	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年12月	6,489,844	2,622
(175)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年12月	23,020,703	21,111
(961)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年12月	115,139,813	28,801
合計				863,105,283	(579,463)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2019年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	10,028	2,741
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(5,035)	(3,214)
CDS	USD 18,619,200	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(120,453)	(1,274,363)
CDS	USD (19,700,000)	ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	22,171	424,273
CDS	USD (750,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,040	10,294
CDS	USD (1,358,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,860	18,638
CDS	USD (1,500,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	4,235	20,587
CDS	USD 207,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,314)	1,063
CDS	USD 1,032,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(12,474)	5,302
CDS	USD (788,869)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	243	29,218
CDS	USD 844,970	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,784)	(32,481)
CDS	USD (898,113)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	1,902	33,264
CDS	USD 842,012	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,080)	(32,367)
CDS	USD (144,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2022	(602)	9,856
CDS	USD (8,640,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(90,537)	591,352
CDS	USD (9,835,200)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	88,507	673,155
CDS	USD (1,129,000)	ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	7,914	14,786

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (2,500,000)		ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	21,115	32,741
CDS	USD (15,097,500)		ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	266,979	1,037,659
CDS	USD 2,800,000		ファンドはCBS Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs		20/6/2024	(30,725)	(50,148)
CDS	USD 575,434		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2020	(3,789)	(2,741)
CDS	USD (575,434)		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/9/2020	11,250	3,214
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(16,829)	(20,042)
CDS	EUR 1,489,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(31,417)	(32,041)
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(20,951)	(21,368)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,178)	(3,517)
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,568)	1,353
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,944)	21,026
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,668)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(5,961)	1,353
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,256)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,033)	(7,034)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	8,734	(14,199)
CDS	USD (3,627,000)		ファンドはCampbell Soup Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	37,794	66,839
CDS	USD 1,570,850		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,105)	40,790

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 809,716		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,294)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,278)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,416)	(7,034)
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,449)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,354)	7,346
CDS	USD (1,437,657)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(34,607)	(388)
CDS	USD (479,220)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(10,361)	(129)
CDS	USD (1,916,877)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(41,547)	(518)
CDS	USD (1,666,246)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(36,030)	(450)
CDS	USD 8,958,652		ファンドはChina Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(39,301)	(223,524)
CDS	USD (7,500,000)		ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	15,432	215,430
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,619)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,917)	7,346
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,160)	(7,034)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,181)	(3,517)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(8,997)	(56,343)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはPfizer Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(2,889)	(60,044)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはMondelez International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(6,587)	(52,211)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAllstate Corp/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,897)	(64,950)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAmerican International Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	3,068	(23,973)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(527)	(47,872)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはConocoPhillipsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	8,199	(33,746)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはKinder Morgan Inc/DEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,376)	(26,168)
IRS	GBP 35,120,000		ファンドは0.705%の固定金利を受け取り、6ヶ月GBP LIBORの変動金利を支払う	Bank of America		24/7/2021	41,244	41,244
IRS	CAD 59,200,000		ファンドは1.64%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America		19/8/2021	(1,349)	(5,115)
IRS	USD 44,240,000		ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.545%の固定金利を支払う	Bank of America		21/8/2021	(6,425)	(8,241)
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う			Barclays	31/8/2020	273,200	273,200
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-326,975,290米ドル)							212,651	1,528,748

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
事後通告証券契約 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 9/19’ 2% TBA	5,239,752	0.30
USD 32,302,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 10/19’ 2.5% TBA	32,705,812	1.86
USD 19,353,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 10/19’ 3% TBA	19,833,845	1.13
USD 5,855,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 10/19’ 4% TBA	6,094,473	0.35
USD 85,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 9/19’ 4% TBA	88,150,971	5.02
USD 5,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 9/19’ 4.5% TBA	5,140,568	0.29
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-157,165,421米ドル)		157,165,421	8.95

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
純資産計算書 2019年7月31日現在(未監査)

			グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			95,971,078
未実現評価益			10,125,198
投資有価証券-時価	2(a)		106,096,276
銀行預金	2(a)		75,415
未収利息および未収配当金	2(a)		121,499
売却投資有価証券未収金	2(a)		1,160,535
その他の資産			4,571
資産合計			107,458,296
負債
購入投資有価証券未払金	2(a)		967,655
未払費用およびその他の負債	4,5,6,7,8		305,103
負債合計			1,272,758
純資産合計			106,185,538

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年7月31日現在(未監査)

	グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
	通貨		2019年 7月31日現在		2019年 1月31日現在		2018年 1月31日現在		2017年 1月31日現在
純資産合計	米ドル		106,185,538		103,966,269		131,523,009		141,473,570
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型受益証券	米ドル		14.35		13.27		15.43		13.00
クラスF分配型受益証券	米ドル		16.40		15.18		17.45		14.58

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年7月31日に終了した会計期間(未監査)

			グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ
	注記		米ドル
期首純資産			103,966,269
収益
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)	2(c)		2,233,279
収益合計	2(c)		2,233,279
費用
銀行利息	2(c)		35
投資運用報酬(該当がある場合、放棄額控除後)	4		117,495
販売報酬(該当がある場合、放棄額控除後)	4		117,495
管理事務代行報酬	6		35,389
監査報酬			5,738
法務報酬			8,078
印刷およびその他の報告費用			14,726
年次税	9		13,171
調整報酬(該当がある場合、放棄額控除後)	5		4,896
保管報酬	7		57,956
名義書換事務代行報酬			6,326
その他の報酬			2,253
費用合計			383,558
純投資利益			1,849,721
投資有価証券に係る実現利益	2(a),2(b)		4,180,300
投資有価証券に係る実現(損失)	2(a),2(b)		(594,736)
以下に係る実現純利益/(損失):
外国通貨および先渡為替予約	2(d),2(e)		(481,182)
当期における実現純利益			3,104,382
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額			4,228,401
投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額			1,040,163
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
外国通貨および先渡為替予約	2(d),2(e)		(2,348)
当期における未実現評価益/(損)の純変動			5,266,216
運用成績による純資産の増加			10,220,319
資本の変動
受益証券発行による正味受取額	2(h)		3,607,273
受益証券買戻しによる正味支払額	2(h)		(9,777,810)
資本の変動による純資産の減少			(6,170,537)
配当金宣言額	2(c)		(1,830,513)
期末純資産			106,185,538

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済受益証券口数変動計算書 2019年7月31日現在(未監査)

	グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
	期首発行済 受益証券口数		発行 受益証券口数		買戻 受益証券口数		期末発行済 受益証券口数
クラスA分配型受益証券	2,863,347		45,456		185,664		2,723,139
クラスF分配型受益証券	4,346,625		186,320		442,524		4,090,421

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2019年7月31日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式
	オーストラリア
262,826	Amcor Ltd/Australia	2,810,242	2.65
63,659	Ansell Ltd	1,222,835	1.15
86,351	Sonic Healthcare Ltd	1,667,052	1.57
		5,700,129	5.37
	カナダ
62,983	Rogers Communications Inc ‘B’	3,300,857	3.11
		3,300,857	3.11
	ケイマン諸島
123,000	ANTA Sports Products Ltd	923,956	0.87
		923,956	0.87
	デンマーク
34,676	Novo Nordisk A/S ‘B’	1,674,754	1.58
		1,674,754	1.58
	フィンランド
28,717	Kone OYJ ‘B’	1,647,745	1.55
		1,647,745	1.55
	フランス
25,759	Sanofi	2,157,046	2.03
21,330	Schneider Electric SE	1,857,459	1.75
		4,014,505	3.78
	ドイツ
86,875	Deutsche Post AG Reg	2,847,615	2.68
		2,847,615	2.68
	インド
25,252	Hero MotoCorp Ltd	861,545	0.81
		861,545	0.81
	アイルランド
23,060	Medtronic Plc	2,390,400	2.25
		2,390,400	2.25
	オランダ
11,981	Heineken NV	1,286,542	1.21
44,458	Koninklijke Philips NV	2,103,414	1.98
		3,389,956	3.19
	シンガポール
89,100	DBS Group Holdings Ltd	1,719,685	1.62
80,200	United Overseas Bank Ltd	1,547,323	1.46
		3,267,008	3.08
	スウェーデン
158,277	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	1,438,491	1.35
		1,438,491	1.35

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スイス
10,646	Cie Financiere Richemont SA	921,554	0.87
24,792	Nestle SA Reg	2,643,946	2.49
26,716	Novartis AG Reg	2,452,550	2.31
433	SGS SA Reg	1,080,589	1.02
		7,098,639	6.69
	台湾
140,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,168,336	1.10
		1,168,336	1.10
	英国
20,297	AstraZeneca Plc	1,744,149	1.64
340,008	BAE Systems Plc	2,288,598	2.16
78,585	British American Tobacco Plc	2,844,143	2.68
30,233	Diageo Plc	1,268,398	1.19
144,465	GlaxoSmithKline Plc	3,001,069	2.83
112,712	Imperial Brands Plc	2,880,291	2.71
41,670	RELX Plc	987,959	0.93
37,518	Unilever Plc	2,275,314	2.14
		17,289,921	16.28
	米国
9,089	3M Co	1,611,570	1.52
31,333	AbbVie Inc	2,096,178	1.97
49,055	Altria Group Inc	2,361,017	2.22
56,149	Cisco Systems Inc	3,148,836	2.97
22,376	Citizens Financial Group Inc	840,666	0.79
55,575	Coca-Cola Co/The	2,959,369	2.79
30,378	Genuine Parts Co	2,967,931	2.80
11,794	Hasbro Inc	1,447,124	1.36
6,433	Home Depot Inc/The	1,393,388	1.31
68,927	International Paper Co	3,080,348	2.90
26,494	Johnson & Johnson	3,480,782	3.28
9,637	M&T Bank Corp	1,580,372	1.49
25,880	Paychex Inc	2,198,894	2.07
12,070	PepsiCo Inc	1,570,669	1.48
64,572	Pfizer Inc	2,531,222	2.38
39,178	Philip Morris International Inc	3,357,163	3.16
15,649	Procter & Gamble Co/The	1,881,949	1.77
12,494	Texas Instruments Inc	1,602,855	1.51
16,061	United Technologies Corp	2,178,514	2.05
30,397	US Bancorp	1,737,036	1.64
34,952	Wells Fargo & Co	1,686,434	1.59
		45,712,317	43.05
普通株式合計		102,726,174	96.74
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		102,726,174	96.74

その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式
	カナダ
93,468	TELUS Corp	3,370,102	3.18
		3,370,102	3.18
普通株式合計		3,370,102	3.18
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		3,370,102	3.18
投資有価証券-時価		106,096,276	99.92
その他の純資産		89,262	0.08
純資産合計(米ドル)		106,185,538	100.00

業種別内訳 2019年7月31日現在

	純資産比率 (%)
消費財、非循環型	49.61
工業	15.51
金融	9.94
通信	9.26
消費財、循環型	8.02
技術	4.68
資材	2.90
投資有価証券-時価	99.92
その他の純資産	0.08
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。