有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/16 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 5月21日から平成28年11月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 5月20日現在				当期平成28年11月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,075,396,616口				7,390,850,756口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,662,616,471円			元本の欠損	1,481,923,568円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7941円			1口当たり純資産額	0.7995円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,941円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,995円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日				当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年11月21日から平成27年12月21日まで				平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,164,153円		費用控除後の配当等収益額	A	48,943,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	463,413,897円		収益調整金額	C	441,107,966円
	分配準備積立金額	D	1,645,536,549円		分配準備積立金額	D	1,638,763,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,114,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,128,814,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,540,962,087口		当ファンドの期末残存口数	F	8,017,441,475口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,527円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,655円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,163,848円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,069,765円
	平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで				平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,202,537円		費用控除後の配当等収益額	A	52,401,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	460,391,179円		収益調整金額	C	435,021,126円
	分配準備積立金額	D	1,647,679,111円		分配準備積立金額	D	1,628,215,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,158,272,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,115,637,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,472,392,168口		当ファンドの期末残存口数	F	7,888,211,866口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,547円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,682円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,889,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,552,847円
	平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,778,321円		費用控除後の配当等収益額	A	47,243,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	456,666,520円		収益調整金額	C	428,371,648円
	分配準備積立金額	D	1,645,672,130円		分配準備積立金額	D	1,620,086,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,152,116,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,095,702,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,383,541,553口		当ファンドの期末残存口数	F	7,752,215,051口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,567円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,703円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,534,166円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,008,860円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,754,220円		費用控除後の配当等収益額	A	49,913,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	450,780,453円		収益調整金額	C	419,441,197円
	分配準備積立金額	D	1,637,074,741円		分配準備積立金額	D	1,597,302,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,141,609,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,066,656,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,260,839,226口		当ファンドの期末残存口数	F	7,570,724,794口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,592円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,729円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,043,356円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,282,899円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで				平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,065,991円		費用控除後の配当等収益額	A	49,163,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	445,572,724円		収益調整金額	C	412,640,520円
	分配準備積立金額	D	1,629,582,595円		分配準備積立金額	D	1,586,587,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,124,221,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,048,391,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,128,496,095口		当ファンドの期末残存口数	F	7,431,486,996口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,756円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,513,984円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,725,947円
	平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで				平成28年10月21日から平成28年11月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,890,990円		費用控除後の配当等収益額	A	49,279,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	443,467,934円		収益調整金額	C	414,096,259円
	分配準備積立金額	D	1,634,707,697円		分配準備積立金額	D	1,593,702,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,127,066,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,057,078,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,075,396,616口		当ファンドの期末残存口数	F	7,390,850,756口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,783円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,301,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,563,403円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 5月20日現在	当期平成28年11月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日		当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
期首元本額	8,745,637,620円	期首元本額	8,075,396,616円
期中追加設定元本額	33,996,610円	期中追加設定元本額	39,965,052円
期中一部解約元本額	704,237,614円	期中一部解約元本額	724,510,912円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△242,964,298	154,550,104
親投資信託受益証券	0	0
合計	△242,964,298	154,550,104

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算