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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/13 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月21日から2019年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月20日現在				当期 2019年11月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,155,986,782口				4,751,533,050口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	995,461,186円			元本の欠損	922,353,871円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8069円			1口当たり純資産額	0.8059円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,069円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,059円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日				当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年11月21日から2018年12月20日まで				2019年 5月21日から2019年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,789,230円		費用控除後の配当等収益額	A	19,260,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	317,089,849円		収益調整金額	C	404,745,702円
	分配準備積立金額	D	1,363,693,074円		分配準備積立金額	D	1,354,397,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,700,572,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,778,403,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,072,273,416口		当ファンドの期末残存口数	F	5,123,532,499口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,352円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,471円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,144,546円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,247,064円
	2018年12月21日から2019年 1月21日まで				2019年 6月21日から2019年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,666,295円		費用控除後の配当等収益額	A	21,823,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	314,984,269円		収益調整金額	C	403,794,924円
	分配準備積立金額	D	1,361,776,442円		分配準備積立金額	D	1,357,673,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,695,427,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,783,291,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,030,971,311口		当ファンドの期末残存口数	F	5,104,007,971口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,369円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,493円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,061,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,208,015円
	2019年 1月22日から2019年 2月20日まで				2019年 7月23日から2019年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,444,925円		費用控除後の配当等収益額	A	19,257,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	313,163,261円		収益調整金額	C	401,754,248円
	分配準備積立金額	D	1,360,286,908円		分配準備積立金額	D	1,359,863,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,694,895,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,875,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,995,151,749口		当ファンドの期末残存口数	F	5,070,764,575口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,393円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,512円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,990,303円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,141,529円
	2019年 2月21日から2019年 3月20日まで				2019年 8月21日から2019年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,482,386円		費用控除後の配当等収益額	A	21,296,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	310,946,501円		収益調整金額	C	397,229,898円
	分配準備積立金額	D	1,356,689,276円		分配準備積立金額	D	1,322,582,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,689,118,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,741,108,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,943,567,560口		当ファンドの期末残存口数	F	4,923,809,063口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,416円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,536円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,887,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,847,618円
	2019年 3月21日から2019年 4月22日まで				2019年 9月21日から2019年10月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,617,045円		費用控除後の配当等収益額	A	18,306,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	406,810,385円		収益調整金額	C	387,953,258円
	分配準備積立金額	D	1,348,579,815円		分配準備積立金額	D	1,300,859,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,007,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,707,119,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,163,819,370口		当ファンドの期末残存口数	F	4,802,285,809口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,435円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,554円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,327,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,604,571円
	2019年 4月23日から2019年 5月20日まで				2019年10月22日から2019年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,487,933円		費用控除後の配当等収益額	A	20,103,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	406,722,682円		収益調整金額	C	384,401,347円
	分配準備積立金額	D	1,354,305,345円		分配準備積立金額	D	1,295,293,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,515,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,699,798,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,155,986,782口		当ファンドの期末残存口数	F	4,751,533,050口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,453円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,577円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,311,973円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,503,066円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 5月20日現在	当期 2019年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日		当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
期首元本額	5,135,610,155円	期首元本額	5,155,986,782円
期中追加設定元本額	305,346,773円	期中追加設定元本額	37,992,379円
期中一部解約元本額	284,970,146円	期中一部解約元本額	442,446,111円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△248,242,480	35,662,800
親投資信託受益証券	△98	0
合計	△248,242,578	35,662,800

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算