有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月31日現在	平成26年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	2,064,786	-
コール・ローン	34,737,079	110,387,688
株式	1,433,106,047	1,181,450,925
投資信託受益証券	8,608,579	-
未収入金	-	5,786,931
未収配当金	617,772	661,585
未収利息	58	177
流動資産合計	1,479,134,321	1,298,287,306
資産合計	1,479,134,321	1,298,287,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	738
未払金	-	7,408,797
未払解約金	26,873,195	60,364,087
流動負債合計	26,873,195	67,773,622
負債合計	26,873,195	67,773,622
純資産の部
元本等
元本	715,425,094	463,643,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	736,836,032	766,870,516
元本等合計	1,452,261,126	1,230,513,684
純資産合計	1,452,261,126	1,230,513,684
負債純資産合計	1,479,134,321	1,298,287,306

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月31日現在	平成26年 7月31日現在
1.	期首	平成24年 8月 1日	平成25年 8月 1日
	期首元本額	556,253,967円	715,425,094円
	期首からの追加設定元本額	572,137,191円	269,317,879円
	期首からの一部解約元本額	412,966,064円	521,099,805円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	715,425,094円	463,643,168円
	計	715,425,094円	463,643,168円
2.	受益権の総数	715,425,094口	463,643,168口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 7月31日	自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 7月31日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月31日現在	平成26年 7月31日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	149,280,005
投資信託受益証券	452,372
合計	149,732,377

(平成26年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	136,897,802
合計	136,897,802

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 7月31日現在)

該当事項はありません。

(平成26年 7月31日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,793,906	-	3,793,168	△738
	米ドル	3,793,906	-	3,793,168	△738
合計		3,793,906	-	3,793,168	△738

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月31日現在		平成26年 7月31日現在
1口当たり純資産額	2.0299円	1口当たり純資産額	2.6540円
(1万口当たり純資産額)	(20,299円)	(1万口当たり純資産額)	(26,540円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小野薬品工業	3,100	8,810.00	27,311,000
	第一三共	5,100	1,884.00	9,608,400
	テルモ	4,200	2,362.00	9,920,400
日本円小計		12,400		46,839,800
米ドル	ACCRETIVE HEALTH INC	9,684	8.51	82,410.84
	ATHENAHEALTH INC	861	130.80	112,618.80
	CAREFUSION CORP	4,172	44.94	187,489.68
	CATAMARAN CORP	2,089	45.93	95,947.77
	CERNER CORP	5,840	56.83	331,887.20
	DEXCOM INC	1,849	40.11	74,163.39
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,003	92.88	93,158.64
	ENDOLOGIX INC	3,289	14.00	46,046.00
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	2,694	36.22	97,576.68
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	5,262	70.61	371,549.82
	HCA HOLDINGS INC	3,744	66.26	248,077.44
	HENRY SCHEIN INC	1,123	118.80	133,412.40
	INTUITIVE SURGICAL INC	553	466.99	258,245.47
	MASIMO CORPORATION	2,844	24.64	70,076.16
	MEDTRONIC INC	2,748	62.58	171,969.84
	NOVADAQ TECHNOLOGIES INC	2,262	16.17	36,576.54
	OMNICELL INC	2,520	27.88	70,257.60
	QUEST DIAGNOSTICS	1,790	62.48	111,839.20
	SMITH & NEPHEW PLC -SPON -ADR	1,658	88.02	145,937.16
	ST JUDE MEDICAL INC	3,468	66.55	230,795.40
	TENET HEALTHCARE CORP	1,192	53.94	64,296.48
	THORATEC CORP	3,462	31.40	108,706.80
	TORNIER NV	3,229	21.60	69,746.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,214	82.95	266,601.30
	VOLCANO CORP	7,481	16.98	127,027.38
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	3,397	21.21	72,050.37
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,601	163.68	262,051.68
	ALLERGAN INC	1,128	172.17	194,207.76
	ARROWHEAD RESEARCH CORP	2,992	13.18	39,434.56
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,040	61.09	124,623.60
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,613	51.12	338,056.56
	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	1,373	61.66	84,659.18
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	989	46.64	46,126.96
	FOUNDATION MEDICINE INC	2,700	23.34	63,018.00
	GILEAD SCIENCES INC	1,462	93.79	137,120.98
	GLAXOSMITHKLN ADR	5,027	48.47	243,658.69
	HOSPIRA INC	1,671	56.21	93,926.91
	ILLUMINA INC	865	165.04	142,759.60
	INCYTE CORP	3,403	49.37	168,006.11
	ISIS PHARMACEUTICALS INC	1,728	31.88	55,088.64
	JOHNSON & JOHNSON	1,637	102.30	167,465.10
	MALLINCKRODT PLC	1,964	71.74	140,897.36
	MERCK & CO. INC.	11,213	58.08	651,251.04
	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	3,335	11.08	36,951.80
	NOVARTIS AG-ADR	8,473	88.44	749,352.12
	OREXIGEN THERAPEUTICS INC	4,914	5.08	24,963.12
	PFIZER INC	8,748	29.26	255,966.48
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,423	322.18	458,462.14
	SANGAMO BIOSCIENCES INC	3,957	12.53	49,581.21
	SANOFI-ADR	10,703	52.18	558,482.54
	SEATTLE GENETICS INC	3,742	35.89	134,300.38
	SORRENTO THERAPEUTICS INC	12,095	5.28	63,861.60
	THERAVANCE BIOPHARMA INC	1,575	29.69	46,761.75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	440	124.71	54,872.40
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	6,272	43.76	274,462.72
	WATERS CORP	838	105.76	88,626.88
米ドル小計		196,349		9,427,462.63
				(969,614,531)
ブラジルレアル	RAIA DROGASIL SA	11,000	19.18	210,980.00
	QUALICORP SA	11,300	27.04	305,552.00
ブラジルレアル小計		22,300		516,532.00
				(23,641,669)
ユーロ	CELLECTIS	2,620	12.61	33,038.20
	MORPHOSYS AG	930	73.65	68,494.50
	UCB SA	923	69.89	64,508.47
ユーロ小計		4,473		166,041.17
				(22,880,473)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	687	103.40	71,035.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,661	266.70	709,688.70
スイスフラン小計		3,348		780,724.50
				(88,417,049)
スウェーデンクローナ	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	10,015	84.35	844,765.25
スウェーデンクローナ小計		10,015		844,765.25
				(12,620,792)
香港ドル	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	48,000	7.88	378,240.00
香港ドル小計		48,000		378,240.00
				(5,019,244)
タイバーツ	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	17,400	119.50	2,079,300.00
タイバーツ小計		17,400		2,079,300.00
				(6,674,553)
南アフリカランド	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,017	295.66	596,346.22
南アフリカランド小計		2,017		596,346.22
				(5,742,814)
合 計		316,302		1,181,450,925
				(1,134,611,125)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	56銘柄	100.0%	85.5%
ブラジルレアル	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	2.0%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	7.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	0.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。