有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月31日現在	平成28年 8月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	3,746,278	11,509,878
コール・ローン	115,334,388	55,040,017
株式	1,634,895,993	942,520,842
未収入金	-	60,487,621
未収配当金	522,112	505,755
未収利息	178	-
流動資産合計	1,754,498,949	1,070,064,113
資産合計	1,754,498,949	1,070,064,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	241,900
未払解約金	-	105,280,049
未払利息	-	57
流動負債合計	-	105,522,006
負債合計	-	105,522,006
純資産の部
元本等
元本	428,402,280	299,023,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,326,096,669	665,518,116
元本等合計	1,754,498,949	964,542,107
純資産合計	1,754,498,949	964,542,107
負債純資産合計	1,754,498,949	1,070,064,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月31日現在	平成28年 8月 1日現在
1.	期首	平成26年 8月 1日	平成27年 8月 1日
	期首元本額	463,643,168円	428,402,280円
	期首からの追加設定元本額	182,786,669円	74,693,717円
	期首からの一部解約元本額	218,027,557円	204,072,006円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	428,402,280円	299,023,991円
	計	428,402,280円	299,023,991円
2.	受益権の総数	428,402,280口	299,023,991口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日	自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 8月 1日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月31日現在	平成28年 8月 1日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	270,556,828
合計	270,556,828

(平成28年 8月 1日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△18,595,610
合計	△18,595,610

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 7月31日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 8月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	60,197,700	-	60,439,600	△241,900
	米ドル	60,197,700	-	60,439,600	△241,900
合計		60,197,700	-	60,439,600	△241,900

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月31日現在		平成28年 8月 1日現在
1口当たり純資産額	4.0954円	1口当たり純資産額	3.2256円
(1万口当たり純資産額)	(40,954円)	(1万口当たり純資産額)	(32,256円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小野薬品工業	4,200	3,811.00	16,006,200
	第一三共	4,000	2,455.00	9,820,000
	テルモ	3,200	4,425.00	14,160,000
日本円小計		11,400		39,986,200
米ドル	CVS HEALTH CORP	1,601	92.72	148,444.72
	ABBOTT LABORATORIES	4,640	44.75	207,640.00
	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI	4,029	14.12	56,889.48
	AMSURG CORP	642	75.01	48,156.42
	ATHENAHEALTH INC	531	127.79	67,856.49
	ATRICURE INC	6,186	15.19	93,965.34
	BECTON DICKINSON AND CO	1,327	176.00	233,552.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,552	24.28	110,522.56
	CERNER CORP	4,746	62.39	296,102.94
	DEXCOM INC	785	92.23	72,400.55
	EVOLENT HEALTH INC - A	1,982	23.54	46,656.28
	HALYARD HEALTH INC	1,897	34.59	65,617.23
	HCA HOLDINGS INC	1,293	77.13	99,729.09
	HENRY SCHEIN INC	703	180.98	127,228.94
	INOGEN INC	1,190	53.74	63,950.60
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	1,278	53.15	67,925.70
	MEDTRONIC PLC	3,430	87.63	300,570.90
	NEVRO CORP	889	82.70	73,520.30
	NUVASIVE INC	2,544	62.20	158,236.80
	OMNICELL INC	2,577	38.68	99,678.36
	QUEST DIAGNOSTICS	1,680	86.36	145,084.80
	SMITH & NEPHEW PLC -SPON -ADR	3,186	33.29	106,061.94
	ST JUDE MEDICAL INC	2,597	83.04	215,654.88
	STRYKER CORP	1,807	116.28	210,117.96
	UNITEDHEALTH GROUP INC	839	143.20	120,144.80
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	770	129.53	99,738.10
	VCA INC	1,121	71.34	79,972.14
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,773	68.08	120,705.84
	AMGEN INC	698	172.03	120,076.94
	AVEXIS INC	735	37.63	27,658.05
	BIOGEN INC	746	289.93	216,287.78
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	581	99.42	57,763.02
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,414	74.81	330,211.34
	CONCERT PHARMACEUTICALS INC	3,572	11.49	41,042.28
	CONTRAFECT CORP	7,168	2.38	17,059.84
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	738	43.65	32,213.70
	ILLUMINA INC	1,462	166.35	243,203.70
	INCYTE CORP	986	90.21	88,947.06
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	2,014	29.19	58,788.66
	JOHNSON & JOHNSON	3,788	125.23	474,371.24
	MALLINCKRODT PLC	2,585	67.34	174,073.90
	MERCK & CO. INC.	7,658	58.66	449,218.28
	NOVARTIS AG-ADR	8,554	83.26	712,206.04
	OPHTHOTECH CORP	769	64.24	49,400.56
	PFIZER INC	3,376	36.89	124,540.64
	REGENERON PHARMACEUTICALS	715	425.12	303,960.80
	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	14,452	2.29	33,095.08
	SANOFI-ADR	3,043	42.63	129,723.09
	SHIRE PLC-ADR	1,726	194.12	335,051.12
	T2 BIOSYSTEMS INC	5,086	5.66	28,786.76
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	697	158.84	110,711.48
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	4,125	63.28	261,030.00
	WINDTREE THERAPEUTICS INC	12,059	1.76	21,223.84
米ドル小計		152,342		7,976,770.36
				(817,220,123)
ユーロ	UCB SA	1,722	69.97	120,488.34
ユーロ小計		1,722		120,488.34
				(13,791,095)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	491	182.70	89,705.70
	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	2,314	56.20	130,046.80
スイスフラン小計		2,805		219,752.50
				(23,214,654)
スウェーデンクローナ	RAYSEARCH LABORATORIES AB	9,400	132.75	1,247,850.00
スウェーデンクローナ小計		9,400		1,247,850.00
				(14,949,243)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	593	1,206.00	715,158.00
デンマーククローネ小計		593		715,158.00
				(11,006,281)
タイバーツ	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	13,300	184.00	2,447,200.00
タイバーツ小計		13,300		2,447,200.00
				(7,194,768)
韓国ウォン	HANMI PHARM CO LTD	210	611,000.00	128,310,000.00
韓国ウォン小計		210		128,310,000.00
				(11,843,013)
南アフリカランド	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,198	375.00	449,250.00
南アフリカランド小計		1,198		449,250.00
				(3,315,465)
合 計		192,970		942,520,842
				(902,534,642)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	53銘柄	100.0%	90.5%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。