有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月31日現在	平成30年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	19,909,067	8,334,413
金銭信託	-	4,186,280
コール・ローン	20,073,501	12,537,407
株式	668,670,537	575,851,757
未収配当金	422,809	186,531
流動資産合計	709,075,914	601,096,388
資産合計	709,075,914	601,096,388
負債の部
流動負債
未払解約金	12,969,309	11,175,897
未払利息	31	24
流動負債合計	12,969,340	11,175,921
負債合計	12,969,340	11,175,921
純資産の部
元本等
元本	185,028,149	139,394,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	511,078,425	450,526,322
元本等合計	696,106,574	589,920,467
純資産合計	696,106,574	589,920,467
負債純資産合計	709,075,914	601,096,388

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月31日現在	平成30年 7月31日現在
1.	期首	平成28年 8月 2日	平成29年 8月 1日
	期首元本額	299,023,991円	185,028,149円
	期首からの追加設定元本額	21,558,336円	2,376,891円
	期首からの一部解約元本額	135,554,178円	48,010,895円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	185,028,149円	139,394,145円
	計	185,028,149円	139,394,145円
2.	受益権の総数	185,028,149口	139,394,145口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 7月31日	自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月31日現在	平成30年 7月31日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	40,549,374
合計	40,549,374

(平成30年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	58,919,707
合計	58,919,707

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月31日現在		平成30年 7月31日現在
1口当たり純資産額	3.7622円	1口当たり純資産額	4.2320円
(1万口当たり純資産額)	(37,622円)	(1万口当たり純資産額)	(42,320円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	シスメックス	800	10,570.00	8,456,000
	テルモ	1,400	6,130.00	8,582,000
日本円小計		2,200		17,038,000
米ドル	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	723	25.58	18,494.34
	ATHENAHEALTH INC	469	147.33	69,097.77
	BECTON DICKINSON AND CO	1,029	247.26	254,430.54
	CERNER CORP	3,298	60.95	201,013.10
	CVS HEALTH CORP	1,810	67.43	122,048.30
	DEXCOM INC	1,214	93.39	113,375.46
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	545	142.18	77,488.10
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	774	79.78	61,749.72
	HEALTHEQUITY INC	559	74.12	41,433.08
	HUMANA INC	251	313.00	78,563.00
	INOGEN INC	355	194.92	69,196.60
	K2M GROUP HOLDINGS INC	1,361	19.53	26,580.33
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	533	72.43	38,605.19
	MEDTRONIC PLC	3,065	89.08	273,030.20
	OMNICELL INC	717	58.50	41,944.50
	QUEST DIAGNOSTICS	698	107.02	74,699.96
	TELADOC INC	932	61.05	56,898.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	559	253.84	141,896.56
	ALKERMES PLC	445	43.94	19,553.30
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,184	96.81	114,623.04
	AMICUS THERAPEUTICS INC	2,105	14.29	30,080.45
	BEIGENE LTD-ADR	203	177.03	35,937.09
	BIO-TECHNE CORP	172	157.39	27,071.08
	BIOGEN INC	469	331.46	155,454.74
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,405	58.93	141,726.65
	CONTRAFECT CORP	4,762	1.95	9,285.90
	CRISPR THERAPEUTICS AG	464	47.15	21,877.60
	FIBROGEN INC	484	61.70	29,862.80
	GILEAD SCIENCES INC	2,082	76.32	158,898.24
	ILLUMINA INC	781	289.24	225,896.44
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	879	43.69	38,403.51
	JOHNSON & JOHNSON	1,058	132.17	139,835.86
	MERCK & CO. INC.	2,244	64.81	145,433.64
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	403	99.00	39,897.00
	NOVARTIS AG-ADR	3,829	83.78	320,793.62
	OPHTHOTECH CORP	8,411	2.42	20,354.62
	PTC THERAPEUTICS INC	747	36.85	27,526.95
	REGENERON PHARMACEUTICALS	976	371.51	362,593.76
	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS-ADR	5,655	30.66	173,382.30
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	287	115.31	33,093.97
	SHIRE PLC-ADR	896	169.74	152,087.04
	SPARK THERAPEUTICS INC	1,753	73.18	128,284.54
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	408	230.72	94,133.76
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	564	77.55	43,738.20
米ドル小計		62,558		4,450,371.45
				(494,035,734)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,960	37.60	73,696.00
	GALAPAGOS NV	930	96.00	89,280.00
ユーロ小計		2,890		162,976.00
				(21,175,471)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	209	307.10	64,183.90
スイスフラン小計		209		64,183.90
				(7,211,703)
スウェーデンクローナ	Arjo AB - B SHARES	19,437	30.30	588,941.10
スウェーデンクローナ小計		19,437		588,941.10
				(7,467,773)
デンマーククローネ	AMBU A/S-B	2,370	256.80	608,616.00
デンマーククローネ小計		2,370		608,616.00
				(10,614,263)
豪ドル	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	4,077	11.82	48,190.14
豪ドル小計		4,077		48,190.14
				(3,961,711)
香港ドル	GENSCRIPT BIOTECH CORP	10,000	19.96	199,600.00
香港ドル小計		10,000		199,600.00
				(2,822,344)
韓国ウォン	HANMI PHARM CO LTD	280	414,500.00	116,060,000.00
韓国ウォン小計		280		116,060,000.00
				(11,524,758)
合 計		104,021		575,851,757
				(558,813,757)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	44銘柄	100.0%	88.4%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	3.8%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	2.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。