有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月 1日現在	平成29年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	11,509,878	19,909,067
コール・ローン	55,040,017	20,073,501
株式	942,520,842	668,670,537
未収入金	60,487,621	-
未収配当金	505,755	422,809
流動資産合計	1,070,064,113	709,075,914
資産合計	1,070,064,113	709,075,914
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	241,900	-
未払解約金	105,280,049	12,969,309
未払利息	57	31
流動負債合計	105,522,006	12,969,340
負債合計	105,522,006	12,969,340
純資産の部
元本等
元本	299,023,991	185,028,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	665,518,116	511,078,425
元本等合計	964,542,107	696,106,574
純資産合計	964,542,107	696,106,574
負債純資産合計	1,070,064,113	709,075,914

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月 1日現在	平成29年 7月31日現在
1.	期首	平成27年 8月 1日	平成28年 8月 2日
	期首元本額	428,402,280円	299,023,991円
	期首からの追加設定元本額	74,693,717円	21,558,336円
	期首からの一部解約元本額	204,072,006円	135,554,178円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	299,023,991円	185,028,149円
	計	299,023,991円	185,028,149円
2.	受益権の総数	299,023,991口	185,028,149口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 8月 1日	自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 7月31日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月 1日現在	平成29年 7月31日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 8月 1日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△18,595,610
合計	△18,595,610

(平成29年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	40,549,374
合計	40,549,374

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 8月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	60,197,700	-	60,439,600	△241,900
	米ドル	60,197,700	-	60,439,600	△241,900
合計		60,197,700	-	60,439,600	△241,900

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成29年 7月31日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 8月 1日現在		平成29年 7月31日現在
1口当たり純資産額	3.2256円	1口当たり純資産額	3.7622円
(1万口当たり純資産額)	(32,256円)	(1万口当たり純資産額)	(37,622円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小野薬品工業	2,100	2,416.00	5,073,600
	第一三共	1,700	2,408.00	4,093,600
	テルモ	1,400	4,175.00	5,845,000
日本円小計		5,200		15,012,200
米ドル	CVS HEALTH CORP	2,115	79.75	168,671.25
	ABBOTT LABORATORIES	4,273	49.61	211,983.53
	ANTHEM INC	523	187.79	98,214.17
	ATHENAHEALTH INC	584	139.93	81,719.12
	ATRICURE INC	2,860	23.84	68,182.40
	BECTON DICKINSON AND CO	1,159	201.98	234,094.82
	CERNER CORP	3,718	64.60	240,182.80
	DENTSPLY SIRONA INC	998	62.65	62,524.70
	DEXCOM INC	723	67.05	48,477.15
	ENVISION HEALTHCARE CORP	405	56.16	22,744.80
	HCA HEALTHCARE INC	1,167	80.44	93,873.48
	HUMANA INC	406	233.08	94,630.48
	INOGEN INC	382	93.97	35,896.54
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	813	77.64	63,121.32
	MEDTRONIC PLC	3,384	84.29	285,237.36
	NEVRO CORP	261	85.92	22,425.12
	NUVASIVE INC	683	67.11	45,836.13
	OMNICELL INC	717	48.55	34,810.35
	QUEST DIAGNOSTICS	839	109.51	91,878.89
	STRYKER CORP	849	147.80	125,482.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	535	191.15	102,265.25
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	236	111.50	26,314.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	429	97.50	41,827.50
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,846	82.63	152,534.98
	BIOGEN INC	528	287.44	151,768.32
	BIOVERATIV INC	1,853	62.53	115,868.09
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,767	55.27	152,932.09
	CONCERT PHARMACEUTICALS INC	2,378	15.11	35,931.58
	CONTRAFECT CORP	4,762	1.25	5,952.50
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	318	36.79	11,699.22
	ELI LILLY & CO	977	83.10	81,188.70
	FIVE PRIME THERAPEUTICS INC	1,618	28.84	46,663.12
	GILEAD SCIENCES INC	682	75.94	51,791.08
	ILLUMINA INC	903	174.92	157,952.76
	INCYTE CORP	286	135.74	38,821.64
	JOHNSON & JOHNSON	1,514	131.85	199,620.90
	JUNO THERAPEUTICS INC	730	28.78	21,009.40
	MERCK & CO. INC.	4,345	64.11	278,557.95
	NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	854	15.41	13,160.14
	NOVARTIS AG-ADR	5,714	84.75	484,261.50
	PFIZER INC	6,589	33.15	218,425.35
	REGENERON PHARMACEUTICALS	527	508.71	268,090.17
	SANOFI-ADR	2,439	47.56	115,998.84
	SHIRE PLC-ADR	1,066	168.29	179,397.14
	SPARK THERAPEUTICS INC	324	71.33	23,110.92
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	483	175.97	84,993.51
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	2,497	66.99	167,274.03
米ドル小計		74,059		5,357,397.29
				(591,188,790)
ユーロ	GALAPAGOS NV	609	68.99	42,014.91
	UCB SA	882	60.44	53,308.08
ユーロ小計		1,491		95,322.99
				(12,358,625)
英ポンド	CONVATEC GROUP PLC	13,729	3.10	42,656.00
英ポンド小計		13,729		42,656.00
				(6,182,560)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	209	231.40	48,362.60
	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	1,052	72.00	75,744.00
スイスフラン小計		1,261		124,106.60
				(14,159,321)
スウェーデンクローナ	GETINGE AB-B SHS	2,035	140.00	284,900.00
	RAYSEARCH LABORATORIES AB	2,226	198.00	440,748.00
スウェーデンクローナ小計		4,261		725,648.00
				(9,868,812)
豪ドル	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	4,077	6.13	24,992.01
豪ドル小計		4,077		24,992.01
				(2,196,797)
タイバーツ	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	5,300	175.00	927,500.00
タイバーツ小計		5,300		927,500.00
				(3,070,025)
韓国ウォン	DONG-A ST CO LTD	132	84,400.00	11,140,800.00
	HANMI PHARM CO LTD	335	375,000.00	125,625,000.00
韓国ウォン小計		467		136,765,800.00
				(13,430,401)
南アフリカランド	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	514	276.00	141,864.00
南アフリカランド小計		514		141,864.00
				(1,203,006)
合 計		110,359		668,670,537
				(653,658,337)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	47銘柄	100.0%	90.4%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	0.2%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。