有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	-	3,746,278
コール・ローン	110,387,688	115,334,388
株式	1,181,450,925	1,634,895,993
未収入金	5,786,931	-
未収配当金	661,585	522,112
未収利息	177	178
流動資産合計	1,298,287,306	1,754,498,949
資産合計	1,298,287,306	1,754,498,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	738	-
未払金	7,408,797	-
未払解約金	60,364,087	-
流動負債合計	67,773,622	-
負債合計	67,773,622	-
純資産の部
元本等
元本	463,643,168	428,402,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	766,870,516	1,326,096,669
元本等合計	1,230,513,684	1,754,498,949
純資産合計	1,230,513,684	1,754,498,949
負債純資産合計	1,298,287,306	1,754,498,949

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
1.	期首	平成25年 8月 1日	平成26年 8月 1日
	期首元本額	715,425,094円	463,643,168円
	期首からの追加設定元本額	269,317,879円	182,786,669円
	期首からの一部解約元本額	521,099,805円	218,027,557円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	463,643,168円	428,402,280円
	計	463,643,168円	428,402,280円
2.	受益権の総数	463,643,168口	428,402,280口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 7月31日	自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	136,897,802
合計	136,897,802

(平成27年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	270,556,828
合計	270,556,828

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 7月31日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,793,906	-	3,793,168	△738
	米ドル	3,793,906	-	3,793,168	△738
合計		3,793,906	-	3,793,168	△738

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年 7月31日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月31日現在		平成27年 7月31日現在
1口当たり純資産額	2.6540円	1口当たり純資産額	4.0954円
(1万口当たり純資産額)	(26,540円)	(1万口当たり純資産額)	(40,954円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小野薬品工業	2,100	14,950.00	31,395,000
	第一三共	4,000	2,539.00	10,156,000
	テルモ	3,200	3,200.00	10,240,000
日本円小計		9,300		51,791,000
米ドル	CVS HEALTH CORP	1,209	112.94	136,544.46
	ATRICURE INC	5,136	26.59	136,566.24
	CERNER CORP	4,161	71.96	299,425.56
	CIGNA CORP	924	143.90	132,963.60
	DEXCOM INC	2,239	83.92	187,896.88
	DIPLOMAT PHARMACY INC	2,672	45.62	121,896.64
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,638	153.10	250,777.80
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	2,026	40.61	82,275.86
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	4,860	90.25	438,615.00
	HALYARD HEALTH INC	3,934	40.69	160,074.46
	HCA HOLDINGS INC	3,363	92.96	312,624.48
	HENRY SCHEIN INC	1,304	146.76	191,375.04
	MASIMO CORPORATION	2,364	41.69	98,555.16
	MEDTRONIC PLC	2,786	78.28	218,088.08
	OMNICELL INC	2,520	39.77	100,220.40
	QUEST DIAGNOSTICS	1,790	73.49	131,547.10
	SMITH & NEPHEW PLC -SPON -ADR	5,629	36.43	205,064.47
	ST JUDE MEDICAL INC	5,219	73.91	385,736.29
	TELADOC INC	2,185	30.91	67,538.35
	TENET HEALTHCARE CORP	1,192	56.63	67,502.96
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,195	120.56	264,629.20
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	2,341	47.82	111,946.62
	ACHILLION PHARMACEUTICALS	7,488	8.39	62,824.32
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,971	199.29	392,800.59
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	533	125.46	66,870.18
	AMICUS THERAPEUTICS INC	13,464	16.39	220,674.96
	ANTHERA PHARMACEUTICALS INC	4,448	10.51	46,748.48
	BAXALTA INC	6,136	31.91	195,799.76
	BIOGEN INC	1,192	317.00	377,864.00
	BLUEBIRD BIO INC	230	159.17	36,609.10
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,375	64.46	410,932.50
	CONCERT PHARMACEUTICALS INC	3,572	16.33	58,330.76
	DEPOMED INC	2,383	30.53	72,752.99
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	738	62.00	45,756.00
	ILLUMINA INC	865	218.87	189,322.55
	INCYTE CORP	2,420	102.96	249,163.20
	ISIS PHARMACEUTICALS INC	959	53.17	50,990.03
	JOHNSON & JOHNSON	3,157	99.84	315,194.88
	MALLINCKRODT PLC	3,976	121.70	483,879.20
	MEDICINES COMPANY	4,902	30.40	149,020.80
	MERCK & CO. INC.	13,055	58.52	763,978.60
	NOVARTIS AG-ADR	7,892	103.18	814,296.56
	NOVAVAX INC	11,121	12.11	134,675.31
	PFIZER INC	8,185	35.73	292,450.05
	REGENERON PHARMACEUTICALS	877	547.10	479,806.70
	SANOFI-ADR	8,425	53.57	451,327.25
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	440	139.12	61,212.80
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	5,092	115.82	589,755.44
米ドル小計		181,583		11,114,901.66
				(1,378,692,401)
ブラジルレアル	RAIA DROGASIL SA	8,500	42.68	362,780.00
ブラジルレアル小計		8,500		362,780.00
				(13,343,048)
ユーロ	UCB SA	923	67.00	61,841.00
	ZELTIA SA	12,148	3.91	47,498.68
ユーロ小計		13,071		109,339.68
				(14,842,861)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	491	139.70	68,592.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,033	278.70	566,597.10
	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	1,529	95.20	145,560.80
スイスフラン小計		4,053		780,750.60
				(100,100,034)
スウェーデンクローナ	ELEKTA AB-B SHS	15,389	57.70	887,945.30
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,510	114.60	975,246.00
スウェーデンクローナ小計		23,899		1,863,191.30
				(26,829,954)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	1,347	638.00	859,386.00
デンマーククローネ小計		1,347		859,386.00
				(15,632,231)
香港ドル	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	48,000	4.95	237,600.00
香港ドル小計		48,000		237,600.00
				(3,801,600)
タイバーツ	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	13,300	199.50	2,653,350.00
タイバーツ小計		13,300		2,653,350.00
				(9,366,325)
インドネシアルピア	KALBE FARMA TBK PT	783,200	1,715.00	1,343,188,000.00
インドネシアルピア小計		783,200		1,343,188,000.00
				(12,491,648)
韓国ウォン	HANMI PHARM CO LTD	90	394,000.00	35,460,000.00
韓国ウォン小計		90		35,460,000.00
				(3,769,398)
南アフリカランド	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,198	361.50	433,077.00
南アフリカランド小計		1,198		433,077.00
				(4,235,493)
合 計		1,087,541		1,634,895,993
				(1,583,104,993)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	48銘柄	100.0%	87.2%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	6.3%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。