有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

グローバル医療戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 7月31日現在	2019年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	8,334,413	13,959,278
金銭信託	4,186,280	-
コール・ローン	12,537,407	11,993,595
株式	575,851,757	522,833,101
未収配当金	186,531	155,679
流動資産合計	601,096,388	548,941,653
資産合計	601,096,388	548,941,653
負債の部
流動負債
未払解約金	11,175,897	10,867,472
未払利息	24	20
流動負債合計	11,175,921	10,867,492
負債合計	11,175,921	10,867,492
純資産の部
元本等
元本	139,394,145	121,794,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	450,526,322	416,279,397
元本等合計	589,920,467	538,074,161
純資産合計	589,920,467	538,074,161
負債純資産合計	601,096,388	548,941,653

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月31日現在	2019年 7月31日現在
1.	期首	2017年 8月 1日	2018年 8月 1日
	期首元本額	185,028,149円	139,394,145円
	期首からの追加設定元本額	2,376,891円	2,003,808円
	期首からの一部解約元本額	48,010,895円	19,603,189円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー医療戦略ファンド	139,394,145円	121,794,764円
	計	139,394,145円	121,794,764円
2.	受益権の総数	139,394,145口	121,794,764口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 8月 1日 至 2018年 7月31日	自 2018年 8月 1日 至 2019年 7月31日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月31日現在	2019年 7月31日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	58,919,707
合計	58,919,707

(2019年 7月31日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	24,357,409
合計	24,357,409

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 7月31日現在		2019年 7月31日現在
1口当たり純資産額	4.2320円	1口当たり純資産額	4.4179円
(1万口当たり純資産額)	(42,320円)	(1万口当たり純資産額)	(44,179円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	シスメックス	900	7,944.00	7,149,600
	テルモ	2,200	3,182.00	7,000,400
日本円小計		3,100		14,150,000
米ドル	ABIOMED INC	148	279.23	41,326.04
	ALCON INC	862	59.05	50,901.10
	BECTON DICKINSON AND CO	723	258.03	186,555.69
	CERNER CORP	3,028	73.59	222,830.52
	COVETRUS INC	5,435	23.73	128,972.55
	CRYOPORT INC	1,866	20.12	37,543.92
	CVS HEALTH CORP	1,642	56.53	92,822.26
	DEXCOM INC	1,341	156.39	209,718.99
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	394	216.87	85,446.78
	GUARDANT HEALTH INC	392	96.99	38,020.08
	INOGEN INC	355	63.18	22,428.90
	MASIMO CORP	299	158.25	47,316.75
	MEDTRONIC PLC	2,151	103.75	223,166.25
	OMNICELL INC	622	74.33	46,233.26
	RESMED INC	400	130.22	52,088.00
	TANDEM DIABETES CARE INC	405	64.37	26,069.85
	TELADOC HEALTH INC	932	70.14	65,370.48
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	237	161.73	38,330.01
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,551	77.98	198,926.98
	AMICUS THERAPEUTICS INC	2,367	12.93	30,605.31
	ANAPTYSBIO INC	453	56.19	25,454.07
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	730	63.13	46,084.90
	BEIGENE LTD-ADR	675	137.20	92,610.00
	BIO-TECHNE CORP	172	210.45	36,197.40
	BIOGEN INC	434	241.51	104,815.34
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	162	98.00	15,876.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,881	44.56	83,817.36
	CATALENT INC	837	58.05	48,587.85
	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	723	20.86	15,081.78
	CRISPR THERAPEUTICS AG	464	50.72	23,534.08
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,516	33.35	50,558.60
	GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR-ADR	4,056	41.82	169,621.92
	ILLUMINA INC	777	299.96	233,068.92
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	746	65.53	48,885.38
	JOHNSON & JOHNSON	1,134	132.08	149,778.72
	MIRATI THERAPEUTICS INC	243	99.00	24,057.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,369	95.95	227,305.55
	NOVARTIS AG-SPONSORED ADR-ADR	4,313	91.64	395,243.32
	PTC THERAPEUTICS INC	753	47.85	36,031.05
	REGENERON PHARMACEUTICALS	444	311.13	138,141.72
	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS-ADR	8,445	33.48	282,738.60
	ROCKET PHARMACEUTICALS INC	1,366	12.70	17,348.20
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	359	149.66	53,727.94
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	294	283.91	83,469.54
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	564	61.36	34,607.04
	UNIQURE NV	202	59.96	12,111.92
	VOYAGER THERAPEUTICS INC	1,285	22.73	29,208.05
米ドル小計		61,547		4,322,635.97
				(469,611,171)
ユーロ	GALAPAGOS NV	718	158.30	113,659.40
	MORPHOSYS AG	245	108.00	26,460.00
ユーロ小計		963		140,119.40
				(16,981,070)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	153	339.80	51,989.40
スイスフラン小計		153		51,989.40
				(5,704,796)
スウェーデンクローナ	Arjo AB - B SHARES	14,231	39.18	557,570.58
スウェーデンクローナ小計		14,231		557,570.58
				(6,328,426)
デンマーククローネ	AMBU A/S-B	3,939	100.40	395,475.60
デンマーククローネ小計		3,939		395,475.60
				(6,418,568)
豪ドル	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	1,527	31.95	48,787.65
豪ドル小計		1,527		48,787.65
				(3,639,070)
合 計		85,460		522,833,101
				(508,683,101)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	47銘柄	100.0%	92.4%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	3.3%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。