有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/15 9:05
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【項目】: 74項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 3月22日から平成29年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 3月21日現在				当期平成29年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,198,128,859口				1,145,385,918口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1421円			1口当たり純資産額	1.1684円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,421円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,684円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日				当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,729,668円		費用控除後の配当等収益額	A	2,936,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,937,459円		収益調整金額	C	91,303,579円
	分配準備積立金額	D	226,735,764円		分配準備積立金額	D	214,049,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,402,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,290,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,243,920,172口		当ファンドの期末残存口数	F	1,171,708,003口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,631円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,243,920円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,171,708円
	平成28年10月21日から平成28年11月21日まで				平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,963,300円		費用控除後の配当等収益額	A	3,768,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	84,816,785円		収益調整金額	C	90,603,778円
	分配準備積立金額	D	220,597,637円		分配準備積立金額	D	214,107,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,377,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,479,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,220,227,469口		当ファンドの期末残存口数	F	1,162,411,284口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,527円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,653円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,220,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,162,411円
	平成28年11月22日から平成28年12月20日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,846,774円		費用控除後の配当等収益額	A	3,537,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	92,690,006円		収益調整金額	C	90,232,354円
	分配準備積立金額	D	217,729,699円		分配準備積立金額	D	214,111,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,266,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,881,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,232,442,610口		当ファンドの期末残存口数	F	1,150,992,076口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,549円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,674円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,232,442円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,150,992円
	平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで				平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,937,748円		費用控除後の配当等収益額	A	3,500,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	94,933,627円		収益調整金額	C	98,558,521円
	分配準備積立金額	D	218,636,949円		分配準備積立金額	D	214,018,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,508,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,077,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,234,319,673口		当ファンドの期末残存口数	F	1,172,399,872口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,572円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,695円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,234,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,172,399円
	平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで				平成29年 7月21日から平成29年 8月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,910,470円		費用控除後の配当等収益額	A	2,832,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	93,424,973円		収益調整金額	C	97,755,362円
	分配準備積立金額	D	214,388,351円		分配準備積立金額	D	214,545,444円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,723,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,133,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,200,798,831口		当ファンドの期末残存口数	F	1,162,578,751口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,595円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,710円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,200,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,162,578円
	平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで				平成29年 8月22日から平成29年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,502,401円		費用控除後の配当等収益額	A	3,746,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	93,257,667円		収益調整金額	C	96,332,717円
	分配準備積立金額	D	216,584,424円		分配準備積立金額	D	213,053,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,344,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,133,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,198,128,859口		当ファンドの期末残存口数	F	1,145,385,918口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,615円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,733円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,198,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,145,385円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 3月21日現在	当期平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日		当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
期首元本額	1,266,573,427円	期首元本額	1,198,128,859円
期中追加設定元本額	85,745,603円	期中追加設定元本額	38,594,334円
期中一部解約元本額	154,190,171円	期中一部解約元本額	91,337,275円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,032,370	14,352,012
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,032,370	14,352,012

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算