有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成28年 8月11日が休日のため、前特定期間末日を平成28年 8月12日としており、平成29年 2月11日及び、その翌日が休日のため、当特定期間末日を平成29年 2月13日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成28年 8月12日現在)		当期 (平成29年 2月13日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	12,397,274,476円	期首元本額	15,408,829,444円
		期中追加設定元本額	3,572,921,164円	期中追加設定元本額	4,071,245,070円
		期中一部解約元本額	561,366,196円	期中一部解約元本額	4,055,263,851円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,584,153,581円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,491,460,793円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		15,408,829,444口		15,424,810,663口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 8月12日			当期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日
分配金の計算過程		(平成28年 2月13日から 平成28年 3月11日までの 計算期間)			(平成28年 8月13日から 平成28年 9月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		117,155,482円			60,111,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		364,925,206円			686,995,794円
分配準備積立金額		704,947,309円			891,820,335円
当ファンドの分配対象収益額		1,187,027,997円			1,638,928,114円
当ファンドの期末残存口数		12,345,480,143口			14,942,305,074口
1万口当たり収益分配対象額		961.49円			1,096.82円
1万口当たり分配金額		60.00円			40.00円
収益分配金金額		74,072,880円			59,769,220円
		(平成28年 3月12日から 平成28年 4月11日までの 計算期間)			(平成28年 9月13日から 平成28年10月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		118,180,599円			58,366,065円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		376,464,746円			711,997,654円
分配準備積立金額		740,936,665円			858,247,808円
当ファンドの分配対象収益額		1,235,582,010円			1,628,611,527円
当ファンドの期末残存口数		12,393,070,122口			14,851,385,132口
1万口当たり収益分配対象額		996.99円			1,096.60円
1万口当たり分配金額		60.00円			40.00円
収益分配金金額		74,358,420円			59,405,540円
		(平成28年 4月12日から 平成28年 5月11日までの 計算期間)			(平成28年10月12日から 平成28年11月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		123,282,982円			60,428,945円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		414,254,261円			832,174,405円
分配準備積立金額		780,704,895円			820,590,615円
当ファンドの分配対象収益額		1,318,242,138円			1,713,193,965円
当ファンドの期末残存口数		12,752,273,742口			15,634,484,365口
1万口当たり収益分配対象額		1,033.71円			1,095.76円
1万口当たり分配金額		60.00円			40.00円
収益分配金金額		76,513,642円			62,537,937円
		(平成28年 5月12日から 平成28年 6月13日までの 計算期間)			(平成28年11月12日から 平成28年12月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		135,413,651円			66,744,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		507,019,423円			916,303,764円
分配準備積立金額		823,745,828円			801,799,156円
当ファンドの分配対象収益額		1,466,178,902円			1,784,847,808円
当ファンドの期末残存口数		13,665,894,154口			16,269,576,790口
1万口当たり収益分配対象額		1,072.86円			1,097.04円
1万口当たり分配金額		60.00円			40.00円
収益分配金金額		81,995,364円			65,078,307円
		(平成28年 6月14日から 平成28年 7月11日までの 計算期間)			(平成28年12月13日から 平成29年 1月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		0円			64,686,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		587,168,666円			982,617,566円
分配準備積立金額		872,820,950円			780,246,926円
当ファンドの分配対象収益額		1,459,989,616円			1,827,551,392円
当ファンドの期末残存口数		14,413,521,114口			16,671,574,851口
1万口当たり収益分配対象額		1,012.92円			1,096.20円
1万口当たり分配金額		60.00円			40.00円
収益分配金金額		86,481,126円			66,686,299円
		(平成28年 7月12日から 平成28年 8月12日までの 計算期間)			(平成29年 1月12日から 平成29年 2月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		209,444,228円			61,145,589円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		701,321,778円			915,226,906円
分配準備積立金額		778,288,314円			715,497,539円
当ファンドの分配対象収益額		1,689,054,320円			1,691,870,034円
当ファンドの期末残存口数		15,408,829,444口			15,424,810,663口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.15円			1,096.84円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		61,635,317円			61,699,242円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 8月12日	当期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券関係に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 8月12日	当期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△37,749,288	28,025,791
合計	△37,749,288	28,025,791

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (平成28年 8月12日現在)	当期 (平成29年 2月13日現在)
1口当たり純資産の額	0.2482円	0.2550円
(1万口当たり)	(2,482円)	(2,550円)